Geri Dön

Pure premium estimation based on generalized linear models

Genelleştirilmiş doğrusal modellere dayalı saf prim tahmini

  1. Tez No: 692165
  2. Yazar: HIBA KALOUTI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. DİLEK ALTAŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Sigortacılık, İstatistik, Econometrics, Insurance, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

Gama hasar boyutları ile Tweedie bileşik Poisson dağılımı, hayat dışı sigorta fiyatlandırmasında saf prim tahmini için çok popüler bir modeldir. Dağılım varsayımını dikkate alarak, ortalama hasar sıklığını ve ciddiyetini tahmin etmek için genelleştirilmiş doğrusal modelleri (GDM) kullanılır, ardından saf primi tahmin etmek için bu iki model çarpılır. Tweedie dağılımı, üstel dağılım ailesinin bir üyesi olarak bileşik Poisson-Gama dağılımını parametreleştirmeye izin verir, ondan sonra bağımsız değişken için bileşik Poisson-gamma dağılımına sahip bir GDM uydurur. Böylece, Tweedie dağılımı ile, önceden ortalama frekansı ve şiddeti ayrı ayrı tahmin etmeye gerek kalmadan, doğrudan GDM'leri kullanarak ortalama saf primi tahmin etmek mümkündür. Bu tezin amacı, bu iki tahmin yöntemi arasındaki farkları, her birinin avantajını ve dezavantajını karşılaştırarak anlamaktır.

Özet (Çeviri)

Pure premium in Non-life insurance pricing is estimated by using a famous model called the Tweedie compound Poisson distribution with gamma claim sizes. To estimate the pure premium, claim frequency and severity estimations are multiplied, and these estimations are taken by using the generalised linear models (GLMs) while considering the distributional assumption. The Tweedie distribution makes it possible to estimate the pure premium using GLM's directly, by using the option of parameterising the compound Poisson-gamma distribution as a member of the exponential dispersion family, and then allocating a GLM with a compound Poisson-gamma distribution. This thesis aims to recognize how these two estimation methods vary, comparing the pros and cons of each.

Benzer Tezler

  1. Heterojenliğin sağlık sigortalarında toplam hasar modellerine etkisi

    Impact of heterogeneity on aggregate loss models in health insurance

    ASLIHAN ŞENTÜRK ACAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY

  2. Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case

    Zorunlu trafik branşında risk primi tahmini:Türkiye uygulaması

    ERDENER USTA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

  3. Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı

    Efficent markets and modern portfolio theory

    İBRAHİM FIÇICIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  4. Reinsurance pricing using exposure curve of two dependent risks

    Bağımlı iki riskin maruz kalma eğrisini kullanarak reasürans fiyatlandırması

    GÜLÇİN AKARSU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

    PROF. DR. MARİA DE LOURDES CENTENO

  5. Ticari sigortalar ile sosyal sigortaların karşılaştırılması (özellikle sağlık sigortası açısından)

    Comparasion of private insurance and social insurance (especially with respect to health insurance)

    BAYRAM NECMİ ÖZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Sigortacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MÜJDAT ŞAKAR