Türk mali sistemi içinde bankacılık sektörünün gelişimi ve uygulanan iktisat politikaları ışığında finansal yapısının analizi (1980-1995 dönemi için bir oran analizi ve çok değişkenli faktör analizi ile rating denemesi)
Development of the Turkish bankign sector in the Turkish financial system and the analysis of its financial structure in the light of the applied economic policies (An application with the ratio analysis and ...)
- Tez No: 73792
- Danışmanlar: PROF. DR. TEZER ÖÇAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1998
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 180
Özet
ÖZET Türkiye'de 24 Ocak Kararları ile başlayan fınansal liberalizasyon sürecinin,“mali tasarrufların artırılması”ve“mali derinleşmenin sağlanması”açısından başarılı gibi görünmesine karşın, ekonomide mali kesime yönelen fonlar yoluyla“üretimde ve kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması”konusunda başarılı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bunun sağlanamamasında etkin çalışan bir piyasa yapısına işlerlik kazandırılamayışın da önemli payı bulunmaktadır. Zira, Türk banka sisteminin piyasa yapısı önemli ölçüde risk ve belirsizlik unsurlarını dikkate alan bir yaklaşımla, aksak rekabete daha yakın bir işleyiş sergilemektedir. Türk mali sistemi içinde en büyük paya sahip olan bankacılık sistemi bilançosunda 1980 sonrası gözlenen en önemli gelişme, zaman içinde toplam mevduatların nispi payının artarken, reel kesimi fonlama aracı olarak düşünülen kredilerin payındaki nispi düşüşten kaynaklanan kredi/mevduat oranının azalan bir seyir izlemesidir. Bu gelişme, bankacılık sisteminin giderek geleneksel fonksiyonlarından uzaklaştığının da bir göstergesidir. Sistemin reel bilanço büyüklüğünün dönem içinde genişlemiş olmasından hareketle, bankacılık sisteminin dönem boyunca ekonomideki fonların giderek artan orandaki bölümünü kontrol altında tuttuğu söylenebilir. Ancak bilançodaki reel genişlemeye karşın aktif ve pasifındeki kalemlerin nispi dağılımı zaman içinde önemli değişikliklere uğramıştır.Bankacılık kesimi konsolide bilançosu nispi dağılımı yanında, para cinsi itibariyle de değişmiş ve özellikle bilançoda 1990 yılı sonrası yabancı paranın payı TL aleyhine artış göstermiştir. Bu gelişme aynı zamanda Türkiye'de“para ikamesi süreci”nin gelişmesine de önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Dönem içinde bankacılık sistemi için en önemli politika değişkenlerinin kamu borçlanma politikası ve sıcak para politikası (dolayısıyla faiz arbitrajı) olduğunu söylemek mümkündür. Bankacılık sisteminin kaynak-kullanım ve gelir-gider yapısının değerlendirilmesinde“tek değişkenli oran analizi”nin kısıtlayıcı varsayımlarından kaynaklanan dezavantaj lannın ortadan kaldırılması amacıyla kullanılan“çok değişkenli faktör analizi”tekniğiyle, değerlendirme kriterlerine keyfi ağırlık vermeksizin, kriterlerin ve bankaların sıralanabilmesi de mümkün olmuştur. 1993-1994 ve 1995 yıllarına ilişkin faktör analizi sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri sırasıyla, likidite oranları, karlılık ve gelir gider yapısına ilişkin oranlar, sermaye yeterliliği oranları, aktif-pasif kalitesi ve büyümeye ilişkin oranlar olmak üzere sıralanmaktadır. Bankaların değerlendirilmesi sonucunda ise, genelde nispi olarak daha küçük ve özel sermayeli bankaların sıralamanın ilk yansında yoğunlaştığı, kamu bankalarının ise, sıralamanın ikinci yarısında yer aldıkları gözlenmektedir. İlk yarıda yoğunlaşan bankalar dikkate alındığında sistemin klasik bankacılıktan daha çok“menkul kıymet bankacılığı”ağırlıklı bir yapıda gelişme gösterdiğini ve küçük ölçekli özel bankaların da bu yapıya daha çabuk adapte olduğunu söylemek mümkündür.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT It is not possible to talk about the success of the financial liberalisation process in Turkey started with the Decisions of January 24 th in terms of“ensuring efficiency in production”and“appropriation of resources”through funds turn towards financial sector in the economy, although it seems to be in success in terms of“increasing savings”and“providing financial deepening”. There is also an important share of not giving momentum to the market structure for functioning effectively to obtain this failure. Because, the market structure of the Turkish banking system shows close operation to an unperfect competition in line with an approach that takes risk and uncertanity into consideration. The most important development observed after 1980 in the balance-sheet of banking system which has the greatest share in Turkish financial system, is the decreasing course of loan/deposit ratio oriented from the relative decrease in share of the loans thought as the funding instrument of real sector while the share of total deposits has been increasing in time. This development is also the indication that, the banking system has been gradually going for beyond its traditional functions. Moving from the expansion in real size of the balance-sheet of the system in the period, it can be said that, through this period the banking system kept under control the gradually increasing portion of the funds in the economy. However, in spite of the real expansion in the balance-sheet, relative shares of the items in active and passive has encountered significant changes by time.In addition to relative shares of its items, the consolidated balance-sheet of the banking sector has also changed in terms of relative share of domestic and foreign currencies. Especially, in the balance-sheets of the banks after 1990, the share of foreign currency showed an increase against TL. This development has also significantly contributed to the development of“currency substitution process”in Turkey. It is possible to say that the most important policies for the banking system in the period, were public borrowing policy of the goverment and the policies supports hot currency by creating interest arbitrage. Through“multi parameter factor analysis”technique, in order to remove the disadvantages arisen from restrictive assumptions of“single parameter ratio analysis”for the evaluation of source-use and income-expenditure structure of banking system, without giving arbitrary weight to evaluation criteria, it has been possible to put the banks and criteria in a rank. In accordance to the results of rating analysis of 1993-1994 and 1995, the evaluation criteria are put in a rank as liquidity ratios, ratios related with profitability and income- expenditure structure, capital sufficiency ratios and as the ratios related with active-passive quality and expansion respectively. At the end of the evaluation of banks, it has been observed that, in general, relatively smaller and private banks became dense at the first part of ranking, and public banks were ranked at the second part. When the banks included in the first part are taken into account, it is possible to say that the system showed a development in a nature of“securities banking”rather than classical banking and the small scale private banks adapted this structure more quickly.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma programı sonrası etkinlik analizi: Ampirik bir uygulama
Efectiveness analysis of the Turkish banking sector after the restructuring program: An empirical application
MUSTAFA GÖKTUĞ KAYA
- Türk Cumhuriyetleri'nin ekonomik dönüşüm süreci ve bu süreçte uygulanan iktisat politikaları
The Process of economic transformation in Turkish republics and the economic policies
MEHMET DİKKAYA
- Basel II'nin Türk bankacılık sektörünüm mali yapısı üzerine etkileri
The effects of Basel II on the financial structure of Turkish banking system
ERHAN ŞATANA
- Türkiye iktisat politikalarının belirlenmesinde iktisadi kurum-kural ve kuruluşların rolleri
Başlık çevirisi yok
İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
- Yabancı sermayeli bankaların Türk bankacılık sektörüne girişi
Foreign-owned banks entry in Turkish banking sector
ÇAĞLAR KARACAOĞLAN
