Geri Dön

Optimal portföy kapsaminda Tanjant Portföyü İMKB-100'de örnek uygulama

The Tangency Portfolios in the context of portfolio optimization: A sample on ISE-100 firms

  1. Tez No: 263784
  2. Yazar: EZEL DERER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. YUSUF DEMİR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 153

Özet

Modern Portföy Teorisinde en önemli sorunlardan biri portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının ne olması gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının Excel Çözücü ortamında nasıl tespit edileceğidir. İMKB?100 Endeksinde yer alan hisse senetlerinin 02/01/2004?31/12/2009 dönemi günlük getiri oranları kullanılarak Markowitz Optimal Portföy Seçim teorisi çerçevesinde eşit ağırlıklı bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyde yer alan hisse senetlerinin olması gereken ağırlıkları Excel Çözücü ortamında belirlenerek yeni bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyün etkin sınır ile risksiz getiri oranı arasındaki ilişkisi geometrik olarak ortaya konulmuştur. Oluşturulan portföyün optimal karakterdeki bir Tanjant portföyü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

One of the crucial issues in the context of modern portfolio theory is what should be the weighted of capital stocks which is included in portfolio. The aim of this study is how to set or determine weighted of capital stocks, included in portfolio in the Excel Solver. In this study, an equal weighted portfolio is formed from daily rate of returns in the stocks of ISE-100 index in the period of 02.01.2004-31.12.2009 by the framework of Markowitz optimal portfolio theory. A new portfolio was formed with the formation of weighted standart of the capital stock by the usage of the Excel Solver. The relation between active limitation of this portfolio and risk free rate of return was revealed as geometric. As a result of this relation the new formed portfolio was described as a tangency portfolio.

Benzer Tezler

  1. Optimal portföy seçimi ve İMKB-30 endeksi üzerinde test edilmesi

    Optimal portfolio selection and an empirical test of it in İstanbul Stock Exchange

    DÖNDÜ BULUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARAÇ

  2. Portföy yatırımlarında yerel sapma ve Türkiye'de yerleşik yatırımcıların bu kapsamda incelenmesi

    Equity home bias and analysis of Turkish resident investors

    ÖZLEM AYDIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. ORHAN ÇELİK

  3. Petrol fiyatları ve hisse senedi getirileri arasındaki oynaklık geçişkenliğin incelenmesi ve portföy yönetimine yansımaları

    Volatility spillovers between oil prices and stock sector returns: Implications for portfolio management

    ALI SATTARY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    EkonometriAtatürk Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. M SİNAN TEMURLENK.

  4. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  5. Gelişmekte olan ülkelerde dolarizasyon ve finansman maliyeti üzerine etkileri: Türkiye ekonomisi üzerine karşılaştırmalı bir analiz

    Dollarization and its effects on the cost of financing on developing countries: A comparative analysis on the Turkish economy

    HASAN ZEYBEK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    BankacılıkOkan Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL

    YRD. DOÇ. DR. GENCO FAS