Makroekonomik faktörlerin döviz kuru piyasalarındaki ortak hareket üzerine etkisinin mekansal analizi: OECD ülkeleri
Spatial analysis of the impact of macroeconomic factors on common movements in exchange rate markets: OECD countries
- Tez No: 954335
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KÜBRA ELMALI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, makroekonomik göstergeler, mekansal analiz, Exchange rate, macroeconomic indicators, spatial analysis
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bayburt Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 93
Özet
Küresel ekonomide dengeyi etkileyen en önemli kavramlardan biri olan döviz kuru, ülkeler için kritik bir ekonomik gösterge olmasının yanı sıra, birçok makroekonomik değişken tarafından etkilenmektedir. Bu çalışma, 2008-2022 döneminde OECD ülkelerinde döviz kuru ile makroekonomik faktörler arasındaki ilişkileri incelemekte ve döviz kuru piyasalarında meydana gelen ortak hareketlerin etkilerini değerlendirmektedir. Çalışmanın temel amacı, makroekonomik faktörlerin döviz kuru üzerindeki etkisini, komşuluk ilişkilerini de göz önünde bulundurarak mekansal ekonometrik modeller aracılığıyla analiz etmektir. Araştırma, döviz kuru ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin mekansal boyutunu anlamak için çeşitli Mekansal ekonometrik modeller kullanmaktadır. Bu modeller arasında Mekansal Durbin Modeli (SDM), Mekansal Autoregressive Model (SAR), Mekansal Hata Modeli (SEM) ve Mekansal Ardışık Bağımlı Birleşik Model (SAC) yer almakta olup, en uygun model tespit edildikten sonra Dinamik Mekansal Model (DSDM) kullanılarak detaylı bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analiz aşamaları, STATA 17 programı ile yapılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada Mekansal Dinamik Durbin Modeli de uygulanarak, döviz kuru ile makroekonomik faktörler arasındaki mekansal etkileşimlerin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda, döviz kuru dinamiklerinin daha iyi anlaşılması ve mekansal faktörlerin ekonomik sonuçlar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu tezde yapılan analizlerde, GSYİH'nin döviz kuru üzerinde negatif, ticaret haddinin ise pozitif bir etki yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca, Mekansal Dinamik Durbin Modeli sonuçlarına göre, GSYİH, ithalat ve uzun dönem faiz oranları ekonomik sonuçlar üzerinde güçlü etkiler gösterirken, enflasyon ve kısa dönem faiz oranlarının etkisi daha sınırlıdır. Uzun dönem analizleri, ithalatın komşu bölgelerdeki artışlarının yerel ekonomi üzerinde olumsuz, GSYİH'nin ise olumlu etkiler yarattığını ortaya koymuştur.
Özet (Çeviri)
The exchange rate, which is one of the most important concepts affecting the balance in the global economy, is a critical economic indicator for countries and is affected by many macroeconomic variables. This study examines the relationship between exchange rates and macroeconomic factors in OECD countries over the period 2008-2022 and evaluates the effects of common movements in exchange rate markets. The main objective of the study is to analyze the impact of macroeconomic factors on the exchange rate through spatial econometric models, taking into account neighborhood relations. The study uses various spatial econometric models to understand the spatial dimension of the relationship between exchange rate and macroeconomic variables. These models include the Spatial Durbin Model (SDM), Spatial Autoregressive Model (SAR), Spatial Error Model (SEM) and Spatial Sequential Autoregressive Combined Model (SAC). After determining the most appropriate model, a detailed analysis was carried out using the Dynamic Spatial Model (DSDM). The analysis stages of the study were carried out with the STATA 17 program. In addition, the Spatial Dynamic Durbin Model is also applied in this study to provide a more comprehensive analysis of the spatial interactions between exchange rates and macroeconomic factors. In this context, it is aimed to better understand exchange rate dynamics and to reveal the effects of spatial factors on economic outcomes. The analysis conducted in this thesis reveals that GDP has a negative effect on the exchange rate while the terms of trade has a positive effect. Moreover, according to the results of the Spatial Dynamic Durbin Model, GDP, imports and long-term interest rates have strong effects on economic outcomes, while inflation and short-term interest rates have a more limited effect. The long-run analysis reveals that increases in imports in neighboring regions have a negative impact on the local economy, while GDP has a positive impact.
Benzer Tezler
- Vadeli işlem piyasalarında, türev araçlarla finansal risk yönetimi, fiyat oluşumu ve makroekonomik etkileşimleri
Financial risk management with derivatives, price discovery and macroeconomic interactions in futures markets
ERÇİN GÜDÜCÜ
- Avrupa Para Birliği ve Türk ekonomisine etkileri
European Monetory Union and its impact on the Turkish economy
VEYİS FERTEKLİGİL
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ: КЫРГЫЗСТАН МИСАЛЫНДА
Avrasya Ekonomik Birliği: Kırgızistan örneği / The Eurasian Economic Union: The Case Of Kyrgyzstan
ŞAMİL BALCI
Doktora
Kırgızca
2024
EkonomiKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CUSUPCAN PİRİMBAYEV
- Can relative yield curves predict exchange rate movements? example from Turkish financial market
Göreli getiri eğrileri döviz kuru hareketlerini tahmin edebilir mi? Türkiye finansal piyasalarından örnek
EMRAH ÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Bölümü
YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ
