Geri Dön

Problem of omitted variable in regression model specification

Regresyon modeli belirlemede dışlanan değişken sorunu

  1. Tez No: 243816
  2. Yazar: SUAY EREEŞ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SERDAR KURT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Regresyon analizi, model spesifikasyon hatası, dışlanan değişken yanlılığı, RESET testi, Regression analysis, model specification error, omitted variable bias, RESET test
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Bölümü
  12. Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Deneysel olmayan pek çok çalışmada, araştırmacı model için gerekli olan tüm değişkenlere ulaşamamakta ve bu değişkenleri modele dahil edememekte, dolayısıyla modelden dışlamaktadır. Bağımlı değişkeni önemli derecede etkileyen bazı değişkenlerin modele alınmaması dışlanan değişken yanlılığına sebep olmaktadır. Bu tezde, dışlanan değişken yanlılığı, bu yanlılığın önemi, nedeni ve sonuçları araştırılırken dışlanan değişken sorununu ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler incelenmiş ve ayrıca modelden dışlanan değişkenlerin varlığını saptamak üzere RESET testi kullanılmıştır.Bu çalışmada, Minitab istatistiksel paket programı kullanılarak bir benzetim çalışması yapılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyon değerlerine bağlı olarak değişen 1000 verilik üç değişik tipte kitle türetilmiş ve bu kitlelerden rassal örneklemler çekilmiştir. Gerçek model üç bağımsız değişken ile kurulmuş, sırasıyla bir ve iki değişken dışlanarak her örneklem için yeni modeller elde edilmiştir. Böylece korelasyon değerleri değiştiğinde ve dışlanan değişken sayısı arttığında dışlanan değişken yanlılığının ne gibi etkileri olduğu incelenmiştir. Yanlılık miktarları, katsayı kestirimleri, belirtme katsayıları, tahmini katsayılara ilişkin standart sapmalar hesaplanmıştır. Ayrıca, F istatistikleri de RESET testi uygulayabilmek için elde edilmiştir. Bu işlemler 10,000 defa tekrarlanmıştır ve sonuçların birbirleriyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Son olarak, örneklem ölçüsü arttırılarak dışlanan değişken yanlılığının örneklem ölçüsüne bağlı olarak değişip değişmediği de araştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

In many non-experimental studies, the analyst may not have access to all relevant variables, and does not include these variables into the model and omits them. To omit some variables that affect the dependent variable from the model may cause omitted variables bias. In this thesis, it is aimed to investigate the omitted variable bias, its importance, reasons, and consequences and to research the methods for dealing with omitted variable bias and RESET test which is a method for detecting omitted variable(s).In this study, a simulation was performed by using the programs written in Minitab which is a statistical software package. Three types of populations with 1000 observations which varied depending on the correlations between the variables were generated and random samples were drawn from these populations. Though the true model had three independent variables, the models were estimated by omitting one and then two independent variables for each sample. 10,000 repetitions were generated for each of sample sizes. Therefore when correlations were changed and the number of omitted variables was increased, the effects of omitted variable bias were investigated. The amount of bias, the estimated coefficients, coefficients of determination and the adjusted coefficients of determination, standard deviations of the estimated coefficients were computed for every model and F statistics were also computed for applying RESET test and they were all compared for each population. Moreover, by increasing the sample size, it was investigated whether the effects of omitted variable bias were changed depending on sample size.

Benzer Tezler

  1. Kredi temerrüt swapları ve Türkiye'nin kredi temerrüt swap priminin belirlenmesine yönelik bir çalışma

    Credit default swaps and a study to determine the credit default swap premium for Turkey

    ABDULLAH SELİM KUNT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. OKTAY TAŞ

  2. Orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının geçerliliği

    Validity of secondary education institutions student selections and placement exam in Turkey

    CEM OKTAY GÜZELLER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    Eğitim ve ÖğretimHacettepe Üniversitesi

    Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HÜLYA KELECİOĞLU

  3. Ekonometrik yöntem ve sorunlara genetik algoritma yaklaşımları ve iktisadi uygulamalar

    Genetik algorithm approach to econometrics methods and problems and applications on economics

    MEHMET HAKAN SATMAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENİS SINIKSARAN

  4. Bir robotik manipülatörün eklem ve kartezyen esaslı öngörülü kontrolu

    Joint and cartesian based predictive control of a robotic manipulator

    RECEP KAZAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1992

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ. DR. CAN ÖZSOY

  5. Doğu Karadeniz akarsularında sürüntü maddesi hareketi ve miktarının etüdü

    Başlık çevirisi yok

    FUAT ORHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1992

    İnşaat MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HIZIR ÖNSOY