Geri Dön

Examination of institutional investor network patterns in context of major crashes in us stock markets

ABD hisse senedi piyasalarındaki büyük çöküşler bağlamında kurumsal yatırımcı ağı örüntülerinin incelenmesi

  1. Tez No: 847612
  2. Yazar: ERSİN DEMİREL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. BANU GÜNEL KILIÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Yönetim Bilişim Sistemleri, Management Information Systems
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Enformatik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 100

Özet

Hisse senedi piyasasının dinamik ortamında akredite yatırımcılar, portföylerindeki varlıkları her üç ayda bir Form 13F raporu ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kurumuna bildirmektedir. Her ne kadar 13F raporları yatırımcıların borsadaki varlıklarını açıklasa da, piyasanın karmaşık yapısı ve yatırımcıların stratejilerini gizli tutma yönündeki doğal eğilimleri nedeniyle bu raporlardan değerli içgörüler elde etmek zordur. Bu tez, ABD hisse senedi piyasalarındaki büyük çöküşler bağlamında yatırımcı davranışlarına ışık tutmak amacıyla, tarihsel 13F belgelerini, zengin uç ve düğüm özelliklerine sahip hisse senetleri ve yatırımcılardan oluşan dinamik iki taraflı bir ağ halinde işlemek ve zenginleştirmek için yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Analiz, oluşturulan ağın kümelenme katsayısı, önemli satış ve satın alma sayıları, geç teslim edilen 13F raporları ve spesifik motif sayılarının piyasa çöküşleri sırasında belirgin değişimler gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular, kriz sırasında piyasa dinamiklerinin daha derinlemesine anlaşılması ve piyasa izleme sistemlerinde kullanışlı öznitelikler olarak 13F raporlarının ve ağ analizi yöntemlerinin kullanılma potansiyelini vurgulamaktadır.

Özet (Çeviri)

In the dynamic landscape of the stock market, accredited investors in the US are required to report quarterly holdings in their portfolios to the Securities and Exchange Commission (SEC) using Form 13F. Although these filings disclose holdings of each investor, it is challenging to extract valuable insights because of the complex structure of the market and the natural tendency of investors to keep their strategies discreet. This thesis presents an innovative approach to process and enrich historical 13F filings into a dynamic bipartite graph of stocks and investors with rich edge and node attributes in order to shed light into investor behaviors in context of major crashes in the US stock markets. The analysis revealed that the clustering coefficient, significant sale and buy counts, late submitted filings and specific motif counts of the generated graph exhibit substantial changes during market crashes. These findings highlight the potential to use 13F filings and network methods for deeper understanding of market dynamics during downturns, and to be used as useful features for market monitoring systems.

Benzer Tezler

  1. Enerji performans sözleşmelerinin Türkiye'de uygulanabilirlik analizi

    Applicability analysis of energy performance contracts in Turkey

    HANDE NUR AKKOÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERMİN ONAYGİL

  2. Bağımsız denetimde veri madenciliği tekniklerinin kullanılması

    Using data mining techniques in audit

    KARDELEN YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SÜLEYMAN UYAR

  3. Aralık değerli Pisagor bulanık AHS ile tahlisiye istasyonu kuruluş yeri belirlenmesi

    Marine search and rescue station location selection using interval-valued Pythagorean fuzzy AHP

    SELVİ ÖNKOYUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Denizcilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENGİZ KAHRAMAN

  4. Finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinin kurumsal yatırımcılar açısından analizi

    Financial investment instruments, the taxation of institutional investors in terms of analysis

    NESRİN DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    MaliyeCumhuriyet Üniversitesi

    Maliye Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA YILDIRAN

  5. Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU