Türkiye'de döviz kuru, faiz oranı ve dış ticaret arasındaki ilişkiler
The relationship between exchange rate, interest rate and foreign trade in Turkey
- Tez No: 925338
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER SELÇUK EMSEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, İstatistik, Econometrics, Economics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 106
Özet
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde reel döviz kurunun reel faiz oranları, dış ticaret açığı ve cari açık üzerine duyarlılığı inceleme konusu yapılmıştır. Çalışma 1998:Q2-2024:Q4 dönemleri arasındaki çeyreklik veriler ile analiz edilmiştir. Ele alınan değişkenler Eviews 11 ekonometri paket programı yardımıyla ilk olarak birim kök sınamasına tabii tutulmuştur. Daha sonra durağanlık seviyeleri göz önünde bulundurularak geleneksel EKK analizi yapılmıştır. EKK sonuçlarının istenen sonuçlar vermemesi üzerine çalışmaya VAR analizi ile devam edilmiştir. VAR analizi kapsamında varyans ayrıştırması, etki-tepki analizi ve Granger nedensellik testleri yapılmıştır. Çalışmada iki ayrı model kurulmuş olup, birinci modelde reel kur, Türkiye reel faizi, ABD reel faizi ve dış ticaret açığı değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenirken, ikinci modelde ise reel kur, Türkiye reel faizi, ABD reel faizi ve cari açık değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buradaki amaç, döviz kurunu açıklamada hangi modelin açıklama gücünün daha etkili olduğunu belirlemektir. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye'nin reel döviz kurunu açıklamada cari açığın, yani model 2'nin daha etkili olduğu ve Türkiye'nin reel faiz oranlarının da güçlü olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, the sensitivity of the real exchange rate to real interest rates, foreign trade deficit and current account deficit in the Turkish economy is analyzed. The study is analyzed with quarterly data for the period 1998:Q2-2024:Q4. The variables are first subjected to unit root tests with the help of Eviews 11 econometrics package program. Then, considering their stationarity levels, a traditional LS analysis was performed. Since the LS results did not yield the desired results, the study was continued with VAR analysis. Variance decomposition, impulse-response analysis and Granger causality tests were conducted within the scope of VAR analysis. In the first model, the relationship between the real exchange rate, the Turkish real interest rate, the US real interest rate and the trade deficit variables is analyzed, while in the second model, the relationship between the real exchange rate, the Turkish real interest rate, the US real interest rate and the current account deficit variables is analyzed. The aim here is to determine which model is more effective in explaining the exchange rate. According to the results of the analysis, it is found that the current account deficit, i.e. model 2, is more effective in explaining Turkey's real exchange rate and Turkey's real interest rates are also strong.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı ilişkisi: Nedensellik analizi
The relationship between exchange rate, inflation, and interest rate in Turkey: Causality analysis
ZOZAN YILDIZ
- Döviz kuru-dış ticaret ilişkisinin Türkiye için analizi
Analysis of the exchange rate-foreign trade relationship for Turkey
EDANUR ERGÜN
- Enflasyonla mücadelede istikrar politikaları
Başlık çevirisi yok
BİLGİN ORHAN ÖRGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonomiMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN ZEKAYİ ORHAN
- İkiz açık olgusu ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
The twin deficits phenomenon: Evidence from Turkey
MUSTAFA ERHAN BİLMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
EkonomiDokuz Eylül ÜniversitesiGenel İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TEMEL ERGUN
- Faiz, kur ve makroekeonomik performans (Türkiye üzerine bir inceleme)
Interest, exchange rate and macroeconomic performance (a study on Turkey)
RIDVAN KARACAN