Geri Dön

Riske maruz değer (VAR) ve hisse senetleri üzerine bir uygulama

Value at risk (VAR) and a practise for shares

  1. Tez No: 214220
  2. Yazar: SERAP ALTUN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 94

Özet

Bu çalışmada risk yönetiminin aşamaları olan riskin tanımı, sınıflandırılması ve ölçülmesi konuları ele alınmıştır. Son dönemlerde yaygın olarak risk ölçümünde kullanılan Riske Maruz Değer (VaR) yöntemi incelenmiştir. Çalışmada VaR yöntemlerinden Varyans-Kovaryans yöntemleri ve Simülasyon yöntemleri gelişmiş volatilite yöntemleriyle birlikte ele alınmıştır.Bu çalışmada volatilite ölçümü için GARCH yöntemi kullanılarak, Parametrik VaR( Varyans-Kovaryans) yöntemi ile hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföy için risk ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, risk ölçümünde kullanılan VaR yöntemlerinin volatilite değişkenliğini dikkate alan gelişmiş volatilite yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Özet (Çeviri)

This study has analyzed; description, classification and measuring stages of risk management. Value at Risk (VaR) which has recently common used in risk measurement is examined. VaR calculation methods which are Variance- Covariance and Simulation techniques are analyzed together with volatility models.Parametric VaR (Variance-Covariance) method is practised for a portfolio which is consist of shares with GARCH volatility method. The results are proved that VaR methods? volatility variable should be supported with advanced volatility models.

Benzer Tezler

  1. Riske maruz değer ve Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri üzerine bir uygulama

    Value at risk and an application on some stocks traded on the Borsa Istanbul

    TUĞBA BİTİRGEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK

  2. Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement

    Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama

    ÜMİT ARIKAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY

  3. Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi

    Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options

    MUSTAFA DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MEHMET BOLAK

  4. Using mixture copula for the calculation of value at risk : Dolar-euro portfolio

    Riske maruz değer hesaplamalarında karışım kopula kullanımı : Dolar-euro portföyü

    DEMET ÇATAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Aktüerya BilimleriYaşar Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. RAİF SERKAN ALBAYRAK

  5. Riskten korunma yöntemi olarak riske maruz değer: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma

    Hedging method as value at risk: a research on the iİstanbul Stock Market

    NERGİS BİNGÖL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET UĞUR