Riske maruz değer (VAR) ve hisse senetleri üzerine bir uygulama
Value at risk (VAR) and a practise for shares
- Tez No: 214220
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 94
Özet
Bu çalışmada risk yönetiminin aşamaları olan riskin tanımı, sınıflandırılması ve ölçülmesi konuları ele alınmıştır. Son dönemlerde yaygın olarak risk ölçümünde kullanılan Riske Maruz Değer (VaR) yöntemi incelenmiştir. Çalışmada VaR yöntemlerinden Varyans-Kovaryans yöntemleri ve Simülasyon yöntemleri gelişmiş volatilite yöntemleriyle birlikte ele alınmıştır.Bu çalışmada volatilite ölçümü için GARCH yöntemi kullanılarak, Parametrik VaR( Varyans-Kovaryans) yöntemi ile hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföy için risk ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, risk ölçümünde kullanılan VaR yöntemlerinin volatilite değişkenliğini dikkate alan gelişmiş volatilite yöntemleriyle desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
This study has analyzed; description, classification and measuring stages of risk management. Value at Risk (VaR) which has recently common used in risk measurement is examined. VaR calculation methods which are Variance- Covariance and Simulation techniques are analyzed together with volatility models.Parametric VaR (Variance-Covariance) method is practised for a portfolio which is consist of shares with GARCH volatility method. The results are proved that VaR methods? volatility variable should be supported with advanced volatility models.
Benzer Tezler
- Riske maruz değer ve Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri üzerine bir uygulama
Value at risk and an application on some stocks traded on the Borsa Istanbul
TUĞBA BİTİRGEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- Using mixture copula for the calculation of value at risk : Dolar-euro portfolio
Riske maruz değer hesaplamalarında karışım kopula kullanımı : Dolar-euro portföyü
DEMET ÇATAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Aktüerya BilimleriYaşar ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RAİF SERKAN ALBAYRAK
- Riskten korunma yöntemi olarak riske maruz değer: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma
Hedging method as value at risk: a research on the iİstanbul Stock Market
NERGİS BİNGÖL