Firma büyüklüğü ve piyasa değeri defter değeri oranı anomalisi İMKB uygulaması
Firm size and market value-book value anomaly and evidence from İstanbul Stock Exchange
- Tez No: 261803
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SERRA EREN SARIOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 172
Özet
Bu çalışma Etkin Piyasa Hipotezi'ne aykırılık gösteren Firma Büyüklüğü ve Piyasa Değeri-Defter Değeri oranı anomalisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki varlığının araştırılması ve olası nedenlerinin tespit edilmesi amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmada 2000-2009 yılları dönemini kapsayacak şekilde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar'da işlem gören hisse senetlerine ait veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analizlerde Firma büyüklüğü ve Piyasa Değeri-Defter Değeri oranı ile hisse senetleri getirileri arasında olası bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Diğer bir deyişle bu çalışmanın amacı, Etkin Piyasa Hipotezi'ne aykırı olan Firma Büyüklüğü anomalisinin ve Piyasa Değeri-Defter Değeri anomalisinin etkilerinin varlığını sürdürüp sürdüremediklerinin araştırılmasıdır.
Özet (Çeviri)
In this paper, the existence and possible reasons of Firm Size and Market Value-Book Value Anomaly which is inconsistent with Efficient Market Hypothesis is investigated. In this study data of stocks that are exchanged in ISE National Market during 2000-2009 period is used. Analysis are made to make clear the relationship between stock premiums and Firm Size and Market Value-Book Value rates, i.e to search whether the effects of Firm Size Anomaly and Market Value-Book Value Anomaly that are inconsistent with Efficient Market Hypothesis exist or not.
Benzer Tezler
- Firma büyüklüğü ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin farklı yöntemlerle incelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulamalı bir analizi
Investigation of the relationship between firm size and stock returns: An applied analysis at ISE
EMRAH ARIOĞLU
- 1995-2000 döneminde İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri (firma büyüklüğü) ve fiyat/kazanç oranına göre oluşturulan potföylerinin performanslarının incelenmesi
Analysing the performances of portfolios formed based on the market value (firm size) and price/ earnings ratio during 1995-2000 in İMKB
U. A. KORAY KAYALIDERE
- Hisse senedi piyasalarında görülen kesitsel anomaliler ve İMKB'ye yönelik bir araştırma
Cross-sectional anomalies in the stock markets and a research in relation to İstanbul stock exchange
MAHMUT VOLKAN ÖZTÜRKATALAY
- Kesitsel anomaliler, momentum ve çok faktörlü varlık fiyatlama modelleri: İMKB örneği
Cross-section anomalies, momentum and multi-factor asset pricing models: Evidence from ISE
ULAŞ ÜNLÜ
- Borsa İstanbul'da piyasa anomalilerinin varlığının incelenmesi
Examination of the existence of market anomalies in Borsa Istanbul
YASİN KURTULUŞ
