Cross-section of stock returns on the İstanbul stock exchange
İstanbul menkul kıymetler borsası hisse getirileri
- Tez No: 140316
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ZEHRA NURAY GÜNER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Hisse Değerlemesi, Şirket-Özel Değişkenler, Ampirik Testler iv, Asset Pricing, Company-Specific Variables, Empirical Tests m
- Yıl: 2003
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 105
Özet
oz ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE GETİRİLERİ Kayaçetin, Nuri Volkan MBA, İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Zehra Nuray Güner Aralık 2003, 96 Sayfa Bu yüksek lisans tezinin amacı şirketten şirkete değişen bazı finansal değerlerin, 1992' den 2001 'e uzanan bir zaman aralığında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse getirilen üzerindeki açıklayıcılığım incelemektir. Bu çalışmada denenen faktörler şirket büyüklüğü (MVE), defter-piyasa değeri (BMR), borç-öz kaynak oranı (DER), satış-fiyat oranı (SPR), brüt kar-fiyat oranı (GPPR) ve temettü-fiyat oranıdır (DY).
Özet (Çeviri)
ABSTRACT CROSS-SECTION OF STOCK RETURNS ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE Kayaçetin, Nuri Volkan MBA, Department of Business Administration Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Zehra Nuray Güner December 2003, 96 Pages The aim of this master thesis is to examine the explanatory power of some popular company-specific factors for the cross-section of average stock returns in the Istanbul Stock Exchange (ISE) for a period from 1992 to 2001. Factors tested in this thesis are firm size (MVE), book-to-market value of equity (BMR), debt-to- equity ratio (DER), sales-price ratio (SPR), gross profit-to-price ratio (GPPR) and dividend yield (DY).
Benzer Tezler
- Etkinliğin hisse senedi getirisi üzerine etkisi
The effect of efficiency on stock returns
RİFAT TEKİN KARA
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ERYİĞİT
- CAPM and beta - evidence from Turkey is beta alive in İstanbul stock exchange?
FVFM beta-Türkiye'den kanıtlar beta İMKB'de yaşıyor mu?
HAKKI ÖZTÜRK
- Varlık fiyatlama modelleri ve İ.m.k.b uygulaması
Models asset pricing and application to istanbul stock exchange market
BİRSEL SABUNCU
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
EkonomiPamukkale Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CELAL NACİ KÜÇÜKER
- Hisse senedi getirileri tahmin aracı olarak yatırımcı duyarlılığı
Investor sentiment as prediction tool for stock returns
EMRAH KELEŞ
- Evaluation of panel data models and an application on ISE30
Panel veri modellerinin incelenmesi ve BIST30 üzerine bir uygulama
EDA SELİN ILIKKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL