Geri Dön

Parasal şokların makro ekonomik etkileri: Var yaklaşımı ve Türkiye ekonomisi için bir uygulama

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 159495
  2. Yazar: EMİNE KOCAEKŞİ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 113

Özet

Bu çalışmada Türkiye'de 1989 - 2003 döneminde meydana gelen parasal şokların nedenleri incelenmiş ve bu parasal şokların rnakro değişkenler üzerindeki etkisi Sims (1980) tarafından geliştirilen bir vektör otoregresyon (VAR) modeli kullanılarak araştırılmıştır. Türkiye ekonomisinde özellikle son 10 yıllık dönem içinde yaşanan ekonomik krizler parasal şokların önemini artırmıştır. Bu parasal şokların ise genellikle para arzı ve faiz oranı gibi değişkenlerde meydana geldiği gözlenmiştir. Dolayısıyla bu parasal şokların ekonomideki rnakro değişkenler üzerindeki olabilecek etkilerinin kullanılabilecek belirli bir ekonometrik yöntem çerçevesinde incelenerek öngörülmesi çok büyük önem taşımaktadır. Eşanlı modeller üzerine getirilen teorik kısıtlamalar VAR modellerine dayanan metodolojiyi ilk formüle eden Sims (1980) tarafından kabul edilemez olarak nitelendirilmiştir. VAR analizi, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri ortaya çıkararak makroekonomik politikaların şekillendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. VAR modeli ile politika analizi öngörü hatasının varyans ayrıştırması ve etki - tepki fonksiyonları aracılığıyla yapılabilmektedir. Çalışmamızda öncelikle makroekonomik ve ekonometrik açıdan teorik altyapı oluşturulmuştur. VAR modelinin varsayım ve kısıtları teorik olarak incelenmiştir. Teorik altyapı oluşturulduktan sonra modelin uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulama aşamasında üçer aylık verilerle çalışılmıştır. Veriler Eviews 3.1 ekonometrik paket programına aktarılarak VAR modelinin tahmin sonuçları bu program aracılığıyla elde edilmiştir. İki farklı model denenmiş ve iki farklı parasal şok uygulanmıştır. Bunlardan birisi para arzındaki şoklar, diğeri ise rezerv paradaki şoklardır. Para arzına ve rezerv paraya bir birimlik şok verilerek etki - tepki fonksiyonu aracılığıyla diğer değişkenlerin bu şoklara verdiği tepkiler ölçülmüştür. Para artışı105 sonucunda fiyatlar genel düzeyinde azalış görülmüştür. Bu da Türkiye için“fiyat bilmecesinin”geçerli olduğunu göstermiştir. Parasal şoklar karşısında faiz oranları da artış göstermiştir. Bu da çelişkili bir sonuçtur. Reel üretim de şoklar karşısında önce artış sonra azalış göstermiştir. Reel üretimde meydana gelen değişim oldukça önemli olmuştur. Sanayi üretim endeksi de reel üretimin gösterdiği tepkiyi vermiştir. Sanayi üretim endeksindeki etkide önemli olmuştur.

Özet (Çeviri)

Özet çevirisi mevcut değil.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de parasal aktarım kanallarının işleyişi

    The functioning of the monetary transmision channels in Turkey

    SEVİLAY TAŞKIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonometriGazi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM TOKATLIOĞLU

  2. The importance of external shocks and global monetary conditions for a small-open economy

    Dışsal şokların ve küresel parasal koşulların küçük-açık bir ekonomi için önemi

    GÜLNİHAL TÜZÜN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonometriKoç Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM ÇAKMAKLI

  3. FED parasal genişleme politikasının gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisine yönelik ampirik analiz

    Empirical analysis on the effects of FED quantitative easing policy on emerging market economies

    GÖKÇİN VURAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NURTAÇ YILDIRIM

  4. Türkiye'de makro ihtiyati politikalar altında döviz kurundan enflasyona geçişkenlik: Zamana göre değişen parametreli bir analiz

    Exchange rate pass-through under macroprudential policies in Turkey: An analysis of time-varying parameter models

    FATİH CEYLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU

  5. Temel makroekonomik değişkenlerin zamanla değişen dinamikleri: Türkiye için bir analiz

    The time varying dynamics of macroeconomic fundamentals: An analysis for Turkey

    HÜSEYİN ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonomiGazi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEYNEL ABİDİN ÖZDEMİR