İki amaçlı portföy seçimi problemi
Bicriteria portfolio selection problem
- Tez No: 135370
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERHAN ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 75
Özet
Oz Bu çalışmada, ÎMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 03.08.1998 ve 31.08.2000 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları dikkate alınarak iki amaçlı bir portföy seçimi problemi modeli oluşturulmuştur. Bu modeldeki birinci amaç risk minimizasyonu, ikinci amaç kar maksimizasyonudur. Bu iki amaç, bir X (0 < X < l) parametresi altında konveks kombinezon olarak yazılmıştır. Böylece tek amaç fonksiyonlu, eşitlik kısıtlı kuadratik programlama problemi modeli oluşturulmuştur. Modelin çözülmesi ile etkin sınır üzerinde yer alan optimum portföyler elde edilmiştir. Modelde kullanılan X (O < X < l) parametresi hesaplanırken oyun teorisi ve karar matrisinden yararlanılmıştır. Abstract This thesis is dedicated to the construction of a model for the problem of bicriteria portfolio selection taking into consideration of the daily closing prices of stocks between 03.08.1998 and 31.08.2000 in ISE-30 index. The primary goal is the risk minimization and while the secondary goal is the profit maximization. The objective functions are the convex combination under the parameter. X (0
Özet (Çeviri)
Oz Bu çalışmada, ÎMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 03.08.1998 ve 31.08.2000 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları dikkate alınarak iki amaçlı bir portföy seçimi problemi modeli oluşturulmuştur. Bu modeldeki birinci amaç risk minimizasyonu, ikinci amaç kar maksimizasyonudur. Bu iki amaç, bir X (0 < X < l) parametresi altında konveks kombinezon olarak yazılmıştır. Böylece tek amaç fonksiyonlu, eşitlik kısıtlı kuadratik programlama problemi modeli oluşturulmuştur. Modelin çözülmesi ile etkin sınır üzerinde yer alan optimum portföyler elde edilmiştir. Modelde kullanılan X (O < X < l) parametresi hesaplanırken oyun teorisi ve karar matrisinden yararlanılmıştır. Abstract This thesis is dedicated to the construction of a model for the problem of bicriteria portfolio selection taking into consideration of the daily closing prices of stocks between 03.08.1998 and 31.08.2000 in ISE-30 index. The primary goal is the risk minimization and while the secondary goal is the profit maximization. The objective functions are the convex combination under the parameter. X (0
Benzer Tezler
- Hiyerarşik grup karar vermeye dayanan proje portföy seçimi ve çizelgelemesi
Project portfolio selection and scheduling based on hierarchical group decision making
ÖZGE ŞAHİN ZORLUOĞLU
Doktora
Türkçe
2020
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGÜR KABAK
- Istoken : The digital revolution of fractional Ownership & Real estate tokenization model in Türkiye
Istoken : Türkiye'de parçalı mülkiyetin dijital devrimi ve gayrimenkul tokenizasyon modeli
GÖKSU SABUNCUOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Sermaye varlıklarının fiyatlandırılması: Türkiye deneyimi
Capital asset pricing model: Aplication on Turkey
M. OYTUN SOYSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeHacettepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CELAL KÜÇÜKESER
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK