Geri Dön

Asymptatik expansions for test statistics and tests for normality based on robust regression

Test istatistikleri için asimptatik açılımlar ve güçlü regresyona dayalı normal dağılım testleri

  1. Tez No: 89679
  2. Yazar: A. ÖZLEM ÖNDER
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ASAD ZAMAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Asimptotik açılım, Otoregressif Model, Sıkılık, Normal Dağılım Testi, Güçlü Regresyon iv, Asymptotic Expansion, Autoregressive Model, Stringency, Nor mality Test, Robust Regression m
  7. Yıl: 1999
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 90

Özet

ÖZET TEST İSTATİSTİKLERİ İÇİN ASİMPTOTİK AÇILIMLAR VE GÜÇLÜ REGRESYONA DAYALI NORMAL DAĞILIM TESTLERİ A. Özlem Önder Doktora, Ekonomi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Asad Zaman Haziran 1999 Bu çalışma ekonometrinin iki farklı konusunu incelemektedir. Bunlardan ilki 2. bölümde yer almaktadır ve yüksek dereceden asimptotik teoriyle ilgilidir. Lagrange çarpanı, Wald ve olabilirlik oranı testlerinin birinci dereceden otoregresif modelde güçleri, söz konusu testlerin dağılımlarına yaklaştırma yoluyla karşılaştırılmaktadır. Yaklaştırmaların yeterlilik dereceleri incelenmiştir. Wald ve olabilirlik oranı testlerinin, Lagrange çarpanı testinden daha üstün perfor mansa sahip olduğu gözlenmiştir. Testler arası karşılaştırma sıkılık kriterine göre gerçekleştirilmiştir. ikinci konu olarak 3. bölümde tez, hata terimlerinin normal dağılımıyla ilgili test istatistiklerinde olağan en küçük kareler artıkları yerine, güçlü regresyon artıklarının kullanımının etkisini incelemektedir. Simulasyon sonuçlarına göre teknik, standart kullanılan normal dağılım testlerinden ancak belli koşullar altında üstün performans göstermektedir. Gerçek veri setiyle yapılan uygula malar bu koşulların gerçekte yeterli sıklıkta görüldüğünü göstermektedir.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT ASYMPTOTIC EXPANSIONS FOR TEST STATISTICS AND TESTS FOR NORMALITY BASED ON ROBUST REGRESSION A. Özlem Önder Ph. D. Department of Economics Supervisor: Prof.Dr. Asad Zaman June 1999 This dissertation focuses on two different topics in econometrics. The first one is presented in Chapter 2 and is related to higher order asymptotic theory. The power of the Lagrange multiplier, Wald and likelihood ratio tests for the first order autoregressive model is compared through the approximations to the distributions of these three tests. The adequacy of the approximation is examined. The Wald and likelihood ratio tests are found to have superior performance than the Lagrange multiplier test. The comparisons are done ac cording to stringency of the test statistics. As a second topic in Chapter 3, the dissertation examines the use of resid uals from robust regression instead of OLS residuals in test statistics for the normality of the errors. According to simulation results their improvement over standard normality tests is found only in specialized circumstances. The applications on real data set show these conditions occur often enough in prac tice.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    4423

    Eşanlı-denklem sistemlerinde yapısal bir denklemdeki katsayıların bir alt cümlesinin hipotez testi

    Testing a subset of coefficients in a structural equation among the simultaneous-equation systems

    SEZGİN AKSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1988

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. FİKRİ ÖZTÜRK

  2. Tez No

    77821

    Örgü alan kuramlarında ölçekleme

    Scaling in lattice field theories

    MEHMET DİLAVER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    Fizik ve Fizik MühendisliğiHacettepe Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YİĞİT GÜNDÜÇ

  3. Tez No

    348379

    Gecikmeli ve pareto müdahaleli ödüllü yenileme süreçlerinin sınır fonksiyonlarının incelenmesi

    Asymptotic expansions for renewal reward process with pareto distributed interference of chance and delay

    ŞENOL DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. TÜLAY KESEMEN

  4. Tez No

    461838

    (s,S) tipli envanter modellerin ağır kuyruklu dağılımların belirli alt sınıfları ile incelenmesi

    Investigation of inventory model of type (s,S) with certain subclasses of heavy tailed distributions

    ASLI BEKTAŞ KAMIŞLIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TÜLAY KESEMEN

    PROF. DR. TAHİR HANALİOĞLU

  5. Tez No

    397899

    Relativistic stars in Starobinsky model of gravity

    Starobinsky gravitasyon modelinde relativistik yıldızlar

    SERCAN ÇIKINTOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. KAZIM YAVUZ EKŞİ

Geri Dön