Geri Dön

İMKB-100 verilerinin kaotikliğinin incelenmesi

Chaotic analysis of IMKB-100 stock prices

  1. Tez No: 287253
  2. Yazar: EMİNE BAYĞIN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HACI AHMET YILDIRIM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Physics and Physics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Sakarya Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Fizik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Kaotik sistemler başlangıç koşullarına son derece duyarlıdırlar. Sistemin akışındaki fark edilemeyen en ufak bir değişiklik, ileride hiç beklenmedik farklı sonuçların doğmasına sebep olabilir.Ekonomik verilerin, lineer modellemelerle kısa, orta ve uzun vadede modellenmeleri çok başarılı sonuçlar vermemektedir.Bu çalışmada, ekonomik verilerin ve özellikle zaman serisi olarak borsa verilerinin kaotik yapıda olup olmadığı incelenmiştir.Borsa verilerinin zaman serisi olarak düzenli bir biçimde kaydedilmesi, üzerinde çalışılmasını kolaylaştırmaktadır. Genel olarak bakıldığında borsa veri zaman serisinin, periyodik olmayan yükseliş ve düşüşleri, dış etkilere karşı hassas tepkiler vermesi, borsa verilerinin kaotik davranışı konusunda ipuçları vermektedir.Çalışmada kullanılan serinin İMKB ? 100 olarak seçilmesinin nedeni, işlem hacminin çokluğu ve kullanılacak veri kümesinin analizi için kayda değer sonuçlar vermesidir.Çalışmaya temel olan kaotik analiz Tisean 3.0.0. paket programı ile gerçekleştirilmiştir.

Özet (Çeviri)

Chaotic systems are extremely sensitive to initial conditions. The slightest difference in the flow of the system may cause unexpected, different changes in the future.Economic data, linear modeling with the short, medium and long term modeling does not give very good results.In this study, the economic data and time series data for the stock market is chaotic structure is examined.Saving time series data on a regular basis in the stock market makes it easier to study of. In general the stock market rise and fall of the non-periodic time series data, sensitive to external factors to give responses, the chaotic behavior of stock market data that gives clues.IMKB ? 100 is selected as the basis of the work series, trading volume and size of the data set used for he results is that significant.The work is carried out by the chaotic analysis Tisean 3.0.0. package program which isessential for this.

Benzer Tezler

  1. 2008 küresel finans krizi ve şirket mali tablolarına etkisi, İMKB 100 Endeksinde yer alan şirketlerin kriz performansına yönelik bir araştırma

    2008 global financial crisis and the effects on company's financial statements, a research for crisis performance in IMKB 100 Index companies

    FIRAT COŞKUN GÜÇLÜ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DURSUN ARIKBOĞA

  2. Analysis of the effects of macroeconomic factors on İstanbul Stock Exchange (2000-2010)

    Makro ekonomik faktorlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki etkilerinin incelenmesi (2000-2010)

    ONUR KAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Ekonomiİzmir Ekonomi Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYLA OGUS BINATLI

  3. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  4. İMKB'de Ulusal-100, ulusal-sinai, ulusal-mali ve ulusal hizmetler endekslerinin zaman serisi analizleri

    Time series analysis of national 100, industrials, financial and services sectors indices at İstanbul stock exchange

    FİKRET GÜZELLER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ADİL KORUYAN

  5. Hisse senedi endeksine dayalı gelecek sözleşmeleri piyasası ve Türkiye'de riskten korunma aracı olarak uygulanabilirliği

    Stock index futures market and application in Turkey as a hadging instrument

    İLYAS AGAYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜLYA TALU