Asymptatik expansions for test statistics and tests for normality based on robust regression
Test istatistikleri için asimptatik açılımlar ve güçlü regresyona dayalı normal dağılım testleri
- Tez No: 89679
- Danışmanlar: PROF. DR. ASAD ZAMAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Asimptotik açılım, Otoregressif Model, Sıkılık, Normal Dağılım Testi, Güçlü Regresyon iv, Asymptotic Expansion, Autoregressive Model, Stringency, Nor mality Test, Robust Regression m
- Yıl: 1999
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
ÖZET TEST İSTATİSTİKLERİ İÇİN ASİMPTOTİK AÇILIMLAR VE GÜÇLÜ REGRESYONA DAYALI NORMAL DAĞILIM TESTLERİ A. Özlem Önder Doktora, Ekonomi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Asad Zaman Haziran 1999 Bu çalışma ekonometrinin iki farklı konusunu incelemektedir. Bunlardan ilki 2. bölümde yer almaktadır ve yüksek dereceden asimptotik teoriyle ilgilidir. Lagrange çarpanı, Wald ve olabilirlik oranı testlerinin birinci dereceden otoregresif modelde güçleri, söz konusu testlerin dağılımlarına yaklaştırma yoluyla karşılaştırılmaktadır. Yaklaştırmaların yeterlilik dereceleri incelenmiştir. Wald ve olabilirlik oranı testlerinin, Lagrange çarpanı testinden daha üstün perfor mansa sahip olduğu gözlenmiştir. Testler arası karşılaştırma sıkılık kriterine göre gerçekleştirilmiştir. ikinci konu olarak 3. bölümde tez, hata terimlerinin normal dağılımıyla ilgili test istatistiklerinde olağan en küçük kareler artıkları yerine, güçlü regresyon artıklarının kullanımının etkisini incelemektedir. Simulasyon sonuçlarına göre teknik, standart kullanılan normal dağılım testlerinden ancak belli koşullar altında üstün performans göstermektedir. Gerçek veri setiyle yapılan uygula malar bu koşulların gerçekte yeterli sıklıkta görüldüğünü göstermektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT ASYMPTOTIC EXPANSIONS FOR TEST STATISTICS AND TESTS FOR NORMALITY BASED ON ROBUST REGRESSION A. Özlem Önder Ph. D. Department of Economics Supervisor: Prof.Dr. Asad Zaman June 1999 This dissertation focuses on two different topics in econometrics. The first one is presented in Chapter 2 and is related to higher order asymptotic theory. The power of the Lagrange multiplier, Wald and likelihood ratio tests for the first order autoregressive model is compared through the approximations to the distributions of these three tests. The adequacy of the approximation is examined. The Wald and likelihood ratio tests are found to have superior performance than the Lagrange multiplier test. The comparisons are done ac cording to stringency of the test statistics. As a second topic in Chapter 3, the dissertation examines the use of resid uals from robust regression instead of OLS residuals in test statistics for the normality of the errors. According to simulation results their improvement over standard normality tests is found only in specialized circumstances. The applications on real data set show these conditions occur often enough in prac tice.
Benzer Tezler
- Eşanlı-denklem sistemlerinde yapısal bir denklemdeki katsayıların bir alt cümlesinin hipotez testi
Testing a subset of coefficients in a structural equation among the simultaneous-equation systems
SEZGİN AKSOY
Yüksek Lisans
Türkçe
1988
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FİKRİ ÖZTÜRK
- Örgü alan kuramlarında ölçekleme
Scaling in lattice field theories
MEHMET DİLAVER
Doktora
Türkçe
1998
Fizik ve Fizik MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YİĞİT GÜNDÜÇ
- Gecikmeli ve pareto müdahaleli ödüllü yenileme süreçlerinin sınır fonksiyonlarının incelenmesi
Asymptotic expansions for renewal reward process with pareto distributed interference of chance and delay
ŞENOL DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
MatematikKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. TÜLAY KESEMEN
- (s,S) tipli envanter modellerin ağır kuyruklu dağılımların belirli alt sınıfları ile incelenmesi
Investigation of inventory model of type (s,S) with certain subclasses of heavy tailed distributions
ASLI BEKTAŞ KAMIŞLIK
Doktora
Türkçe
2017
MatematikKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN
PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU
- Relativistic stars in Starobinsky model of gravity
Starobinsky gravitasyon modelinde relativistik yıldızlar
SERCAN ÇIKINTOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiFizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. KAZIM YAVUZ EKŞİ