Ortalama varyans yöntemiyle portföy optimizasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına uygulanması
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 55267
- Danışmanlar: DOÇ.DR. HASAN BAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1996
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 110
Özet
ORTALAMA VARYANS YÖNTEMİYLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINA UYGULANMASI Yüksek Lisans Tezi Orhan AKKAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ - 1996 OZ Menkul kıymetler piyasası, ekonomik örgütlenmede, tasarruf ve yatırım kararlarının uyumu ve kaynakların etkin dağılımını sağlayan bir mekanizma olarak önemli bir işlevi görmektedir. Yatırım kararını veren tasarrufçu açısından sorun piyasadaki menkul kıymetler arasında faydasını ençoklaştıracak bir menkul kıymet portföyünü oluşturmaktır. Çeşitli menkul kıymetler arasında seçim menkul kıymetlerin fiyatlarına tam olarak yansıdığı varsayılan firma değerliliği, yani farklı üretim planları ve/veya yatırım projeleri arasında bir seçim yapmak anlamına gelmektedir. Bu da oldukça etkin bir bilgi akımının varlığını gerekli kılmaktadır. Yatırımcı topladığı ve değerlendirdiği bilgiler ışığında tercihini belirleyecek ve menkul kıymetler portföyünü oluşturacaktır. Bu çalışma, portföy oluşturacak yatırımcıların karar vermeleri konusunda yardımcı olacaktır. Bilim Kodu :4060101 Anahtar Kelime :Portföy Optimizasyonu Sayfa Adedi :110 Tez Yöneticisi :Doç. Dr. Hasan BAL
Özet (Çeviri)
PORTFOLIO OPTIMIZATION BY METHOD OF MEAN VARIANCE AND ITS APPLICATION TO ISTANBUL STOCK MARKET M.Sc.Thesis Orhan AKKAYA GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCDZNCE AND TECHNOLOGY July - 1996 ABSTRACT Stock market plays an important role in economic organisation as a mechcanism in efficient distribution of sources and harmony of saving and investment decisions. Problem for investor is to form a stock portfolio to maximise his profit among stock and bonds in market. Choice between different stocks means, choice among company's worth which reflected exactly on price of bond, in another words, different production planing and/or invesment projects. This necessitates an effective information flow. Investor will make his secision, and form his portfolio in light of evaluated information. This study will help to investors who would form a portfolio in decision making. Science code : 4060101 Key word : Portfolio Optimization Number of page : 110 Adviser : Assoc. Prof. Hasan BAL 3 111
Benzer Tezler
- Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu
Value at risk (VaR) and portfolio optimization
ELİF KARAASLAN
- The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio
LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu
EKİN AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- A gradual approach in portfolio selection problem: Optimization by using fuzzy approach with SSD efficiency test
İkinci derece stokastik baskınlıkta verimlilik testi ve bulanık mantık yaklaşımı ile iki aşamalı bir portföy optimizasyonu
CELAL BARKAN GÜRAN
Doktora
İngilizce
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Alternatif portföy optimizasyon modellerinin performansının incelenmesi
The examination of alternative portfolio optimization models performance
AYDIN AKKUŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
MaliyeVan Yüzüncü Yıl Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖNDER BÜBERKÖKÜ
- Optimal portfolio allocation under fractal theory
Fraktal teori çerçevesinde optimal portföy seçimi
TÜRKER AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
MaliyeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜŞRA ZEYNEP TEMOÇİN