Doğal afetlerin para ve sermaye piyasası göstergelerinin volatilitelerine etkisi: Türkiye, Endonezya, Japonya karşılaştırması
The effect of natural disasters on the volatility of money and capital market indicators: A comparison of Turkey, Indonesia, and Japan
- Tez No: 874415
- Danışmanlar: DOÇ. DR. İHSAN ERDEM KAYRAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 118
Özet
Bu tez çalışması; doğal afetlerin para ve sermaye piyasalarındaki volatiliteleri üzerindeki etkilerini Türkiye, Japonya ve Endonezya örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışmada, 01/01/2009-07/02/2024 döneminde ARCH ve GARCH tipi modeller kullanılarak bu ülkelerde meydana gelen doğal afetlerin finansal piyasalarda oluşturduğu dalgalanmalar analiz edilmeye çalışılmıştır. Tezin amacı, doğal afetlerin finansal piyasalara olan etkilerini belirleyerek, bu etkilerin ülkeler arasındaki farklılıklarını ortaya koymaktır. Metodoloji kısmında, zaman serisi verileri üzerinde ARCH ve GARCH tipi modeller uygulanarak, doğal afetlerin volatilite üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Bu modeller, finansal zaman serilerinde volatilitenin zamanla değişkenlik gösterdiği durumlarda etkili sonuçlar vermektedir. Modelleme sürecinde, her üç ülke için de geçmiş doğal afet verileri ve bu dönemlerdeki piyasa verileri kullanılarak, afetlerin kısa ve uzun dönemli etkileri incelenmiştir. Doğal afetlerin söz konusu endekslerin getirileri üzerinde göreceli olarak artırıcı etkisi olduğu saptanmıştır. Türkiye'nin volatilite yayılımları incelendiğinde, Türkiye'nin 2018 yılında ABD ile yaşadığı politik kriz, 2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemisi ve 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem olduğu görülmüştür. Endonezya'nın volatilite yayılımı, 2018 yılında yaşanan Sulasewi depremi, 2020 yılında yaşanan pandemi sürecidir. Japonya'nın volatilite yayılımında ise 2011 yılında yaşanan en büyük dalgalanma Tohoku depremi olarak saptanmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis examines the effects of natural disasters on the volatilities in money and capital markets through a comparative analysis of examples from Turkey, Japan, and Indonesia. In this study, the fluctuations caused by natural disasters in the financial markets of these countries during the period of 01/01/2009-07/02/2024, are analyzed using ARCH and GARCH models. The aim of the thesis is to determine the effects of natural disasters on financial markets and to reveal the differences between countries. In the methodology section, the effects of natural disasters on volatility were measured by applying ARCH and GARCH models on time series data. These models provide effective results when volatility varies over time in financial time series. During the modeling process, past natural disaster data and market data from these periods were used for all three countries to examine the short-term and long-term effects of the disasters. It has been determined that natural disasters have a relatively increasing effect on the returns of these indices. An examination of Turkey's volatility spreads reveals significant events such as the political crisis with the United States in 2018, the COVID-19 pandemic in 2020, and the 2023 Kahramanmaraş earthquake. Indonesia's volatility spread is the Sulasewi earthquake in 2018 and the pandemic process in 2020. In the case of Japan, the most significant volatility spread was observed following the Tohoku earthquake in 2011.
Benzer Tezler
- Contribution a la recherche d'un cadre juridique pour un droit international de laconcurrence plus efficace
Daha etkin bir uluslararası rekabet için hukuki çerçeve arayışı
ALİ CENK KESKİN
Doktora
Fransızca
2009
HukukGalatasaray ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. JEAN MARC SOREL
PROF. DR. HALİL ERCÜMENT ERDEM
- Pandemi ekonomisinde yatırımcı tercihlerini etkileyen faktörler ve yatırımcı psikolojisi
Factors affecting investor preferences in the pandemic economy and investor psychology
ELA YAĞCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonomiİstanbul Aydın ÜniversitesiUluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BEYHAN HİLAL YASLIDAĞ
- Kredilendirmede risk unsurunun değerlendirilmesine bir bakış
Başlık çevirisi yok
HATİCE FİDAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1989
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Banka Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAYRİ ERDOĞAN ALKİN
- Fundamentals of emerging markets healthcare stocks and their price movements in external shocks
Gelişmekte olan piyasa sağlik hisselerinin temelleri ve diş şoklar esnasindaki fiyat hareketleri
MEHMET İLKER ARAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
DOÇ. DR. AYŞE AYLİN BAYAR
- Anonim ortaklıklarda mali yapının bozulması
The deterioration of joint stock company's financial situation
SELİN GÜREL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
HukukGalatasaray ÜniversitesiTicaret Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAMDİ YASAMAN