Borsa İstanbul'da haftanın günü anomalilerinin araştırılması
Investigation of day of the week anomalies in Borsa Istanbul
- Tez No: 901340
- Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 130
Özet
Etkin Piyasa Hipotezi, piyasada oluşan fiyatların geçmiş verileri içerdiği için arşırı getiri elde edilemeyeceği ve yatırımcıların rasyonel olduğu varsayımı bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan davranışsal finans alanında yapılan araştırmalar ile birlikte yatırımcıların rasyonelliği ve fiyatların geçmiş bilgilerden etkilenmesi üzerine yeni araştırmalar ve hipotezler geliştirilmiştir. Yapılan araştırmaların bir kısmı etkin piyasa hipotezlerini destekler iken yeni istisadi yaklaşım üzerine yapılan azımsanmayacak kadar çok karşı hipotez geliştirilmiştir. Etkin piyasa hipotezi ile çelişen sonuçlar ise piyasanın işleyişinde normalden farklı bir bozukluk olduğu anlamına gelen anomali kavramı ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul'daki haftanın günü anomalisinin etkinliği üzerine ampirik olarak ortaya koyan çalışma yapılmıştır. Çalışmada beş endeks üzerine haftanın günü analizi yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
The Efficient Market Hypothesis assumes that since the prices in the market include past data, excessive returns cannot be obtained and investors are rational. However, on the other hand, with the research conducted in the field of behavioral finance, new research and hypotheses have been developed on the rationality of investors and the effect of prices on real information. While some of the research supports efficient market hypotheses, a considerable number of counter hypotheses have been developed based on the new economic approach. Results that contradict the efficient market hypothesis are explained by the concept of anomaly, which means that there is a disorder other than normal in the functioning of the market. The aim of this study is to empirically demonstrate the effectiveness of the day of the week anomaly in Borsa Istanbul. Five index data were used in the study.
Benzer Tezler
- Sermaye piyasası anomalileri ve Borsa İstanbul (BIST)'daki etkisinin test edilmesi
Capital market anomalies and testing its effect on Stock Market Istanbul (BIST)
HATİCE CAN ÖZİÇ
Doktora
Türkçe
2022
İşletmeAydın Adnan Menderes Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
- BİST pay piyasasında dönemsel anomalilerin analizi
Analysis of seasonal anomalies in BIST share market
REZAN GÜMÜŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEVSER MİNE TÜKENMEZ
- Borsa İstanbul'da piyasa anomalilerinin varlığının incelenmesi
Examination of the existence of market anomalies in Borsa Istanbul
YASİN KURTULUŞ
- Sermaye piyasalarındaki takvim anomalilerinin Borsa İstanbul'da test edilmesi
Testing the calendar anomalies for the İstanbul Stock Exchange
DURMUŞ FATİH AYGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonomiİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY
- Hisse senedi piyasalarında haftanın günü anomalisi: Borsa İstanbul örneği
Day of the week anomalies in stock market: Example of Borsa Istanbul
HAZAL KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
MaliyeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT AKBALIK