Geri Dön

Banka aktif ve pasiflerinin vade yapılarının performansa etkisi

The effect of maturity structures of bank assets and liabilities on performance

  1. Tez No: 696986
  2. Yazar: AKIN TAYLAN ALKAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. HİCABİ ERSOY
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  10. Enstitü: Finans Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 140

Özet

Bankalar fon arz edenler ile fon talep edenlerin etkin bir şekilde buluştuğu başlıca finansal aracılardandır. Temel olarak fon arzı mevduat, fon talebi kredi olarak adlandırılmaktadır. Mevduat ve krediler banka bilançolarında genellikle oransal olarak en yüksek paya sahip olan enstrümanlardır. Dolayısıyla banka karlılığı denildiğinde bu enstrümanların yönetimi, daha geniş bir çerçevede aktif pasif yönetimi finansal aracıların en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada banka aktif ve pasiflerinde yer alan mevduat ve kredilerin vade yapılarının banka performansına etkisi Tobit modeli ile incelenmiştir. Çalışma, faizlerin arttığı ve düştüğü dönemlerde kredilerin vade yapılarındaki değişimin Net Faiz Marjı üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir.

Özet (Çeviri)

Banks are among the main financial intermediaries where fund suppliers and fund demanders meet effectively. Basically, the supply of funds is called deposits, and the demand for funds is called credit. Loans and deposits are generally the instruments with the highest proportionally share in bank balance sheets. Therefore, when it comes to bank profitability, the management of these instruments and the management of assets and liabilities in a broader framework are among the most important tasks of these financial intermediaries. In this study, the effect of the maturity structure of the credit and deposits in bank assets and liabilities on the bank performance has been analyzed with the Tobit model. The study shows that changes in the maturity structure of credit during periods of increasing and decreasing interest rates have effects on the Net Interest Margin.

Benzer Tezler

  1. Bankalarda aktif-pasif yönetimi ve düşük enflasyon sürecinin olası etkileri

    Asset and liability management in banking and the possible effects of disinflation process on asset and liability management

    CEMİL ÇİFTÇİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FUNDA TELATAR

  2. Ticari bankalarda aktif ve pasif yönetimi

    Başlık çevirisi yok

    TULU SİZGEK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    EkonomiGazi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TEZER ÖCAL

  3. Ticari bankalarda fon yönetimi ve Türkiye uygulamasına ilişkin genel değerlendirmeler

    Başlık çevirisi yok

    ÖNDER Z. ÖZCAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    Para Banka Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. S. AHMET KALIN

  4. Faiz riskinden korunmada vadeli işlem piyasası araçlarının kullanımı ve Türkiye'de uygulama çalışmaları

    Başlık çevirisi yok

    PINAR AKSEKİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VİLDAN SERİN

  5. Asset and liability management: An analysis on the dependence of assets and liabilities in Turkish banking sector

    Aktif pasif yönetimi: Türk bankacılık sektöründe aktif ve pasiflerin bağımlılığı üzerine bir analiz

    MUSTAFA DUMAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    BankacılıkFatih Üniversitesi

    DOÇ. DR. AHMET AKIN