الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه سازی مسئله چند هدفه پرتفوی در حالت فازی-تصادفی بر اساس روش های امکان و لزوم
Harmony search algorithm for optimization of multi-objective fuzzy random portfolio selection through possibility and necessity-based model
- Tez No: 958082
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ALİ DONYAVI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Farsça
- Üniversite: Urmia University
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
Optimum portföy seçimi, finansal alanda karar vericiler ve araştırmacılar için yararlı bir araç olup, üzerinde çok sayıda araştırma ve çalışmanın yapıldığı alanlardan biridir. Birçok kişi, Markowitz'in ünlü makalesini, matematiğin finans alanına ciddi girişinin ve risk ve getiri gibi konuların sayısallaştırılmasının başlangıcı olarak görüyor ve modern portföy analizinin başlangıcı olarak kabul edilir. Her yatırım kararında, risk ve getiri iki önemli faktör olarak yatırımın temelini oluşturur. Her yatırımcı, yatırımlarının değerini artırmayı takip ederek, yatırım riskini ve getirisini belirlemeli ve optimize etmelidir. Bu tezde tartışılan konu, ilk olarak, Bulanık rasgele değişkenlerle optimal portföy seçim problemi için bir matematiksel modelin tasarımı ve ardından, bulanık rasgele değişkenli portföy probleminin kavram ve tanımlarının tam açıklamasıdır. Aşağıda, Olasılık ve zorunluluk yöntemlerinde alışılagelmiş olan olasılık teorisini uygulayarak ve tanımlayarak, Bulanık rasgele değişkenlerle optimal portföy seçim problemi Lineer değişkenli iki bağımsız optimal portföy seçim problemi haline gelir. Bu iki bağımsız problem, kararı veren kişi veya kişiler için iyimser ve kötümser olmak üzere iki farklı görüşü ifade etmektedir ve bu tezin en önemli amacı, olasılık teorisinden elde edilen bu iki bağımsız modeli bir ikili amaç fonksiyonuna sahip model, her iki görünümün etkisini çözerek ve optimize ederek belirlemektir ve Portföy problemini optimize etmede risk faktörü önemli faktörlerden biri olduğu için, yatırım riskini ölçmek için amaç fonksiyonunun skaler varyansı kullanılmalıdır. İkili amaç fonksiyonu ile optimal portföy seçimi probleminin çözümü için, optimizasyon problemlerinin çözümünde en etkili yöntemler olarak kabul edilen gelişen harmoni arama algoritması ve kapsamlı kriter yöntemleri kullanılacaktır ve son olarak sayısal bir örnek sunularak ikili amaç fonksiyonuna sahip problemin nihai modeli incelenecek ve hesaplama sonuçları harmoni arama algoritmasının portföy seçim problemine optimal çözümler elde etmedeki kullanılabilirliğini gösterecektir.
Özet (Çeviri)
Modern portfolio theory is based on Harry Markowitz's 1952 work on meanvariance portfolios. He stated that a rational investor should either maximize his expected return for a given level of risk, or minimize his risk for a given expected return. These two principles lead to an efficient frontier of portfolios, among which the investor is free to choose. Fifty years on, there are no widely accepted practical implementations of mean-variance portfolio theory. The mean-variance approach puts excessive weights on assets with large excess returns, regardless of possible estimation errors. It yields unstable portfolios and extra gains don't make up for the excess transaction costs. This study first reviews fuzzy random Portfolio selection theory and describes the concept of portfolio optimization model as a useful instrument for helping finance practitioners and researchers. Second, this thesis specifically aims at applying possibility and necessity-based models for transforming the fuzzy random variables to the linear programming and our new approach is to use possibility and necessity-based model to find the optimum solution of portfolio optimization when possibility and necessity-based model are mixed with each other as the multi-objective problem. Furthermore, for measuring of investment risk in both possibility and necessity models, the scalar variance of optimal portfolio return will be considered. Hence, in this study, a new multi-objective method considering both possibility and necessity-based model is introduced. This method has two steps: At first, each single objective function is optimized; then multi-objective function, which is the sum of individual error between current function value and optimal value in terms of single objective, is minimized. The harmony search algorithm approaches to resolve the portfolio selection problem with the objective of return maximization is applied. We provide a numerical example to illustrate the proposed model. The results show that the evolutionary methods of this thesis with harmony search algorithm, can consistently handle the practical portfolio selection problem.
Benzer Tezler
- جستجوی مشتریان وفادار بر اساس الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر ژنتیک بهینه و پیشبینی رفتار مشتریان
Müşteri davranışını öngören ve genetik tabanlı optimizasyonlu kümeleme algoritmasına dayalı sadık müşteri araştırması
ARİF YELĞİ
Yüksek Lisans
Farsça
2012
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolIslamic Azad UniversityBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HOMAYOON MOTAMENİ
- بررسی و بهبود الگوريتم هاي زمانبندي در سیستم های توزیع شده گرید
Investigation and Improvement of Scheduling Algorithms in Grid Distributed Systems
BAHMAN ARASTEH ABBASABAD
Yüksek Lisans
Farsça
2006
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolIslamic Azad UniversityMühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ MOVAGHAR
- الصهيونية من الحركة إلى الدولة 1897-1948
Siyonist hareketin devlete dönüşüm süreci 1897-1948 / The transformation of the Zionist movement into a state 1897-1948
NEZAR ALTAWEL
Yüksek Lisans
Arapça
2024
Siyasal BilimlerMardin Artuklu ÜniversitesiKudüs ve Filistin Çalışmaları Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA KADAD
- التجنيس والمزيد' للإمام برهان الدين المرغيناني دراسة وتحقيق: من كتاب النكاح إلى نهاية باب الظهار'
Burhânüddîn el-Mergînânî'nin 'et-Tecnîs ve'l-Mezîd' adlı eserinin nikâh kıtabının başlangıcından zıhâr babının sonuna kadar tahkik ve değerlendirmesi / Critical edition and analysis of 'at-Tajnis va'l-Mazid' of Burhān al-Dīn al-Marghīnānī: From the beginning of the book of 'Marriage' to the end of the chapter of 'zıhar'
İSMAİL KADİROĞLU
Yüksek Lisans
Arapça
2024
Dinİstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiTemel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MOHAMMAD HAMMAM ABDELRAHIM MELHEM MOHAMMAD HAMMAM ABDELRAHIM MELHEM
- الإمام محمـد بن علي القفّال الشاشي الكبير ومنهجه الفقهي في كتابه 'محاسن الشريعة
İmam Muhammed b. Alî el-Kaffâl eş-Şâşî el-Kebîr ve 'Meḥâsinü'ş-Şerîʿa' adlı kitabındaki fıkhî metodu
HEWA MOHAMMED AHMED AHMED
Doktora
Arapça
2024
DinKarabük ÜniversitesiTemel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABDULCEBBAR KAVAK