İMKB-100 endeksinde oynaklığın doğrusal olmayan zaman serileri ile modellenmesi
Modelling the volatility with nonlinear time series on ISE-100 index
- Tez No: 280789
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 62
Özet
Yatırımların iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi ve finansal kaynakların değerini yitirmemesi her dönem güncelliğini koruyan bir konudur. Finansal kaynaklar siyasi yapıdan, sosyolojik olaylardan veya zamandan etkilenmekte ve bu etkilerin yatırım araçlarını değerlendirilirken değişkenlik göstermiş olmaları yatırımcıların görevini zorlaştırmaktadır. Gözlemlenen bu değişimlere ekonomide oynaklık denilmektedir.Bu çalışmada amaçlanan zaman ve psikolojik faktörlerden etkilenen finansal bilgilerin en iyi şekilde nasıl modellenebileceğinin ve en iyi öngörülmeye nasıl ulaşılabileceğinin bulunmasıdır. Bu amaçla çalışmada, oynaklık içeren zaman serilerinin en iyi modellenebileceği ekonometrik yöntemlerden biri olan, doğrusal olmayan zaman serisi modelleri incelenmektedir.Bu modeller oynaklık içeren ve zamana bağlı değişen verilere en iyi örneklerden biri olan borsa verilerinden, 02.01.1997 - 31.12.2008 tarihleri arasındaki İMKB-100 getiri endeksine uygulanmakta ve kurulan modeller kriterlere göre incelenmektedir.
Özet (Çeviri)
Investment rating in a best way and to protect the value of financial resources have always been a hot-button issue. Since political structure, sociological issues and time are the variables that effect the financial resources, the investors decision making is getting hard. The observed variations are named as volatility in the economy.The purpose in this study is to search the possible best modelling of financial information that is effected from time and psychological factors. In order to achieve this, non-linear time series models are examined since they are one of the best econometric methods that involves volatility.Istanbul Stock Exchange data, between the dates 02.01.1997 - 31.12.2008 are used to implement these models, because the data contains volatility besides they are flexible through time. During the implementation, Imkb 100 yield index is used and the most possible model is examined.
Benzer Tezler
- Risk yönetiminde riske maruz değer modeli ve tarihi simülasyon yönteminin finans kesiminde uygulanması
Value at risk model in risk management and an application in the financial market through historical simulation method
SİNAN ESEN
- Döviz kuru oynaklığının ekonometrik yöntemlerle modellenmesi ve belirlenen model ile İMKB 100 endeksi ilişkisinin incelenmesi
Modeling the exchange rate volatility with econometric methods and an analysis of relationship between defined model and the ISE 100 index
ERGUN UNUTMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
- İMKB endeksindeki oynaklığın ekonometrik olarak modellenmesi ve İMKB ile bazı uluslararası borsa endeksleri arasındaki ilişkiler
Econometric modelling of the volatility of ise index and the relationships between ISE and some International Stock Indexes
AYTAÇ ALEMDAR
- Menkul kıymet piyasalarında oynaklığın (volatiletenin) modellemesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için bir deneme
Modelling the volatility in stock markets: The case of Istanbul Stock Exchange
ERK HACIHASANOĞLU
