Portföy yönetimi için bir simülasyon modeli
A Simulation model for portfolio management
- Tez No: 85821
- Danışmanlar: PROF. DR. BERNA DENGİZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1999
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 117
Özet
PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİN BİR SİMÜLASYON MODELİ ( Yüksek Lisans Tezi ) Mustafa Arkın İÇELLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MART 1999 ÖZET Son yıllarda dünya finans literatüründe en çok tartışılan konulardan biri gelişmekte olan sermaye piyasalarıdır. Yatırımların getirilerinin doğru olarak hesaplanması, risk ve getiri arasındaki ilişkinin anlaşılması ve portföy oluşturarak risklerin ayarlanması konularının önemi artmıştır. Stokastik bir ortam olan sermaye piyasalarında yatırım karan alma sürecinde portföy oluşturmak için analitik yöntemler ile sonuca ulaşmak çok zordur. Hisse senedi fiyatlarım etkileyen faktörler çok fazladır. Portföy yönetiminin simülasyonu portföyü oluşturmasında kullanılan en geçerli ve etkin bir yöntemdir. Bu tez çalışmasında Harry Markowitz'in Nobel ödüllü Modern Portföy Teorisi, William Sharpe'ın Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli incelenmiştir ve MS-Windows işletim sistemi altında çalışan Visual Basic diliyle hazırlanmış portföy oluşturmak için simülasyomınu yapan bir program geliştirilmiştir. Bu program hisse senedi fiyatlarının değişim oranları gibi parametreleri girdi olarak almakta ve sistemin simülasyomınu yaptıktan sonra da portföy oluşturarak yatırım yapılacak olan hisse senetleri oranlarım çıktı olarak vermektedir. Çıktıları görsel olarak analiz etmek için programa çeşitli grafikler eklenmiştir. Bilim Kodu Anahtar Kelimeler Sayfa Adedi Tez Yöneticisi 6050204 Modern portföy teorisi,portföy yönetimi,simülasyon 103 Prof. Dr. Berna DENGİZ
Özet (Çeviri)
A SIMULATION MODEL FOR PORTFOLIO MANAGEMENT ( M. Sc Thesis ) Mustafa Arkın İÇELLİ GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MARCH 1999 ABSTRACT In recent years with respect to world finance literature, one of the most discussed subjects is developing capital markets. The subjects of the true calculation of the investments' expected return, to understand the relationship between expected return and risk and by selecting portfolio the adjustment of risk became important. At capital markets, a stochastic environment, while making investment decision, in order to select a portfolio, it is very difficult to find out a solution with analytic methods. There are too many factors, effecting the prices of shares. Simulation of the portfolio management, for the selection of portfolio is an effective and active tool. In this study, the Nobel Prize winning Optimal Portfolio Theory by Harry Markowitz and Capital Asset Pricing Model by William Sharpe are investigated and a computer program in Visual Basic, that simulates the selection of portfolio, is developed. This program takes the parameters like the variation rates of the shares as input. After simulating the system, by selecting portfolio the program gives the rates of invested shares as output. In order to analyse the outputs visually, some graphs have been added. Science Code : 6050204 Keywords : Modern portfolio theory, portfolio management,simulation Page Number : 103 Advisor : Prof. Dr. Berna DENGİZ
Benzer Tezler
- An accumulation phase simulation for pension funds
Emeklilik fonları için birikim simülasyonu
FEHMİ OLCAY KARABİNA
Doktora
İngilizce
2016
MaliyeKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Risk yönetiminde riske maruz değer modeli ve tarihi simülasyon yönteminin finans kesiminde uygulanması
Value at risk model in risk management and an application in the financial market through historical simulation method
SİNAN ESEN
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
