Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu: İMKB' de bir uygulama
Portfolio optimization via stochastic programming: An application on the İstanbul Stock Exchange
- Tez No: 229254
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NESRİN ALPTEKİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 96
Özet
Portföy optimizasyonu farklı yatırım kategorileri arasından seçim yapılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırım yapılacak menkul kıymetlerin farklı sınıflara tahsis edilmesi için en iyi yöntemin kullanılmasını amaçlamaktadır. Portföy optimizasyonu riskin ve portföyün getirisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menkul kıymetlerin gelecekte alabileceği değerler tam olarak tahminlenememekte; ancak tesadüfi ya da belirsiz olarak ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, portföy optimizasyonu probleminin çözümü için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) Ocak - Nisan 2008 tarihleri arasındaki hisse senetlerinin günlük verileri kullanılmıştır. Seçilen farklı hisse senetleri için farklı yatırımcı tipleri göz önüne alınarak altı farklı senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoların çözümlenmesiyle maksimum getirinin elde edilmesi amaçlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Asset allocation is a systematic method used to make an investment between different investment categories. It aims to set the best technique to allocate the investable assets into different asset classes. The asset allocation decision determines the ultimate risk and return of a portfolio. However, the future cannot be perfectly forecasted but instead it should be considered random or uncertain. In this paper, daily data of the stock yields obtained from Istanbul Stock Exchange (ISE) between January - April 2008 for the application of the asset allocation problem. Considering different types of investors, six different scenarios are built for various stocks, and it is aimed to have the maximum profit by solving these scenarios.
Benzer Tezler
- Parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı ile portföy optimizasyonu ve İMKB'de bir uygulama
Using particle swarm optimization method in portfolio optimization and a sample of application in IMKB
MELİH KUTLU
- Applications of stochastic optimization : Models and algorithms
Stokastik optimizasyon uygulamalari : Modeller ve algoritmalar
ARNAB BASU
Doktora
İngilizce
2007
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolTata Institute of Fundamental Research MaharashtraBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VIVEK S BORKAR
- Stokastik programlama ile optimal portföy oluşturma
Constituting optimal portfolio with stochastic programming
YUNUS GÖKMEN
- Şans kısıtlı stokastil doğrusal programlama
Chance constrained stochastic linear programming
GÜLŞAH ALANKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
MatematikMarmara ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM VAR