Riske maruz değer (VAR) ve hisse senetleri üzerine bir uygulama
Value at risk (VAR) and a practise for shares
- Tez No: 214220
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARCH model, EWMA modeli, Ekonometrik analiz, GARCH model, Otoregresif modeller, Risk, Risk değerlendirmesi, Risk faktörleri, Risk yönetimi, Riske maruz değer, ARCH model, EWMA model, Econometric analysis, GARCH model, Autoregressive models, Risk, Risk assesment, Risk factors, Risk management, Value at risk
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada risk yönetiminin aşamaları olan riskin tanımı, sınıflandırılması ve ölçülmesi konuları ele alınmıştır. Son dönemlerde yaygın olarak risk ölçümünde kullanılan Riske Maruz Değer (VaR) yöntemi incelenmiştir. Çalışmada VaR yöntemlerinden Varyans-Kovaryans yöntemleri ve Simülasyon yöntemleri gelişmiş volatilite yöntemleriyle birlikte ele alınmıştır.Bu çalışmada volatilite ölçümü için GARCH yöntemi kullanılarak, Parametrik VaR( Varyans-Kovaryans) yöntemi ile hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföy için risk ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, risk ölçümünde kullanılan VaR yöntemlerinin volatilite değişkenliğini dikkate alan gelişmiş volatilite yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
This study has analyzed; description, classification and measuring stages of risk management. Value at Risk (VaR) which has recently common used in risk measurement is examined. VaR calculation methods which are Variance- Covariance and Simulation techniques are analyzed together with volatility models.Parametric VaR (Variance-Covariance) method is practised for a portfolio which is consist of shares with GARCH volatility method. The results are proved that VaR methods? volatility variable should be supported with advanced volatility models.
Benzer Tezler
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Volatility modelling and forecasting value-at-risk: Evidence from new and candidate European Union Countries
Volatilite modellemesi ve riske maruz değer tahminlemesi: Avrupa Birliği?ne yeni üye ve aday ülkeler üzerine bir uygulama
GÖKÇE TUNÇ
- Riske maruz değer ve Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri üzerine bir uygulama
Value at risk and an application on some stocks traded on the Borsa Istanbul
TUĞBA BİTİRGEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Value at risk: Risk ölçümünde yeni bir yöntem ve portföy riskinin ölçümü üzerine bir uygulama
Value at risk: A new method for measuring risk and an application on the measurement of portfolio risk
HAKAN KAPUCU
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN