Finansal risk analizinde karma dağılım modeli yaklaşımı
Mixture distribution approach in financial risk analysis
- Tez No: 318517
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. DENİZ ÜNAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Finansal Risk, Karma Normal Dağılım, Riske Maruz Değer (RMD), Financial Risk, Value-at-Risk (VaR), Normal Mixture Distribution
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 100
Özet
Son yıllarda hisse senetleri ve döviz fiyatlarında meydana gelen büyük değişiklikler finansal risk ölçümünün gerekliliğini ortaya koymuştur. Günümüzde finansal riski hesaplamada standart bir ölçüt olarak Riske Maruz Değer (RMD) kullanılmaktadır. RMD hesaplanmasında en çok kullanılan yöntem Parametrik (Varyans-Kovaryans) yöntemdir. Bu yöntemde finansal verilerin normal dağılıma uyduğu varsayımı yapılmaktadır. Finansal verilere normal dağılımın uymadığı durumlarda, Parametrik yönteme karma normal dağılım modelleri yaklaşımı kullanılarak finansal risk hesaplanabilir. Bu çalışmada, finansal risk RMD kullanılarak Parametrik yönteme karma normal dağılım modelleri yaklaşımı ile hesaplanacaktır.
Özet (Çeviri)
In recent years, major changes that occur in stock and exchange revealed the need to measure financial risk. Today, Value-at-Risk (VaR), is used as a standart criterion in the calculation of financial risk. The method that is most used in the calculation of VaR is Parametric (Varyans-Covariance). In this method it is presumed that financial data are adapted to normal distribution. When financial data do not match with normal distribution, financial risk can be calculated by using normal mixture distribution models to parametric method. In this work, financial risk will be calculated by using normal mixture distribution models to parametric method approach with VaR.
Benzer Tezler
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Finansal risk yönetiminde karma dağılım modeli
Mixture distribution model in financial risk management
YASEMİN KÖROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikNecmettin Erbakan Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜLKÜ ERİŞOĞLU
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU
- Rüzgâr santrali bileşenlerinin analitik ağ süreci kullanarak yeni bir yaklaşımla çok ölçütlü seçimi
Multi criteria selection of wind power plant components with a new approach using analytical network process
FİKRİ BARIŞ UZUNLAR
Doktora
Türkçe
2020
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖNDER GÜLER
PROF. DR. ÖZCAN KALENDERLİ