Ticari bankalarda aktif ve pasif yönetimi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 63064
- Danışmanlar: PROF. DR. TEZER ÖCAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 121
Özet
ÖZET II. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa'nın yeniden yapılanması için uygulanan planların da katkısıyla, Avrupa ülkelerinin sınai ve tarımsal üretiminde artışlar meydana gelmiştir. Bunun yanısıra tüm dünyada sanayi, ulaşım, haberleşme ve bilgi işlem teknolojisinde hızla ilerlemeler kaydedilmiştir. Ekonomi canlandıkça endüstrinin yeni fonlara ihtiyacı olmuştur. Ancak bankalarda yeterli pasif yapısı oluşmadığı için kredi sağlamakta sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 1 960'h yıllarda bankaların“pasif yapısına önem vermek ağırlık kazanmıştır. 1970'lere gelindiğinde ise, artan petrol fiyatları batılı ülkelerde yüksek enflasyon oranlarına yol açmış, sanayi sektörü durgunluk içine girmiştir. OPEC ülkeleri bu rezervlerin bir bölümünü gelişmiş batılı ülkelerdeki uluslararası bankalara mevduat olarak yatırmışlardır. Petro-dolar adı verilen bu fazlalar da bankaların pasif taraflarını şişirmiştir. O zaman da ”aktif" kompozisyonuna önem verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 1980ü yıllar, dünya finans sisteminde liberalleşme, ürün çeşitlenmesi ve finansal entegrasyon yönünden önemli gelişmelerin olduğu yıllardır. Gerçekten petro- dolarlar, 1980'lerin uluslararası finans piyasalarına önemli bir fon kaynağı iken, 1986'dan itibaren hampetrol fiyatlarının düşmesi bu kaynağın azalmasına neden olmuştur. Bu dönemde liberalleşmenin etkisiyle, finans kurumlarının faaliyet alanlarını ayıran sınırlar gevşemiş, uzmanlık alanları genişlemiştir. Bankaların işlem hacimleri büyük boyutlara ulaşmıştır. Bütün bunların sonunda bilançonun her iki tarafına birden önem vererek ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyerek bankayı yönetmenin önemi anlaşılmıştır. Kısaca bir tanım vermek gerekirse; bir bankanın, kâtını maksimize etmek amacıyla, likidite ve emniyetini gözönüne alarak, bilançosunun aktif ve pasif taraflarını düzenlemesi ve planlaması Aktif Pasif Yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Yani bankalar faiz oranı riski ile likidite riskini kabul edilebilir sınırlar içinde tutmak ve gerekli sermayeyi de sağlamak koşuluyla kârlarım arttırmaya çalışacaklardır.Bankaların sektörde faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları risklerden birisi olan kredi riski, belkide bankacılığın doğasında olan tek risktir. Banka tarafından kullandırılan krediler, borçlunun geri ödemelerini hiç yapmaması ya da zamanında yapmaması riskini taşımaktadır. Kredi riskinin aktif pasif yönetimi açısından önemi, nakit akımında sorunlara neden olması ve belirsizlik yaratmasıdır. Bir başka risk olan likidite riski de bankacılığın en temel riskidir. Çünkü bir banka kâr elde ediyor olmasına rağmen, likiditesini kaybettiğinde batma tehlikesi ile karşılaşabilecektir. Likidite, bankanın hem ani mevduat çıkışlarını hem de ani fon ihtiyaçlarını karşılayabilme gücüdür. Faiz riski ise, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalara paralel olarak, aktif ve pasiflerin fiyatlandırmalarında meydana gelen değişmelerdir. Özellikle 1980 sonrasında değişmeye ve çok miktarda dalgalanmaya başlayan faiz oranlan, birebir olmayan aktif pasif kalemleri ve birbirine uymayan vadeler yüzünden bankaların net faiz marjlarında düşüşler görülmüştür. Bankaların sağlamlık düzeylerini ölçmede kullanılan en önemli faktörlerden birisi de sermaye yeterliliğidir. Sermaye yeterliliğinin aktif pasif yönetimi açısından önemi, banka sermayesinin oluşabilecek zararları absorbe edip edemeyeceği ve mevduat sahiplerinin gelirlerini koruyup koruyamayacağıdır. Ayrıca sermaye yeterliliği bankaların ek kaynak sağlama olanağı açısından da önem taşımaktadır. Kur riski ise, döviz kurundaki bir değişikliğin banka aktif ve pasiflerinin değerinde meydana getirdiği değişikliktir. îşte bu risklerin yönetilmesi yani aktif pasif yönetimi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki uyarınca aktif pasif yönetim komitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Böyle bir komitenin oluşturulması, bankanın likidite durumu, aktif pasif vade yapısı, belirli aktif pasif kalemlerin getirileri ve maliyetleri, yabancı para durumu gibi konuların sürekli olarak takip edilmesi açısından önem taşımaktadır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The industrial and agricultural products have shown increases because of the contributions of the plans which were implemented during the restructuring of Europe following the World War II. There have been rapid developments in the areas of transportation, communications, data processing technology all around the world. The vitalization of the economy demanded more funds as a result. However, since the banks were not structured adequately from passive sources stand point, problems have risen in the acquisition of credit As a result, beginning in the 1960's, the“passive”structuring of the banks has regained importance. But during the 1970's, the increasing oil prices in the western countries have resulted in inflation at high ratios, which stagnated the industrial sector. The OPEC countries have spent a part of the reserves in exchange for investment and consumable goods, import of modern weapons, and invested the majority of the remaining amounts in the foreign developed countries international banks as deposit. These excessive deposits called the“oil-dollars”have resulted in pumping up the“passive”part of the banks. This in turn, brought up to importance of the“active”composition of the operations and the importance of developing this side. The 1980's are the years where important developments were observed in liberalization of financial system, increased product variety, and financial integration. In reality, during the 1980's when oil-dollar was an important financial resource, the decrease in the prices of the raw petroleum during the 1986 has resulted in the decline of such resource. During the same period, as an effect of liberalization, the borders establishing the areas of activity for the financial institutions has loosened, and the areas of expertise have expanded. The transaction volume of the banks have reached up to greater dimensions. As a result off all of this, the importance of paying attention to the both sides of the balance sheet in the management of a bank was seriously realized. If a brief definition maybe offered; in order to maximize the profit of a bank, by taking into consideration of liquidity and security, the marrangement and' planning of both the active and passive parts is defined as Active Passive Management The new banks will put forth efforts in increasing their profits by holding down the interest risk, and liquidity risk in acceptable levels and by acquiring the necessary capital. The credit risk, which is one of the most confronted of all the risks in the bank operations is the only serious one in the nature of banking. The failure of repayment or the delayed repayment of the credits offered to the borrowers carries a serious risk. The importance of the credit risk from the stand point of active passive management is that, it may create problems in cash flow and results of uncertainty. Another risk, the risk of Kquidity is one of the basic risks of the banking, because even if a bank is in the profit column, but looses its liquidity, then it clearly faces bankruptcy. The liquidity is the power to meet sudden deposit withdrawals or sudden funds requirement of a bank. The interest risk, is the risk which is parallel to the fluctuations in the interest rates which results in changes in the pricing of the active and passive sources. Especially after the 1980's, because of ever changing and fluctuating interest rates, in the active and passive items which were not one on one and because of unmatched term durations has resulted in decrease profit margin for the banks. One of the most important factors in determining the credibility of a bank is the adequacy of its capital solidity. The importance of capital solidity from the stand point of active passive management is whether such solidity may absorb the possible losses in the capital and whether it would be able to protect the depositors income. Also the adequacy of capital, is important from the stand point of acquisition of additional resources by the banks. The risk of the foreign currency exchange, is the change it creates in the active and passive values. The management of such risks, another words the active passive management, based upon the authority extended by the Board of Directors, will be realized by the active passive committee. As a result the formation of such a committee is important from the aspect of following up on the liquidity state of the bank, active IV
Benzer Tezler
- Bankalarda aktif pasif yönetimi: Ticari ve katılım bankaları üzerine bir uygulama
Asset liability management in banks: An application on commercial and participation banks
KADİR OKŞAŞ
- 1990 sonrası dönemde ticari bankalarda kredi taleplerinin değerlendirilmesinde banka özkaynak yeterliliğinin araştırılması
Investigation of bank's equity competence in evaluation of credit requests in commercial banks after 1990
HATİCE NUR GERMİR
Doktora
Türkçe
2000
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Banka Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU
- Ticari bankalarda aktif pasif yönetimi ve bir uygulama
Asset and liability management by commercial banks
BERNA İŞLEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
İşletmeYıldız Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GÜLER ARAS