Google trend endeksi'nin yatırımcının alım satım kararları üzerindeki etkisi: Otomotiv sektörü üzerine uygulama
The impact of google trends index on investor's trading decisions: A Study on automotive sector
- Tez No: 903117
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYBEN KOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uluslararası Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 92
Özet
Geleneksel finans teorileri, finansal piyasalarının etkin olduğunu ve yatırımcıların rasyonel davrandığını varsaymaktadır. Fakat bireysel yatırımcılar her zaman rasyonel davranamamaktadır. Bazı durumlarda psikolojik faktörler, sosyal faktörler ve yatırımcının kişisel özellikleri yatırım kararını etkileyebilmektedir. Geleneksel finans teorileri bireysel yatırımcıların davranışlarını açıklamak konusunda yetersiz kalmıştır. Davranışsal finans yaklaşımı ise yatırımcıların irrasyonel davranışlarının nedenlerini, sonuçlarını ve finansal kararlara olan etkilerini incelemektedir. Araştırmada, öncelikli olarak davranışsal finans yaklaşımı ve yatırımcıların davranışsal eğilimleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, otomotiv sektöründe işlem gören beş hisse senedinin (DOAS, FROTO, KARSN, OTKAR, TOASO) Google Trends aramalarının hisse senedi fiyatı üzerindeki volatilitesi incelenmiştir. Çalışmada, otoregresif koşullu değişen varyans ARCH, GARCH ve EGARCH modelleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, Google trend endeksinin hisse senedi fiyatlarında pozitif yönlü volatiliteye neden olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Traditional financial theories assume that financial markets are efficient and investors behave rationally. However, individual investors do not always act rationally. In some cases, psychological factors, social factors, and the personal characteristics of the investor can influence investment decisions. Traditional financial theories have been insufficient in explaining the behavior of individual investors. The behavioral finance approach, on the other hand, examines the reasons, consequences, and impacts of investors' irrational behaviors on financial decisions. In the study, the behavioral finance approach and the behavioral tendencies of investors are primarily addressed. In this context, the volatility of the stock prices of five stocks (DOAS, FROTO, KARSN, OTKAR, TOASO) traded in the automotive sector in relation to Google Trends searches is examined. The autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH), generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH), and exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (EGARCH) models are used in the study. As a result, it is determined that the Google Trend Index causes positive volatility in stock prices.
Benzer Tezler
- Investor attention and social media sentiment in international stock returns and trading activity
Uluslararası hisse senedi getirileri ve işlem hacimlerinde yatırımcı ilgisi ve sosyal medya duyarlılığı
SELİN DÜZ TAN
- Doğal afetlerde çevrimiçi davranış verilerine dayalı ihtiyaç tahmini ve kaynak tahsis optimizasyonu: 2023 kahramanmaraş depremleri uygulaması
Demand prediction and resource allocation optimization based on online behavioral data in natural disasters: An application to the 2023 Kahramanmaraş earthquakes
MEHMET DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDİ DAŞDEMİR
- Is online investor attention priced in cryptocurrency markets?
Kripto para piyasalarında çevrimiçi yatırımcı ilgisi fiyatlandırılıyor mu?
SEVGİ SÖYLEMEZGİL
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET ŞENSOY
- Türkiye'deki büyükşehirler için olay merkezli gayrimenkul balonu tespiti ve değerlendirilmesi
Event-centric real estate bubble detection and evaluation for metropolitan cities in Turkey
NASSIMA YOUSEF SALEEM ALZUBAIDI
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolKocaeli ÜniversitesiBilişim Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA HİKMET BİLGEHAN UÇAR
- Bitcoin'in fiyat dinamiklerinin belirleyicileri: Bir zaman seri yaklaşımı
The determinants of Bitcoin's price dynamics: A time series approach
BUĞRA İSLİM