Geri Dön

(s,S) tipli yarı-markov envanter modellerde moment bazlı yaklaşımlar

Moment based approximations for semi-markovian inventory models of type (s,S)

  1. Tez No: 893009
  2. Yazar: FEYROUZ BAGHEZZA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. TÜLAY YAZIR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Matematik, İstatistik, Mathematics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 113

Özet

Bu çalışma, literatürdeki önemli stok kontrol modellerinden biri olan (s,S) tipli yarı- Markov bir envanter model için moment bazlı yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu model için literatürde çeşitli asimptotik açılımlar bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalar, temelde talep rasgele değişkenlerinin dağılım fonksiyonu olan F(t)^'nin yapısının bilinmesi koşuluna dayanmakta ve bu koşul doğrultusunda üretilen yenileme fonksiyonunun asimptotik açılımının elde edilmesini gerektirmektedir. Ancak, yenileme fonksiyonunun elde edilmesi belirli dağılım aileleri için zor olabilmekte, yenileme fonksiyonu elde edilse bile bu fonksiyonun matematiksel yapısı uygulamada zorluklar yaratabilmektedir. Ancak, birçok durumda F(t)^' momentlerini hesaplamak oldukça basittir. Bu nedenle, bu çalışmada (s,S) stokastik kontrol modelinin belli özellikleri talep rasgele değişkenlerinin yalnızca ilk üç momentinin bilinmesi koşuluna dayanılarak incelenmiştir. Bu metotla (s,S) tipli stokastik kontrol modelini ifade eden stokastik sürecin ergodik dağılımı ve ergodik dağılımın n. dereceden momentleri için basit ve kompakt yaklaşımlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, yenileme fonksiyonu için Kambo vd., (2012) tarafından önerilen, yenileme fonksiyonunu oluşturan rasgele değişkenlerin ilk üç momentine dayalı yaklaşım kullanılmıştır.

Özet (Çeviri)

This research aims to develop moment-based approximations for a semi-Markov inventory model of type (s,S), which is one of the important inventory control models in the literature. There are various asymptotic expansions for this model in the literature. All these studies are basically based on the condition of knowing the structure of the distribution function F(t) of the demand random variables and obtaining the asymptotic expansion of the renewal function generated in accordance with this requirement. However, obtaining the renewal function may be difficult for certain families of distributions, and even if the renewal function is obtained, the mathematical structure of this function may create difficulties in practice. In many cases, it is simple to compute the moments of F(t). Therefore, in this study, certain properties of the (s,S) stochastic control model are investigated based on the condition that only the first three moments of the demand random variables are known. With this method, simple and compact approximations are obtained for the ergodic distribution of the stochastic process expressing the stochastic control model of type (s,S) and for the nth-order moments of the ergodic distribution. In this study, we use the approach proposed by Kambo et al. (2012) for the renewal function based on the first three moments of the random variables constituting the renewal function.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    461838

    (s,S) tipli envanter modellerin ağır kuyruklu dağılımların belirli alt sınıfları ile incelenmesi

    Investigation of inventory model of type (s,S) with certain subclasses of heavy tailed distributions

    ASLI BEKTAŞ KAMIŞLIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN

    PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU

  2. Tez No

    611641

    Talep miktarları ağır kuyruklu Gamma-g sınıfından dağılıma sahip (s,S) tipli envanter modellerin yaklaşık yöntemlerle incelenmesi

    Investigation of inventory model of type (s,S) with asymptotic metdods when demand distributions are in heavy tailed Gamma-g class

    BÜŞRA ALAKOÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TÜLAY KESEMEN

  3. Tez No

    467965

    Talep miktarı sonlu varyanslı ağır kuyruklu dağılıma sahip (s,S) tipli envanter modellerin asimptotik ve yaklaşık yöntemlerle incelenmesi

    Investigation of inventory model of type (s,S) with asymptotic and approximate methods when demand distribution are heavy tailed with finite variance

    EBRU ŞENOL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN

  4. Tez No

    343446

    Genelleştirilmiş beta müdahaleli (s,S) tipli rasgele yürüyüş süreci

    Asymptotic results for the semi-markovian random walk with generalized beta distributed interference of chance

    ÇİSEM ÖCAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN

  5. Tez No

    183003

    Rasgele hacimli genişletilmiş (s,S) tipli modellerin analitik ve asimptotik yöntemlerle incelenmesi

    Investigation of extended models of type (s,S) with random volume by analytic and asymptotic methods

    TÜLAY KESEMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TAHİR KHANİYEV

Geri Dön