Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile portföy oluşturma: BIST 100 endeksi üzerine bir çalışma
Portfolio construction using multivariate statistical methods: A study on the BIST 100 index
- Tez No: 869563
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAY GİRAY YAKUT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 92
Özet
Bütün yatırımcılar minimum riskle maksimum getiri elde etmeyi amaçlar. Bu sebeple, finansal piyasalarda hisse senedi alım ve satım işlemleri yapan mantıklı yatırımcılar, yatırım yapacakları şirketlerin, faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak, finansal durumlarını, potansiyellerini ve risklerini bilmek isterler. Yatırımcılar, yatırım yapacağı şirketlerin hisse senedi fiyatlarını değerlendirmek için çeşitli analizler yapmaktadır. Bunlardan en sık uygulanan analizler, hisse senedi geçmiş fiyat verilerini değerlendirerek ileriye dönük öngörü sağlayan teknik analiz ve finansal oranların analiz edildiği uzun bir finansal analiz süreci olan temel analizdir. Bu çalışmada, BIST 100 Endeksinde işlem gören mali kuruluşlar dışındaki şirketlerin bazı finansal oranları ve hisse senetlerine ait günlük fiyat verileri kullanılarak çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden kümeleme analizi ve faktör analizi ile portföyler oluşturulmuş, bu portföylerin karşılaştırmaları yapılarak finansal oranları yorumlanmış ve yatırımcıya bilgiler verilmiştir.
Özet (Çeviri)
All investors aim to achieve maximum profit along with minimum risk. Therefore, rational investors who engage in stock trading in financial markets need to be informed regarding the activities of the companies they will invest in, and should know financial situation, potential, and risks of such companies. Various analyses are conducted to analyze stock prices by investors. The most commonly applied methods are including, technical analysis that, evaluates future predictions by assessing past price data of stocks, and fundamental analysis that deals with a extended financial analysis process. In this study, some financial ratios and prices of stocks traded on the BIST 100 Index excluding financial firms, have been calculated, and analyzed using multivariate statistical analysis techniques including, cluster analysis and factor analysis. Portfolios have been formed and comparisons between these portfolios have been made to provide investors information regarding financials and prices of stocks of analyzed companies.
Benzer Tezler
- Uluslararası sermaye hareketleri ve makroekonomik yönetimi üzerine beş deneme: belirleyicileri, ekonomik etkileri, ani duruş, para politikası ve sermaye kontrolleri
Five essays on international capital flows and its macroeconomic management: determinants, economic effects, sudden stops, monetary policy and capital controls
BERK PALANDÖKENLİER
- Portfolio optimization with wavelet analysis and neural fuzzy networks
Dalgacık analizi ve bulanık sinir ağları modeli ile portföy optimizasyonu
ÖMER ZEKİ GÜRSOY
- Machine learning applications for time series analysis
Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları
MERT CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATABEY KAYGUN
- A study on turkish mutual funds: Value creation, performance persistence and survivorship bias of actively managed turkish equity mutual funds and the supplementary value of sell-side research to mutual fund management, 2000-2007
Türk yatırım fonları üzerine bir çalışma: Aktif yönetilen a tipi fonların yarattığı değer, performans devamlılığı ve fonların hayatta kalanlara bağlı yanlılığı ile analist tavsiyelerinin yatırım fonları yönetimine yarattığı katkı: 2000-2007
ELİF ALTUĞ
- Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ve bir uygulama
Multivariate statistical analysis techniques and an application
EBRU ÖZGÜR
