Problem of omitted variable in regression model specification
Regresyon modeli belirlemede dışlanan değişken sorunu
- Tez No: 243816
- Danışmanlar: PROF. DR. SERDAR KURT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Regresyon analizi, model spesifikasyon hatası, dışlanan değişken yanlılığı, RESET testi, Regression analysis, model specification error, omitted variable bias, RESET test
- Yıl: 2009
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Bölümü
- Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 74
Özet
Deneysel olmayan pek çok çalışmada, araştırmacı model için gerekli olan tüm değişkenlere ulaşamamakta ve bu değişkenleri modele dahil edememekte, dolayısıyla modelden dışlamaktadır. Bağımlı değişkeni önemli derecede etkileyen bazı değişkenlerin modele alınmaması dışlanan değişken yanlılığına sebep olmaktadır. Bu tezde, dışlanan değişken yanlılığı, bu yanlılığın önemi, nedeni ve sonuçları araştırılırken dışlanan değişken sorununu ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler incelenmiş ve ayrıca modelden dışlanan değişkenlerin varlığını saptamak üzere RESET testi kullanılmıştır.Bu çalışmada, Minitab istatistiksel paket programı kullanılarak bir benzetim çalışması yapılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyon değerlerine bağlı olarak değişen 1000 verilik üç değişik tipte kitle türetilmiş ve bu kitlelerden rassal örneklemler çekilmiştir. Gerçek model üç bağımsız değişken ile kurulmuş, sırasıyla bir ve iki değişken dışlanarak her örneklem için yeni modeller elde edilmiştir. Böylece korelasyon değerleri değiştiğinde ve dışlanan değişken sayısı arttığında dışlanan değişken yanlılığının ne gibi etkileri olduğu incelenmiştir. Yanlılık miktarları, katsayı kestirimleri, belirtme katsayıları, tahmini katsayılara ilişkin standart sapmalar hesaplanmıştır. Ayrıca, F istatistikleri de RESET testi uygulayabilmek için elde edilmiştir. Bu işlemler 10,000 defa tekrarlanmıştır ve sonuçların birbirleriyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Son olarak, örneklem ölçüsü arttırılarak dışlanan değişken yanlılığının örneklem ölçüsüne bağlı olarak değişip değişmediği de araştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
In many non-experimental studies, the analyst may not have access to all relevant variables, and does not include these variables into the model and omits them. To omit some variables that affect the dependent variable from the model may cause omitted variables bias. In this thesis, it is aimed to investigate the omitted variable bias, its importance, reasons, and consequences and to research the methods for dealing with omitted variable bias and RESET test which is a method for detecting omitted variable(s).In this study, a simulation was performed by using the programs written in Minitab which is a statistical software package. Three types of populations with 1000 observations which varied depending on the correlations between the variables were generated and random samples were drawn from these populations. Though the true model had three independent variables, the models were estimated by omitting one and then two independent variables for each sample. 10,000 repetitions were generated for each of sample sizes. Therefore when correlations were changed and the number of omitted variables was increased, the effects of omitted variable bias were investigated. The amount of bias, the estimated coefficients, coefficients of determination and the adjusted coefficients of determination, standard deviations of the estimated coefficients were computed for every model and F statistics were also computed for applying RESET test and they were all compared for each population. Moreover, by increasing the sample size, it was investigated whether the effects of omitted variable bias were changed depending on sample size.
Benzer Tezler
- Kredi temerrüt swapları ve Türkiye'nin kredi temerrüt swap priminin belirlenmesine yönelik bir çalışma
Credit default swaps and a study to determine the credit default swap premium for Turkey
ABDULLAH SELİM KUNT
- Orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının geçerliliği
Validity of secondary education institutions student selections and placement exam in Turkey
CEM OKTAY GÜZELLER
Doktora
Türkçe
2005
Eğitim ve ÖğretimHacettepe ÜniversitesiEğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HÜLYA KELECİOĞLU
- Ekonometrik yöntem ve sorunlara genetik algoritma yaklaşımları ve iktisadi uygulamalar
Genetik algorithm approach to econometrics methods and problems and applications on economics
MEHMET HAKAN SATMAN
- Bir robotik manipülatörün eklem ve kartezyen esaslı öngörülü kontrolu
Joint and cartesian based predictive control of a robotic manipulator
RECEP KAZAN
- Doğu Karadeniz akarsularında sürüntü maddesi hareketi ve miktarının etüdü
Başlık çevirisi yok
FUAT ORHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1992
İnşaat MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HIZIR ÖNSOY