Katılım bankacılığı ve risk sermayesi: Yatırım ve risk paylaşımı
Participation banking and venture capital: Investment and risk sharing
- Tez No: 943606
- Danışmanlar: PROF. DR. ETEM HAKAN ERGEÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma, katılım bankacılığı ve risk sermayesi modellerini karşılaştırarak, her iki yapının benzerlik ve farklılıklarını incelemiştir. Her iki model de kâr ve zarar ortaklığına dayanırken, uygulama ve işleyişte farklılıklar göstermektedir. Katılım bankalarının faizsiz finansman olanakları ile risk sermayesinin girişimcilere sunduğu destek arasında paralellikler bulunmaktadır. Çalışmada iki veri seti ile yapılan analizlerde, İslami ve konvansiyonel girişim sermayesi fonlarının performansları incelenmiştir. İlk veri setinde, Ekim 2020 ile Şubat 2025 arasında, İslami fonlar düşük volatilite ve istikrarlı ama sınırlı getiri sağlarken, konvansiyonel fonlar yüksek volatiliteye sahip ancak daha yüksek getiri sunmuştur. Konvansiyonel fonlar, risk-düzeltilmiş getiri açısından daha iyi sonuçlar elde etmiştir. İkinci veri setinde, Nisan 2024 ile Şubat 2025 arasında, İslami fonlar %0,0208, konvansiyonel fonlar ise %0,0236 getiri sağlamıştır. Konvansiyonel fonların daha düşük volatilite ile istikrarlı performans sunduğu ve daha yüksek Sharpe oranı elde ettiği görülmektedir. Sonuç olarak, katılım bankacılığı ve risk sermayesi, girişimcilik ekosistemini destekleyerek sürdürülebilir finansman modelleri geliştirebilir. Katılım bankalarının profesyonel risk sermayesi yönetimi ile işbirliği yapması, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Özet (Çeviri)
This study compares participation banking and venture capital models by examining their similarities and differences. While both models are based on profit and loss sharing, they differ in terms of implementation and operational mechanisms. There are parallels between the interest-free financing opportunities provided by participation banks and the support venture capital offers to entrepreneurs. In the analyses conducted with two datasets, the performance of Islamic and conventional venture capital funds was examined. In the first dataset, covering the period from October 2020 to February 2025, Islamic funds demonstrated low volatility and stable but limited returns, whereas conventional funds showed higher volatility with greater returns. In terms of risk-adjusted returns, conventional funds yielded better results. In the second dataset, covering April 2024 to February 2025, Islamic funds achieved a return of 0.0208%, while conventional funds delivered a return of 0.0236%. It was observed that conventional funds provided a more stable performance with lower volatility and achieved a higher Sharpe ratio. As a result, participation banking and venture capital can contribute to the development of sustainable financing models by supporting the entrepreneurial ecosystem. It is considered that collaboration between participation banks and professional venture capital management could positively impact economic development.
Benzer Tezler
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN
- Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansal problemlerin çözümünde girişim sermayesi fonlarının önemi ve rolü: Katılım bankacılığına yeni bir model önerisi
The importance and role of venture capital funds in the solution of small and medium-sized enterprises (SME) financial problems: A new model recommendation to participation banking
ZAFER DEMİR
Doktora
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
- Crowdfunding community engagement: Drivers and outcomes
Kitle fonlamasında topluluk katılımı: Öncüller ve çıktılar
MELEK DEMİRAY
Doktora
İngilizce
2019
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HURİYE ŞEBNEM BURNAZ
- Katılım bankacılığında likidite riskinin sermaye piyasası ürünleri ile yönetimi
Management of liquidity risk with capital market products in participation banking
MEHMET ÇARBOĞA
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonomiİstanbul Ticaret ÜniversitesiSermaye Piyasası Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT KASIMOĞLU
- Bankaların finansal yapısı çerçevesinde bağımsız denetçi görüşünün hisse senedi performansı üzerine etkisi
The effect of independent auditor's opinion on share performance in the framework of the financial structure of banks
CENK AYDOĞAN
Doktora
Türkçe
2021
İşletmeManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE NECEF YERELİ
- Mudarebenin kurumsallaşması: Vakıf olarak uygulanma potansiyeli
Institutionalization of mudarabah: Potential for implementation as a foundation
FEYZA NUR ÜSTÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiAksaray Üniversitesiİslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ZİŞAN KARA