Geri Dön

Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu: İMKB' de bir uygulama

Portfolio optimization via stochastic programming: An application on the İstanbul Stock Exchange

  1. Tez No: 229254
  2. Yazar: ELÇİN TİMUR ÇAKMAK
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NESRİN ALPTEKİN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Anadolu Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 96

Özet

Portföy optimizasyonu farklı yatırım kategorileri arasından seçim yapılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırım yapılacak menkul kıymetlerin farklı sınıflara tahsis edilmesi için en iyi yöntemin kullanılmasını amaçlamaktadır. Portföy optimizasyonu riskin ve portföyün getirisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menkul kıymetlerin gelecekte alabileceği değerler tam olarak tahminlenememekte; ancak tesadüfi ya da belirsiz olarak ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, portföy optimizasyonu probleminin çözümü için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) Ocak - Nisan 2008 tarihleri arasındaki hisse senetlerinin günlük verileri kullanılmıştır. Seçilen farklı hisse senetleri için farklı yatırımcı tipleri göz önüne alınarak altı farklı senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoların çözümlenmesiyle maksimum getirinin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Özet (Çeviri)

Asset allocation is a systematic method used to make an investment between different investment categories. It aims to set the best technique to allocate the investable assets into different asset classes. The asset allocation decision determines the ultimate risk and return of a portfolio. However, the future cannot be perfectly forecasted but instead it should be considered random or uncertain. In this paper, daily data of the stock yields obtained from Istanbul Stock Exchange (ISE) between January - April 2008 for the application of the asset allocation problem. Considering different types of investors, six different scenarios are built for various stocks, and it is aimed to have the maximum profit by solving these scenarios.

Benzer Tezler

  1. Parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı ile portföy optimizasyonu ve İMKB'de bir uygulama

    Using particle swarm optimization method in portfolio optimization and a sample of application in IMKB

    MELİH KUTLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeSelçuk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ ALAGÖZ

  2. Portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization

    YASEMİN OĞUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. MEHMET BOLAK

  3. Applications of stochastic optimization : Models and algorithms

    Stokastik optimizasyon uygulamalari : Modeller ve algoritmalar

    ARNAB BASU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2007

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolTata Institute of Fundamental Research Maharashtra

    Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VIVEK S BORKAR

  4. Stokastik programlama ile optimal portföy oluşturma

    Constituting optimal portfolio with stochastic programming

    YUNUS GÖKMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİHAT BOZDAĞ

  5. Şans kısıtlı stokastil doğrusal programlama

    Chance constrained stochastic linear programming

    GÜLŞAH ALANKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    MatematikMarmara Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM VAR