Pure premium estimation based on generalized linear models
Genelleştirilmiş doğrusal modellere dayalı saf prim tahmini
- Tez No: 692165
- Danışmanlar: PROF. DR. DİLEK ALTAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Sigortacılık, İstatistik, Econometrics, Insurance, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 70
Özet
Gama hasar boyutları ile Tweedie bileşik Poisson dağılımı, hayat dışı sigorta fiyatlandırmasında saf prim tahmini için çok popüler bir modeldir. Dağılım varsayımını dikkate alarak, ortalama hasar sıklığını ve ciddiyetini tahmin etmek için genelleştirilmiş doğrusal modelleri (GDM) kullanılır, ardından saf primi tahmin etmek için bu iki model çarpılır. Tweedie dağılımı, üstel dağılım ailesinin bir üyesi olarak bileşik Poisson-Gama dağılımını parametreleştirmeye izin verir, ondan sonra bağımsız değişken için bileşik Poisson-gamma dağılımına sahip bir GDM uydurur. Böylece, Tweedie dağılımı ile, önceden ortalama frekansı ve şiddeti ayrı ayrı tahmin etmeye gerek kalmadan, doğrudan GDM'leri kullanarak ortalama saf primi tahmin etmek mümkündür. Bu tezin amacı, bu iki tahmin yöntemi arasındaki farkları, her birinin avantajını ve dezavantajını karşılaştırarak anlamaktır.
Özet (Çeviri)
Pure premium in Non-life insurance pricing is estimated by using a famous model called the Tweedie compound Poisson distribution with gamma claim sizes. To estimate the pure premium, claim frequency and severity estimations are multiplied, and these estimations are taken by using the generalised linear models (GLMs) while considering the distributional assumption. The Tweedie distribution makes it possible to estimate the pure premium using GLM's directly, by using the option of parameterising the compound Poisson-gamma distribution as a member of the exponential dispersion family, and then allocating a GLM with a compound Poisson-gamma distribution. This thesis aims to recognize how these two estimation methods vary, comparing the pros and cons of each.
Benzer Tezler
- Heterojenliğin sağlık sigortalarında toplam hasar modellerine etkisi
Impact of heterogeneity on aggregate loss models in health insurance
ASLIHAN ŞENTÜRK ACAR
Doktora
Türkçe
2016
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY
- Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case
Zorunlu trafik branşında risk primi tahmini:Türkiye uygulaması
ERDENER USTA
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Reinsurance pricing using exposure curve of two dependent risks
Bağımlı iki riskin maruz kalma eğrisini kullanarak reasürans fiyatlandırması
GÜLÇİN AKARSU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
PROF. DR. MARİA DE LOURDES CENTENO
- Ticari sigortalar ile sosyal sigortaların karşılaştırılması (özellikle sağlık sigortası açısından)
Comparasion of private insurance and social insurance (especially with respect to health insurance)
BAYRAM NECMİ ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MÜJDAT ŞAKAR