Geri Dön

İki amaçlı portföy seçimi problemi

Bicriteria portfolio selection problem

PDF İndir

  1. Tez No: 135370
  2. Yazar: GÖKHAN TURAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ERHAN ÖZDEMİR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Hisse senetleri, Karar verme, Kuadratik programlama, Oyun teorisi, Portföy seçimi, Çok amaçlı karar verme, Stocks, Decision making, Quadratic programming, Game theory, Portfolio selection, Multiobjective decision making
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Oz Bu çalışmada, ÎMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 03.08.1998 ve 31.08.2000 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları dikkate alınarak iki amaçlı bir portföy seçimi problemi modeli oluşturulmuştur. Bu modeldeki birinci amaç risk minimizasyonu, ikinci amaç kar maksimizasyonudur. Bu iki amaç, bir X (0 < X < l) parametresi altında konveks kombinezon olarak yazılmıştır. Böylece tek amaç fonksiyonlu, eşitlik kısıtlı kuadratik programlama problemi modeli oluşturulmuştur. Modelin çözülmesi ile etkin sınır üzerinde yer alan optimum portföyler elde edilmiştir. Modelde kullanılan X (O < X < l) parametresi hesaplanırken oyun teorisi ve karar matrisinden yararlanılmıştır. Abstract This thesis is dedicated to the construction of a model for the problem of bicriteria portfolio selection taking into consideration of the daily closing prices of stocks between 03.08.1998 and 31.08.2000 in ISE-30 index. The primary goal is the risk minimization and while the secondary goal is the profit maximization. The objective functions are the convex combination under the parameter. X (0<X<l) Thus, the single objective function, of equality-restricted quadratic programming problem model was constructed. The A.(0<X<l) parameter used in this model was calculated using the game theory and the decision matrix. Ill

Özet (Çeviri)

Oz Bu çalışmada, ÎMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 03.08.1998 ve 31.08.2000 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları dikkate alınarak iki amaçlı bir portföy seçimi problemi modeli oluşturulmuştur. Bu modeldeki birinci amaç risk minimizasyonu, ikinci amaç kar maksimizasyonudur. Bu iki amaç, bir X (0 < X < l) parametresi altında konveks kombinezon olarak yazılmıştır. Böylece tek amaç fonksiyonlu, eşitlik kısıtlı kuadratik programlama problemi modeli oluşturulmuştur. Modelin çözülmesi ile etkin sınır üzerinde yer alan optimum portföyler elde edilmiştir. Modelde kullanılan X (O < X < l) parametresi hesaplanırken oyun teorisi ve karar matrisinden yararlanılmıştır. Abstract This thesis is dedicated to the construction of a model for the problem of bicriteria portfolio selection taking into consideration of the daily closing prices of stocks between 03.08.1998 and 31.08.2000 in ISE-30 index. The primary goal is the risk minimization and while the secondary goal is the profit maximization. The objective functions are the convex combination under the parameter. X (0<X<l) Thus, the single objective function, of equality-restricted quadratic programming problem model was constructed. The A.(0<X<l) parameter used in this model was calculated using the game theory and the decision matrix. Ill

Benzer Tezler

  1. Tez No

    648919

    Hiyerarşik grup karar vermeye dayanan proje portföy seçimi ve çizelgelemesi

    Project portfolio selection and scheduling based on hierarchical group decision making

    ÖZGE ŞAHİN ZORLUOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖZGÜR KABAK

  2. Tez No

    888488

    Istoken : The digital revolution of fractional Ownership & Real estate tokenization model in Türkiye

    Istoken : Türkiye'de parçalı mülkiyetin dijital devrimi ve gayrimenkul tokenizasyon modeli

    GÖKSU SABUNCUOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI

  3. Tez No

    550895

    A problem solution proposal in project management: Portfolio project selection modeling for airline information technology departments

    Proje yönetiminde bir problem çözüm önerisi: Hava yolu bilgi teknolojisi departmanları için portföy proje seçim modellemesi

    MUHAMMED KASIM SARI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BERİL DURMUŞ

  4. Tez No

    958082

    الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه سازی مسئله چند هدفه پرتفوی در حالت فازی-تصادفی بر اساس روش های امکان و لزوم

    Harmony search algorithm for optimization of multi-objective fuzzy random portfolio selection through possibility and necessity-based model

    İHSAN SADATİ

    Yüksek Lisans

    Farsça

    Farsça

    2014

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiUrmıa Unıversıty

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ALİ DONYAVI

  5. Tez No

    895348

    Sentiment analysis model proposal with deep learning techniques on big data: Portfolio selection with the help of industry indicators

    Büyük veri üzerinde derin öğrenme teknikleri ile duygu analizi model önerisi: Sektör göstergeleri yardımıyla portföy seçimi

    MAHMUT SAMİ SİVRİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

Geri Dön