Yapışkan fiyat teorisinin panel veri modelleri ile analizi
Analysi̇s wi̇th panel data models of sti̇cky pri̇ce theory
- Tez No: 576350
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Döviz kurları ve parasal modeller arasındaki ilişki çok sayıda araştırmacı tarafından farklı ekonometrik yöntemlerle incelenmiştir. Döviz kurunun öngörülmesinde parasal modeller içerisinde yer alan yapışkan fiyat teorisi farklı ekonomilere göre sonuçları değişiklik göstermektedir. Bu çalışmanın ana amacı; makroekonomik değişkenlerin (faiz oranı, enflasyon, gelir ve para arzı) OECD ülkelerinin döviz kuru tahmini üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla; 2000-2017 arası dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan OECD ülkeleri için ''panel yapısal kırılmalı birim kök testi'' uygulanarak panel veri modelleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar; makroekonomik değişkenler arasında enflasyon ve gelir değişkenlerinin gelişmekte olan ülkeler için normal denklemler için geçerli olduğu fakat dirençli tahmincilerden sonra modelin geçersiz olduğunu göstermiştir. Buna karşın normal denklemlerde enflasyon ve para arzı değişkenlerinin ise gelişmiş ülkeler için anlamlı olduğu, dirençli tahmincilerden sonra modelin geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Özet (Çeviri)
The relationship between exchange rates and monetary models has been studied by various researchers with different econometric methods. The sticky price theory, which is included in monetary models in the predicting of exchange rate, varies according to the developed or developing economies. The primary goal of this study; is to investigate macroeconomic variables (interest rate, inflation, income and money supply) on the exchange rate estimation of OECD countries. For this purpose; In the period 2000-2017, analyzed with panel data models applying panel structural break unit root test to developed and developing OECD countries. Results; inflation and income variables among macroeconomic variables are valid for normal equations for developing countries, but the model is not valid after resistant estimators. On the other hand, it was concluded that the variables of inflation and money supply in the normal equations were significant for developed countries and the model was not valid after the resistant estimators.
Benzer Tezler
- The importance of foreign shocks in a small open economy: The case of Turkey
Küçük açık bir ekonomide dış şokların önemi: Türkiye örneği
SELCEN ÇAKIR
- Yapışkan bilgi modeli: Teori ve Türkiye uygulaması
Sticky information model: Theory and application for Turkey
EZGİ BADAY YILDIZ
- Rasyonel beklentiler, döviz kuru modelleri: Unun dönem Türkiye ampirik uygulaması
Rational expectations, exchange rate models: Long run empirical study for Turkey
ÇAĞLAR DENİZ
- Döviz kuru ekonomisi ve Türkiye'deki uygulamaları
Economics of exchange rate its applications in Turkey
ÖMER SELÇUK EMSEN
