Markowitz portföy seçim modeli ve yatırım fonları üzerine bir uygulama
Markowit?s portfolio selection model and an application on the investment funds
- Tez No: 215439
- Danışmanlar: PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 102
Özet
Portföy yönetiminde, mevcut yat.r.m olanaklar. aras.ndan seçim yapmakoldukça zorlu bir süreçtir. Bunun nedeni, yat.r.mc.n.n kriterlerine uygun portföylerinolu/turulmas.nda, çok say.da karma/.k yap.da verilerin kullan.l.yor olmas.d.r. Pekçok finansal varl.ktan, sonsuz say.da portföy olu/turulabilir. Ancak bunlar aras.ndangetiri ve risk aç.s.ndan en iyi olana nas.l karar vereceBiz? Portföy teorisi i/te busoruya cevap aramakta ve çözüm sunmaktad.r.Literatürde Markowitz Ortalama - Varyans modeli gibi portföy seçimi içinkullan.lan çok say.da yöntem vard.r. Ancak üzerinden 50 y.l geçmi/ olmas.naraBmen Markowitz modeli günümüzde de yayg.n bir /ekilde yat.r.m kararlar.ndakullan.lmaya devam edilmektedir.Tez, yat.r.m fonlar. portföy seçim probleminin, Markowitz Ortalama - Varyansmodeli ile uygulanmas.ndan ve sonuçlar.n kar/.la/t.r.lmas.ndan olu/maktad.r.
Özet (Çeviri)
It is a very hard process to make a choice among existing investmentopportunities in portfolio management. The reason of this hard process is that plentyof complicated data is used while setting appropriate portfolios according to theinvestor?s criteria. It is possible to set unlimited numbers of portfolios by using plentyof financial assets. But, how can we find out which one of these is the best inaccordance with profit and risk? That is the question for which the portfolio theorytries to find an answer and bring a solution.There are many methods which are used for portfolio selection such asMarkowitz?s Model of Average Variance in doctrine. Markowit?s Model is widely usedfor investment preference although 50 years have passed since it was first used.This thesis is concerned with the practice of Markowit?s Model of AverageVariance for investment fund?s portfolio preference problem and compare its results.
Benzer Tezler
- Comparison of stock selection methods: An empirical research on the borsa İstanbul
Hisse senedi seçimi modellerini karşılaştırma: Borsa İstanbul hisse senetleri üzerinde ampirik bir uygulama
ALİ SEZİN ÖZDEMİR
Doktora
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Bulanık doğrusal programlama ile portföy seçimi
Portfolio selection with fuzzy lineer programming
TUĞBA GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ
- Menkul kıymet yatırım fonlarından oluşan optimal portföy seçimi ve riske maruz değer yöntemiyle portföy riskinin belirlenmesi
Optimum portfolio selection in mutual funds and computing portfolio risk by value at risk method
TEYMUR NAGHIYEV
- Menkul kıymet portföy yönetimi ülkemiz bankacılık sisteminde uygulanış biçimi
Başlık çevirisi yok
FİGEN İNAL
- Sigorta işletmelerinde yatırım yaklaşımları: Alternatif modeller ve Türkiye uygulaması
Investment approaches insurance business: Alternative models and application in Turkey
TUNCER ASUNAKUTLU