Updating of premiums in non-life insurance
Hayat dışı sigortalarında prim güncelleştirme mekanizmaları
- Tez No: 112111
- Danışmanlar: DOÇ. DR. İRİNİ DİMİTRİYADİS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Sigortacılık, Mathematics, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 81
Özet
ÖZET HAYAT DIŞI SİGORTALARINDA PRİM GÜNCELLEŞTİRME MEKANİZMALARI Bu çalışma, sigorta şirketinin iflas süresi, iflastan önceki rezervi ve iflas anındaki rezervi gibi parametreleri göz önünde bulundurarak primleri güncelleştirmek için karar mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Primler sigorta şirketinin karar anındaki durumuna bağlı olarak katmanlar halinde tanımlanmakta ve bu şekilde gerektiğinde primlerin azaltılması ve arttırılması mümkün olmaktadır. Sonuçlar ayrık ve sonlu zamanlı risk sürecinin simülasyonu ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, rezervden faiz geliri elde edilmemesi ve rezervden sabit oranlı faiz geliri elde edilmesi durumları için incelenmiştir. Sigorta şirketinin başlangıç rezervinin ve sabit faiz oranının iflas olasılığı, iflas süresi, iflastan önceki rezervi ve iflas anındaki rezervi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Her yıl için prim gelirleri ve şirketin sene sonundaki rezervi de bütün durumlar için araştırılmıştır. Sonuçlar farklı prim güncelleştirme senaryoları altında karşılaştırılmıştır. Primler şirketin o andaki rezervine bağlı olarak belirlendiğinde, sigorta şirketinin diğer şirketlerle rekabet edebilmek için iflas olasılığını arttırmadan primlerini azaltma avantajını kullanabileceği gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT UPDATING OF PREMIUMS IN NON-LIFE INSURANCE This study aims at developing decision mechanisms for the updating of premiums by considering quantities such as the time to ruin, the surplus prior to ruin and the deficit at ruin as signaling parameters. The premiums are defined by layers whereby both increases as well as decreases become possible depending on the state of the company at the decision point. The results are attained by simulation of the risk process for discrete and finite time for cases where no interest income is earned on the surplus and cases where the surplus earns interest with a constant rate of interest. The effect of the initial surplus and the interest rate on quantities such as the probability of ruin, the time to ruin, the surplus prior to ruin and the deficit at ruin is investigated. The premium income for each year and the surplus of the company at the end of each year are also analyzed for all cases. The results are compared under different premium updating scenarios. It was observed that, when the premiums are defined as a function of the current surplus, to be more competitive the insurer may take the advantage of lowering his premiums without increasing the probability of ruin.
Benzer Tezler
- İstemci sunucu mimarisi, nesneye dayalı programlama ve tahsilat takip otomasyonu
Başlık çevirisi yok
YILMAZ ÇAM
- Premium uptading scenarios for insurance companies under inflationary conditions
Enflasyoner ortamdaki sigorta şirketleri için prim güncelleme senaryoları
SERAP ESMA AĞCA
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
MatematikBoğaziçi ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İRİNİ DİMİTRİYADİS
- Bireylerin sosyal iş ağlarına ilişkin algısı: Linkedın üzerine bir araştırma
Perception of individuals regarding social business network: A research on linkedin
GÖNÜL SEKENDÜR TURGU
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Bilim ve TeknolojiAksaray ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜLYA BAKIRTAŞ
- 20.07.2017 Bodrum-Kos depremi sonrası bölgedeki GNSS nokta koordinatlarının güncellenmesi
Updating of GNSS site coordinates in the region after 20.07.2017 the Bodrum-Kos earthquake
FUAT ÇINAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Jeodezi ve FotogrametriAfyon Kocatepe ÜniversitesiHarita Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İBRAHİM TİRYAKİOĞLU
- Sayısal titreşim modellerinin deneysel verilerle güncellenmesi
Updating of numerical models by using experimental models
GÖKHAN GÜRBÜZER