A Time series analysis of the Japanese yen with monthly data
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 87157
- Danışmanlar: DOÇ. DR. DİLEK ÖNKAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Yen, Regresyon, Çoklu Doğrusal Bağlantı, Durağanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Dolar, Döviz kuru, Japonya, Yen, Regression, Mullticolinearity, Stationarity, United States of America, Dollar, Exchange rate, Japan, Japanese Yen, Multiple linear connection
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: İşletme Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bu tezin amacı Japon Yeni (Yen) ile Amerikan Doları (Dolar) arasındaki döviz kurunu bir yatırım allternatifi olarak kullanılmasında yardımcı olacak bir fonksiyon elde etmektir. Bu çalışma boyunca üç adımlı bir metod izlenmiştir. İlk adımda Japon Yeni ile beş ülkenin döviz kurları ve faiz oranlarından oluşan veri kümesi araştırılmıştır. Bu aşamada Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Durağanlık problemleri ile karşılaşılmıştır. İkinci adımda veri kümesi birinci farklar alınarak durağan hale dönüştürülmüştür. Sonra regresyon uygulanmış ve anlamlı bir bağıntı olmadığı sonucuna varılmıştır. Son adımda Yen ile veri kümesinin üç alt grubu arasındaki ilişki incelenmiş ve anlamlı bir bağıntı bulunamamıştır. Tez analizlere ait sonuçların yorumlanması ile bitmektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The purpose of this thesis is to obtain a function which will help in using the exchange rate between the Japanese Yen (Yen) and the United States Dollar (Dollar) as an investment alternative. A three-step method is followed throughout this study. Yen and the set of five countries' exchange and interest rates is searched at the first step. Mullticolinearity and nonstationarity problems are observed at this stage. At the second step the data set is converted into a stationary form by taking the first differences. Then regression is applied and no significant correlation is found. At the final step relation between Yen and three subgroups from the data set are examined and no significant relation is found again. This thesis concludes by explaining the outcomes of our analyses.
Benzer Tezler
- Elektronik para ve dijital para sistemleri: Bitcoin ve döviz kurları arasındaki ilişkinin analizi
Electronic money and cryptocurrency money systems: The analysis of relation between bitcoin and exchange rates
GÜL CENNET LAÇİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeMersin Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İLHAN EGE
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ESAT TOPALOĞLU
- Gezegen konumlarına ve açılarına dayalı yapay zekâ destekli bir finansal ilişki analizi
An artificial intelligence powered financial relationship analysis based on planetary positions and aspects
FATİH MERT
Doktora
Türkçe
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET SERTBAŞ
- Kripto paralar: Bitcoin, döviz kurları ve alternatif kripto paralar arasındaki ilişkinin incelenmesi
Cryptocurrencies: Investigation of relationship between bitcoin, foreign exchange rates and alternative cryptocurrencies
MURAT ÇAKIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
- Yapay zeka ve gökdelen tasarımı
Artificial intelligence and skyscraper design
ŞELALE ELÇİN SUNGUR DÖLGEN
Doktora
Türkçe
2023
MimarlıkMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜMİT TURGAY ARPACIOĞLU
- A Time series analysis of prices and exchange rates in Europe towards the third stage of EMU
Avrupa Para Birliği'nin üçüncü aşamasına doğru fiyatların ve döviz kurlarının zaman serileri analizi
OYA PINAR ARDIÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FARUK SELÇUK