Borsa endeksi ile döviz kur arasındaki ilişkinin VAR yöntemi ile analizi: Türkiye örneği
Analysis of the relationship between stock exchange index and the exchange method: The example of Turkey
- Tez No: 723657
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE DEMİRKALE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Borsa Endeksi, VAR Yöntemi, Granger Nedensellik Analizi
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Döviz kurları büyük ve yoğun uluslararası ticaret yapan şirketler başta olmak üzere bütün şirketlerin kararlarında ve planlarında etkili olan çok önemli faktörlerden biridir. Borsa ülkelerin genel ekonomik durumlarının ve alınan siyasi kararların ekonomi üzerindeki etkilerinin en iyi izlendiği kanallardan biridir. Bu çalışmada Borsa endeksleri ile döviz kurları arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaclanmıştır. Söz konusu amaca ulaşabilmek için çalışmada VAR yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla analize dahil edilen değişkenleri durağanlık analizi ADF birim kök testleri yardımıyla araştırılmıştır. Değişkenlerin aynı seviyede durağanlığı sağlandıktan sonra VAR modeline dayalı Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmada Ocak 2008 – Ekim 2021 aylık verileri kullanarak borsa endeksleri ile döviz kurları arasındaki ilişki analiz edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Exchange rates are one of the most important factors that affect the decisions and plans of all companies, especially those that engage in large and intense international trade. And the stock market is one of the channels in which the general economic situation of the countries and the effects of the political decisions taken on the economy are best monitored. In this study, it is aimed to analyze the relationship between stock market indices and exchange rates. The VAR method was used in the study in order to achieve this aim. For this purpose, the variables included in the analysis were investigated with the help of stationarity analysis ADF unit root tests. After ensuring the stationarity of the variables at the same level, the Granger causality test based on the VAR model was applied. In the study, the relationship between stock market indices and exchange rates was analyzed using monthly data from January 2008 to October 2021. Keydwords: Exchange Rate Stock Index, VAR Method, Granger Causality Analysis
Benzer Tezler
- Döviz kuru oynaklığının ekonometrik yöntemlerle modellenmesi ve belirlenen model ile İMKB 100 endeksi ilişkisinin incelenmesi
Modeling the exchange rate volatility with econometric methods and an analysis of relationship between defined model and the ISE 100 index
ERGUN UNUTMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
- Macroeconomic dynamics affecting the foreign exchange position of individual and institutional investors: An in-depth analysis of Türkiye
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların döviz pozisyonlarını etkileyen makroekonomik dinamikler: Türkiye'nin derinlemesine analizi
ABDULKADİR DOĞAN
Doktora
İngilizce
2025
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. METE HAN YAĞMUR
- Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin Türkiye'nin finansal göstergeleri üzerine etkileri
The effects of foreign direct investment inflow Turkey on Turkey's financial indicators
BEYHAN KILINÇER
- Altın fiyatı, döviz kuru ve faiz oranı ile Sigortacılık Endeksi(XSGRT) arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Determining the relationship between gold price, exchange rate, interest rate and the Insurance Index (XSGRT)
MERVE SAPCI TÜRKAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
BankacılıkTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL TUNA
- The impact of change in foreign ownership on stock prices: Evidence from Borsa Istanbul
Yabancı yatırımcı oranındaki değişimin hisse fiyatları üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği
ÖMER ABDURRAHMAN DEMİRCAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KEMAL BURÇ ÜLENGİN