Actuarial valuation of pension plans by stochastic interest rates approach
Emeklilik planlarının stokastik faiz oranları yaklaşımıyla aktüeryal olarak değerlendirilmesi
- Tez No: 328423
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 167
Özet
Emeklilik planlamalarına dair aktüeryal peşin değer, rezerv, sağ kalım süresi ve prim hesaplamalarında genellikle rastgele olmayan faiz oranları kullanılmıştır. Sigortalı kişinin hayatta kalma olasılığı emeklilik süresi boyunca rastgele olarak belirlenirken, faiz oranları sabit olarak tercih edilmiştir. Bu durumda emeklilik sistemini oluşturan birçok kuruluşa çeşitli risk unsurları yüklemiştir.Bu çalışmada söz konusu risklerin en belirsizi olan faiz unsuru stokastik düşünülerek hesaplamalarda daha net sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca; Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devrine ilişkin esas ve usuller hakkındaki bakanlar kurulu karar taslağına yönelik hesaplamalar stokastik faiz oranlarıyla yapılmıştır. Uygulamaların sonucu olarak, devir işleminden sonra Emeklilik Sistemi'nin artı ve eksileriyle nasıl olacağıyla ilgili olarak bazı sonuçlar elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Interest rates which have been deterministic are used in calculations of actuarial present values, reserve, mortality, premium concerning pension plans. Interest rates had been preferred a constant value while life contingencies were determined to be random during pension time of insured. These cases landed risk measures all establishments that constituted the pension system.In this study, interest rates which are the most uncertain risks at issue are considered stochastic to decrease the effect of inflation in the actuarial valuations. Also, applications were made based on the procedures and principles in the draft resolution of ministerial cabinet relevant to Banks, Insurance Companies, Reinsurance Undertakings, Chambers of Commerce, Chambers of Industry, Bourses and the special retirement fund where consist all of these establishment personals. As a result of the applications, some results were obtained with reference to how will happen calculations of the pension system both pluses and minuses after cession term.
Benzer Tezler
- Pricing pension buy-outs
Emeklilik buy-out ürünlerinin fiyatlandırılması
AYŞE ARIK
Doktora
İngilizce
2016
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ŞULE ŞAHİN
DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
- CPPI strategy on defined contribution pension scheme under cushion option and discrete time trading setting
Kesikli işlem tarihleri ve yastık opsiyon varsayımı altında belirlenmiş katkı payı esaslı emeklilik planlarının sabit oranlı portföy sigortası metodu ile yönetimi
ANIL GÜLVEREN
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Sosyal güvenlikte özel emeklilik planları ve aktüeryal ilkeleri
Private pension plans in social security and their actuarial principles
FATMA DEMET KARACA
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR
- Çalışanlara sağlanan faydaların muhasebe standartları ve mevzuat açısından incelenmesi: Bir uygulama örneği
The examination of the employee benefits in terms of accounting standards and legislation: An application
NAİM VAROL
- Uluslararası tecrübeler ışığında tamamlayıcı bir sosyal güvenlik sistemi olarak OYAK modeli
Model of OYAK, a supplementary social security system in the light of international experiences
BEDRANA AYHAN