Borsa İstanbul'da kesitsel anomalilerin incelenmesi: BIST 30 endeksi hisseleri üzerine bir araştırma
Investigation of sectional anomalies in Borsa Istanbul: A research on BIST 30 index shares
- Tez No: 841655
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TAYFUN YILMAZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 75
Özet
Bu çalışma, BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin getirilerinde kesitsel sapmaların varlığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; 2013-2022 tarih aralığında firmaların anormal getiri değerleri baz alınarak, kesitsel anomaliler incelenmiştir. Araştırmada kesitsel anomalilerin varlığını tespit etmek amacıyla; firma getirileri, F/K oranı, PD/DD oranı ve özsermaye kârlılığı oranı kullanılmıştır. BIST 30 endeksinde işlem gören hisse senedi verilerinin kullanıldığı çalışmanın analiz sonuçlarına göre anormal getiri değişkeni ile F/K oranı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, PD/DD oranı ve özsermaye kârlılığı oranının ise getiri değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak BIST 3O endeksinde işlem gören hisse senetlerinin getirilerinde kesitsel anomalilerin (PD/DD, özsermaye kârlılığı) varlığı üzerine kanıtlar ortaya konulmuştur.
Özet (Çeviri)
This study aims to examine the existence of sectional deviations in the returns of the stocks included in the BIST 30 index. For this purpose; Sectional anomalies were examined based on the abnormal return values of the companies in the 2013-2022 date December. In order to determine the existence of cross-sectional anomalies, firm returns, F/K ratio, PD/DD ratio and return on equity ratio were used in the research. According to the analysis results of the study using stock data traded in the BIST 30 index, it was found that there is no significant relationship between the abnormal return variable and the P/Dec ratio, while the PD/DD ratio and the return on equity ratio have a significant effect on the return variable. As a result, the evidence on the existence of sectional anomalies (PD/DD, return on equity) in the returns of stocks traded in the BIST 3O index has been revealed.
Benzer Tezler
- Kesitsel ve ekonomik faktörlere dayalı anomaliler: borsa İstanbul'da işlem gören imalat işletmeleri üzerine bir araştırma
Cross sectional and based on economic factors anomalies: A study on manufacturing enterprises traded in borsa İstanbul
ÖZGÜN ŞANLI
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DURMUŞ ACAR
- Borsa İstanbul'da piyasa anomalilerinin varlığının incelenmesi
Examination of the existence of market anomalies in Borsa Istanbul
YASİN KURTULUŞ
- Hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan kesitsel anomalilerin Borsa İstanbul'da araştırılması
Investigation of cross sectional anomalies affecting stock returns in Borsa iİstanbul
DUYGU ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ
- Firmaya özgü değişkenler ile Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri için anomali çalışması
Cross-section anomalies with market multiples for the stocks traded at İstanbul Stock Exchange
EREN YAZICIOĞLU
- Borsa İstanbul hisse senedi piyasasındaki kesitsel anomaliler
Cross-sectional anomalies in borsa İstanbul Stock Exchange
SEVAN AVEDİKYAN
Doktora
Türkçe
2019
İşletmeİstanbul Kültür Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMİNE MÜGE ÇETİNER