Basel standartları ve standartların kobilere etkileri
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 211007
- Danışmanlar: PROF.DR. ORHAN KURUÜZÜM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 150
Özet
G-10 ülkelerinde bulunan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar arasında ortak bir standart olusturma ihtiyacı Basel-I'in yayınlanmasıyla sonuçlanmıstır. Uygulamaya konulmasının ardından etkisi büyük olmus ve 100'den fazla ülke tarafından kabul edilmistir. Ancak zamanla finansal piyasalardaki etkisini yitirmesine paralel olarak düzenlemeyi gözden geçirme geregi ortaya çıkmıstır. Buna yönelik olarak Basel-II Uzlasısı 2004 yılında yayınlanmıstır. Bu yeni düzenleme daha duyarlı risk ölçüm yöntemlerine sahiptir. Basel- II'nin gelismekte olan ülkeler üzerinde çesitli etkilerinin olacagı öne sürülmektedir. Olumsuz ve olumlu bakıs açıları olarak degerlendirilebilecek bu görüsler, söz konusu ülkelere verilen kredilerde yapısal degisiklilerin olması iddiasına karlılık, düzenlemenin etkisinin sınırlı olacagını öngören yaklasımlardan olusmaktadır. Söz konusu etkilerin Türkiye için de geçerli olabilecegi iddia edilebilir. Bu etkiler Türk Bankacılık Sisteminin isleyisi üzerinde belirgin olarak gözlenecektir. Bu dogrultuda ticari bankalarla finansal iliskilerde bulunan KOB'lerin, mali yapıları degisiklik gösterebilecektir. Bu çalısmada, Basel Komitesi'nin Haziran 2004 tarihinde son halini alan Yeni Sermaye Uzlasısı çerçevesinde sermaye yeterliligi ile ilgili prensip ve öneriler sunularak Türk bankacılık sistemi ve KOB'ler üzerindeki muhtemel etkisi üzerinde durulmaktadır. Basel I sermaye yeterliligi düzenlemesinin öncelikli amacı bankaların tasıdıkları riskle orantılı asgari sermaye tutarlarını hesaplayarak iflası ve dolayısıyla mudilerin katlanacagı olası maliyeti azaltmaktı. Ancak mevcut uygulamanın her geçen gün karmasıklasan finansal piyasalarda maruz kalınan riskleri ölçmekte yetersiz kalması, piyasa ve kredi riski dısındaki diger riskleri içermemesi, OECD ?kulüp kuralı? ve her firma için kredi geri ödeme gücü / kabiliyetinden bagımsız olarak %100 oranının belirlenmesi baslıca elestiri konularıydı. Bu elestirileri göz önünde bulunduran Basel Komitesi bankacılık sektör temsilcilerinin de aktif katılımıyla mutabakata varılan Yeni Sermaye Uzlasısında Asgari Sermaye Gereksinimi, Denetim Otoritesinin ncelemesi ve Piyasa Disiplini'nden olusan ?Üçlü Yapısal Blok? yaklasımını olusturmustur. Bu çalısmada özellikle Asgari Sermaye Gereksinimi ? Kredi Riski ile ilgili prensipler ile Standart ve DY üzerinde ayrıntılı olarak durulmus, BDDK'nın bu prensipler konusundaki muhtemel görüs ve düzenlemeleri hakkında bilgiler sunularak Uzlasının genel etkileri ve Türkiye üzerindeki muhtemel etkilerine deginilmistir. Her ne kadar Basel II'nin Türk bankacılık sistemi üzerindeki muhtemel etkilerini inceleyen sayısal etki ile diger öncü çalısmalar ek sermaye gereksiniminin sınırlı olacagını öngörse de özellikle son dönemde aktif yapısında kamu borçlanma kagıtlarından kredi portföyüne kayma ve son dönemde sermaye açısından güçlü yabancı bankaların Türk bankacılık sistemindeki etkinliginin satın almalar yoluyla artması ve konsolidasyon süreci karsı görüsü destekler niteliktedir.
Özet (Çeviri)
Banks which are constructed in G-10 countries and have operations in an international field had a need for the formation of a common standard. The common standard was Basel-1. Basel-1 standarts had a huge impact that they were accepted and applied by more than 100 countries. However, this huge impact of Basel-1 standards on financial markets decreased lately. That?s why these standards were reviewed and Basel-2 Arrangement were published in 2004. This new arrangment included more risk measurement methods. It is said that Basel-2 will have both negative and positive impact on developing countries. While some people claimed that the new arrangement would decrease the capital flows of developing countries, others suggested that the impact of these standards would be moderate. The purpose of this study is to show the impact of Basel-2 Standards on Turkish Banking System by presenting the new capital adequacy principles. The main purpose of Basel-1 Standards was to minimize bankruptcy and the cost for the bank depositor by computing minimum capital amonunts related with the risks banks had. However, Basel-1 standards were inadequate in measuring the risks of banks when financial markets became more complex. Besides that, it is argued whether hunderd percent risk can be determined or not without the ?OECD Club Rule? and the credit pay back capability. Thanks to Basel Commitee who are intereseted with these critisms, New Capital Arrangemenet formed. This New Capital Arrangement includes ?Three Pillars?: Minimum Capital Requirements, Supervisory Review Process and Market Discipline.In this study, especially Minimum Capital Requirements, Credit Risk Principles are analyzed in the light of the Standard and in the light of Internal Rating Based Approaches. Comments of Turkey?s Regulatory and Supervisory Authority and this authority?s possible applications regarding the principles are are also presented in this study. The aim of this authority was to investigate impacts of New Capital Arrangement on Turkey. Although quantitative and other preliminary studies ,which focus on the impact of Basel-2 on Turkish Banking system, indicate that Basel-2 will have limited impact on the capital adequacy of the Turkish Banking System , the recent shift is reverse. The recent shift is towards credit portfolio and T-bill portfolio. Also the recent increase in the relatively well-capitalized foreign banks? share in Turkey supports the counter-argumen
Benzer Tezler
- Basel II standartlarının KOBİ'lere etkileri
Effects of BaselII criteria on SME?s
ŞABAN DİZDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkErciyes Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GÜLSEVİL YILDIZ
- 'Basel II'nin KOBİ'lerin finansal yapıları üzerindeki muhtemel etkileri'
'Basel II's prospective effects on SME's financial structures.
DENİZ ZAFER
- Basel II and its possible effects on small and medium enterprises
Basel II ve Basel II'nin kobilere olası etkileri
MAVER BURCU AKTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
Bankacılıkİzmir Ekonomi Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF.DR. OĞUZ ESEN
- Türk sanayi işletmelerinin finansal tablolarının Basel II kriterlerine uygunluğunun incelenmesi ve bir uygulama
Analyzing the suitability of the financial statements of Turkish industrial companies according to Basel II criterions and an application
MURTAZA MUTLU
- Basel II standartları ve KOBİ'lere muhtemel etkileri
Standards of Basel II and their affects on SMES's
EMRE KOÇBEY
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MASUM TÜRKER