BIST sürdürülebilirlik endeksi için Markov zinciri analizi
Markov chain analysis for BIST sustainability index
- Tez No: 897058
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZLEM KUVAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Stokastik programlama, Stochastic programming
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketlerin hisse senedi fiyatlarının Markov zinciri analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilirlik, günümüz finansal piyasalarında önemli bir yer tutmakta olup, bu endeks, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarını değerlendirmektedir. Araştırma kapsamında, BIST Sürdürülebilirlik25 Endeksi'ndeki hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatları Markov zincirleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizde, hisse senetlerinin gelecekteki fiyat hareketlerinin olasılıkları hesaplanmış ve bu sayede uzun vadeli yatırım stratejilerine yönelik çıkarımlar yapılmıştır. Çalışmada, hisse senedi fiyatlarının değişim eğilimleri üç farklı durum (değer artışı, sabit kalma ve değer kaybı) üzerinden modellenmiştir. Geçiş olasılıkları matrisleri kullanılarak, hisse senetlerinin gelecekteki durumları tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki şirketlerin uzun vadeli performanslarını değerlendirme ve sürdürülebilir yatırım stratejileri geliştirme açısından önemli bulgular sunmaktadır. Bu çalışma, sürdürülebilirlik endeksleri ve finansal analizler konusunda literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Özet (Çeviri)
This study aims to analyze the stock prices of companies listed in the Borsa Istanbul (BIST) Sustainability Index using Markov chain analysis. Sustainability holds a significant place in today's financial markets, and this index evaluates the environmental, social, and governance performance of companies. In this research, the daily closing prices of the stocks in the BIST Sustainability25 Index were analyzed using Markov chains. This analysis calculated the probabilities of future price movements of the stocks, providing insights for long term investment strategies. In the study, stock price movements were modeled through three different states (price increase, stability, and price decrease). Transition probability matrices were used to predict the future states of the stocks. The results obtained provide important findings for evaluating the long-term performance of the companies in the BIST Sustainability Index and developing sustainable investment strategies. This study aims to contribute to the literature on sustainability indices and financial analysis.
Benzer Tezler
- Kurumsal sürdürülebilirlik ölçümü için AHP ve TOPSIS yöntemlerinin kullanılması: Bankacılık sektörü üzerine uygulama
Usage of AHP and TOPSIS methods for corporate sustainability measurement: An application regarding banking sector
SİNEM GEÇDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CEREN ORAL
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hisse senetlerinde fiyatlama davranışlarının analizi
An empirical analysis of stock pricing behavior within the BIST Sustainability Index
BELGİN RANA ÇARDAK
Doktora
Türkçe
2025
İşletmeBaşkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DENİZ UMUT DOĞAN
PROF. DR. TOLGA OMAY
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketlerin ekonomik katma değer ve sürdürülebilir katma değer performanslarının değerlendirilmesi
Evaluation of economic value added and sustainable value added performance of companies included in BIST Sustainability Index
AYDIN ASLAN
- Sürdürülebı̇lı̇rlı̇k raporlama kalı̇tesı̇: BİST sürdürülebı̇lı̇rlı̇k endeksı̇ üzerı̇nde bı̇r ı̇nceleme
Sustainability reporting quality: An analysis on the BIST sustainability index
CEREN ÖZER
- Sürdürülebilir raporlama çerçeveleri ve sürdürülebilirlik raporlarının kalitesi: BİST sürdürülebilirlik endeksi uygulaması
Sustainable reporting frameworks and the quality of sustainability reports: The application of the BİST sustainability index
ALİ HÜSEYİN
Doktora
Türkçe
2024
İşletmeMarmara ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYTEN ÇETİN