Politika faiz kararlarının BIST 100 sektörleri üzerindeki etkisinin görünürlük grafı ile analizi
Analysis of the impact of policy interest rate decisions on BIST 100 sectors with visibility graph
- Tez No: 959676
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ALİ BALCI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Matematik, Economics, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 64
Özet
Bu çalışmada, TCMB politika faiz kararlarının BIST 100 sektörleri üzerindeki etkileri görünürlük grafı tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, korelasyon analizi, Granger nedensellik testi ve derin öğrenme modelleri gibi diğer analiz teknikleriyle desteklenmiştir. Araştırmada Bankalar, Mali, Hizmet, GMYO, Sanayi ve Teknoloji sektörleri incelenmiştir. Bulgular, politika faizindeki değişikliklerin gecikmeli olmakla birlikte öncelikle finansal sektörler üzerinde etkili olduğunu, daha sonra reel sektörleri etkilediğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte politika faizindeki değişikliklerin, sektörler üzerindeki doğrudan etkisinin oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sektörlerin birbirleriyle entegre bir yapıda olduğu ve sektörel ayrışmanın sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmayla, politika faizi ve sektörler arasındaki ilişki ilk kez görünürlük grafı tekniğiyle analiz edilerek, zaman serisi analizinde ağ teorisi yaklaşımlarının uygulanabilirliği gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, the effects of the CBRT policy interest rate decisions on BIST 100 sectors were analyzed using the visibility graph technique. The findings were supported by other analytical techniques such as correlation analysis, Granger causality test, and deep learning models. The sectors examined include Banks, Financial, Services, REITs, Industry, and Technology sectors. The findings revealed that while there is a lag, policy interest rate changes first affect financial sectors and then impact real sectors. However, it was shown that the direct effect of policy interest rate changes on sectors is quite limited. Additionally, it was observed that sectors have an integrated structure with limited sectoral differentiation. With this study, the relationship between policy interest rates and sectors was analyzed for the first time using the visibility graph technique, demonstrating the applicability of network theory approaches in time series analysis.
Benzer Tezler
- Makroekonomik değişkenlerin BIST 100 ve BIST Sınai Endeksi üzerindeki etkileri: Zaman serisi analizi
The effects of macroeconomic variables on BIST 100 and BIST Industrial Index: Time series analysis
NECDET KİNAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MaliyeBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BADE EKİM KOCAMAN
- TCMB'nin geleneksel olmayan para politikası kararlarının varlık fiyatlarına etkisi: Vaka çalışması yaklaşımı
The effects of the CBRT's unconventional monetary policy decisions on asset prices: Event study approach
BÜNYAMİN EKREM
- Döviz kuru ve faiz oranlarının BİST100 üzerindeki etkisi
Effect of exchange rate and interest rates on BIST100
ATAHAN HACISALİHOĞLU
- Investor sentiment effect on global events: Evidence from international stock markets
Yatırımcı duyarlılığının küresel olaylar üzerindeki etkisi: Uluslararası borsalardan örnekler
MİNE CEREN ŞEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ