Geri Dön

Kopula fonksiyonları ve kripto para birimlerine bir uygulama

Copula functions and an application to cryptocurrencies

PDF İndir

  1. Tez No: 840109
  2. Yazar: HANİFE ŞAHİN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. DUYGU İÇEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 81

Özet

Günümüzde adını sıkça duyduğumuz kripto paralar ilk olarak 2009 yılında hayatımıza Bitcoin ile girmiştir. Kripto paralar oldukça değişken olmakla birlikte risk düzeyleri çoğunlukla bilinmemektedir. Yatırımcılar için risk ve kuyruk özelliklerini bilmek önemlidir. Bu nedenle kripto paralar arasındaki bağımlılık yapısını modellemek için finansal verilerde yaygın olarak kullanılan kopula fonksiyonları kullanılmıştır. Bu amaçla piyasa değeri en büyük olan 4 kripto para birimi (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) seçilmiştir. Bu kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısına en uygun kopula fonksiyonları belirlenmiştir. Analizler sonucunda, BTC-ETH, BTC-BNB ve BTC-XRP kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısı Survival Tawn-2 kopula, ETH-BNB arasındaki bağımlılık yapısı Frank kopula, ETH ile XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival BB8 kopula ve BNB-XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival Gumbel kopula ile açıklanmaktadır. Böylece kripto para birimlerinin riskleri ve kuyruk bağımlılığı hakkında bir fikir verebilmesi açısından yapılan çalışma literatüre bir katkı sunmaktadır. Tez çalışmasında açık kaynak kodlu R yazılımının 4.2.2 versiyonu kullanılmıştır.

Özet (Çeviri)

Cryptocurrency that we hear frequently today first entered our lives in 2009 with Bitcoin. While cryptocurrencies are highly volatile, their risk levels are mostly unknown. It is important for investors to know the risk and tail characteristics. For this reason, copula functions, which are widely used in financial data, are used to model the dependency structure between cryptocurrencies. For this purpose, the 4 cryptocurrencies with the largest market value (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) are selected. The most suitable copula functions are determined for the dependency structure between these crypto currency pairs. As a result of the analyses, it is showed that the dependency structure between BTC-ETH, BTC-BNB and BTC-XRP crypto currency pairs is explained by Survival Tawn-2 copula. Then, the dependency structure between ETH-BNB is explained by Frank copula. Moreover, dependency structure between ETH and XRP is explained by Survival BB8 copula and the dependency structure between BNB-XRP is explained by the Survival Gumbel copula. Thus, the study makes a contribution to the literature in terms of giving an idea about the risks and tail dependence of cryptocurrencies. The 4.2.2 version of the open source R software is used in this study.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    301160

    Kopula fonksiyonları ve bir uygulama

    Copula functions and a application

    ATİLLA BİNGÖL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikFırat Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİNAN ÇALIK

  2. Tez No

    489341

    Kuraklık şiddeti ve süresinin Kopula fonksiyonları ile analizi: Uygulama Seyhan Havzası

    Analysis of drought severity and duration with Copula functions: A case study of Seyhan Basin

    SONER ÇAĞATAY BAĞÇACI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İnşaat MühendisliğiSelçuk Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MERAL BÜYÜKYILDIZ

    DOÇ. DR. NERMİN ŞARLAK

  3. Tez No

    354425

    Using mixture copula for the calculation of value at risk : Dolar-euro portfolio

    Riske maruz değer hesaplamalarında karışım kopula kullanımı : Dolar-euro portföyü

    DEMET ÇATAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Aktüerya BilimleriYaşar Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. RAİF SERKAN ALBAYRAK

  4. Tez No

    442218

    Application of copulas in graphical models for inference of biological systems

    Biyolojik ağların tahminindeki grafiksel modellemelerde kopulaların kullanımı

    DAMLA DOKUZOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. VİLDA PURUTÇUOĞLU GAZİ

  5. Tez No

    824339

    Bağımlılık yapılarının kopulalarla incelenmesi

    Investigation of dependence structures with copulas

    İLKNUR BAĞRIAÇIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İstatistikKırıkkale Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP YÖRÜBULUT

Geri Dön