Mevduat sigorta sistemi ve finansal sağlamlık ilişkisi -OECD ve IADI üyesi örnek ülkeler uygulaması-
The relationship between deposit insurenace system and financial stability -OECD and IADI member countries application-
- Tez No: 876020
- Danışmanlar: PROF. DR. ADALET HAZAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Mevduat Sigortası, Banka İstikrarı, Panel Veri Analizi, Deposit Insurance, Bank Stability, Panel Data Analysis
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Başkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans ve Bankalcılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 128
Özet
Bankacılık sistemini ayakta tutan en önemli unsur güvendir. Piyasada oluşabilecek stres durumlarında tasarruf sahiplerinin güven duygusunda oluşabilecek en ufak bir tedirginlik, sisteme emanet ettikleri paralarını ivedilikle geri almak istemelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda, finansal istikrarın sağlanması ve güvenlik çemberinin oluşturulabilmesi için çeşitli düzenleme ve denetleme fonksiyonlarının yanı sıra, sigorta kavramı ile korunma ihtiyacı vardır. Mevduat sigorta sistemi finansal stres durumlarında güven mekanizmasını devreye sokarak, sıkıntının yayılmasını önlemekte ve böylece bankacılık sisteminde oluşabilecek bir krizin diğer sistemlere de bulaşmasına engel olmaktadır. Bu çalışmada, OECD ve IADI kesişimi 24 ülkeden 316 banka üzerinde panel veri analizleri yapılmak suretiyle, bankacılık sisteminde istikrar ve mevduat sigortası arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, tahminlenen modellere mevduat sigortasının yapısal özellikleri eklenerek, bu özelliklerin istikrar üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Sonuç olarak yapılan ilk analizlerde, sigorta miktarı ve kişi başına sigorta miktarı ile bankacılıkta istikrar arasında anlamlı olacak şekilde doğrusal ilişki bulunmuştur. Doğrusal ilişkinin kontrolünü sağlamak üzere analiz derinleştirildiğinde ise ilişkinin doğrusal olmadığı tespit edilmiştir. Sistemin tasarım özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde, mevduat sigorta sisteminin sahiplik yapısı ile yönetiminin devlet elinde ve zorunlu olacak şekilde tasarlanmasının bankacılık sektöründe finansal sağlamlığı artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca sistemin finansmanı amacıyla toplanan sigorta primlerinin, riske göre ayarlanmış yöntemler kullanılarak hesaplanması sağlamlığı artırıcı yönde etki yaratmaktadır. Bu çalışma, veri dönemi itibariyle küresel kriz bağlantısını araştırabilmek amacıyla Covid 19 pandemisi ile ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlara göre çalışma, Covid 19 pandemisi döneminde bankacılık sisteminde istikrarın azaldığını gösteren ilk çalışmalardan birisi olması sebebiyle literatüre özgün katkı sağlamaktadır. Finansal güvenlik ağı içerisinde yer alan mevduat sigorta sisteminin tasarım özelliklerinin etkin bir şekilde kurgulanması veBasel standartlarını uygulayan tüm ülkelerde uygulanması için BIS bünyesinde bir çalışma grubu kurulması önerilmektedir.
Özet (Çeviri)
The most important element that keeps the banking system alive is trust. In situations of stress that may occur in the market, the slightest uneasiness that may arise in savers' sense of confidence causes them to immediately want to get back the money they have entrusted to the system. In this context, in order to ensure financial stability and create a security circle, there is a need for protection through the concept of insurance, as well as various regulatory and supervisory functions. By activating the trust mechanism in cases of financial stress, the deposit insurance system prevents the spread of distress and thus prevents a crisis that may occur in the banking system from infecting other systems. In this study, the relationship between stability in the banking system and deposit insurance was investigated by conducting panel data analyzes on 316 banks from 24 countries at the intersection of OECD and IADI. In addition, the structural features of deposit insurance were added to the estimated models and the effects of these features on stability were examined. As a result, in the first analysis, a significant linear relationship was found between the amount of insurance and the amount of insurance per capita and stability in banking. When the analysis was deepened to control the linear relationship, it was determined that the relationship was not linear. When the findings regarding the design features of the system are examined, it is concluded that the ownership structure and management of the deposit insurance system are designed in a way that is state-owned and mandatory, which increases financial stability in the banking sector. In addition, the calculation of insurance premiums collected for the purpose of financing the system using risk-adjusted methods has an effect on increasing stability. This study has been associated with the Covid 19 pandemic in order to investigate the global crisis connection as of the data period. According to the results obtained in this context, the study makes an original contribution to the literature as it is one of the first studies to show that stability in the banking system decreased during the Covid 19 pandemic. It is recommended that a working group be established within the BIS to effectively design the design features of thedeposit insurance system within the financial safety net and to implement them in all countries implementing the Basel standards.
Benzer Tezler
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Mevduatların korunması ve mevduat sigorta sistemleri
Protecting bank deposits and deposit insurance systems
ATİLLA ÇALIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
İşletmeAnkara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE
- Türk ve Gine hukuklarında mevduat kavramı ve mevduat sahiplerinin korunması
The concept of deposit and protection of depositors in Turkish and Guinean law
MAMADOU FALİLOU SYLLA
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
HukukNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET ÇATAKOĞLU AYDIN
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN
- Menkul kıymetlerin pazarlanması ve aracı kurumlar üzerine bir uygulama
Merketing of securıtıes and a study on ıntermediary ınstıtutıons
AYÇA ERTURAN