Türkiye'de sigortacılık sektörü: Konut sigorta poliçelerinin genelleştirilmiş doğrusal model ile uyumu
Insurance sector in Turkey: Compatibility of housing insurance policies with generalized linear model
- Tez No: 955228
- Danışmanlar: PROF. DR. ALİ KEMAL ŞEHİRLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Sigortacılık, İstatistik, Econometrics, Insurance, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Üstel Dağılım Ailesi, Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller, Aorian Tip AI Dağılımı, Konut Sigortası, Exponential Distribution Family, Generalized Linear Model, Aorian Type AI Distribution, Housing Insurance
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 98
Özet
ÖZET Doktora Tezi Türkiye'de Sigortacılık Sektörü: Konut Sigorta Poliçelerinin Genelleştirilmiş Doğrusal Model İle Uyumu Merve Esra Gülcemal Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Programı Sigorta sektörüne olan ilgi gün geçtikçe artmakta ve sektörde yer alan branşlar çeşitlenmektedir. Sektörün çeşitlenmesi, sigortalanacak değerlerin de çeşitlenmesine katkı sağlamıştır. Branşlardan biri olan konut sigortaları, sadece bireylerin yaşadıkları konutları değil konutların içinde bulunan değerli eşyaların da sigortalanmasına olanak sağlayan özel bir sigorta türüdür. Her ne kadar konut sigortaları, bina tamamlama veya zorunlu deprem sigortaları ile karıştırılsa da konut sigortaları aslında bu alanlardan ayrılan özel bir türdür. Sigorta şirketlerinin konut sigortalarında varlıklarını sigortalatmak isteyen bireylere doğru fiyatlar verebilmesi son derece önemli bir husustur. Öte yandan varlıklarını sigortalatmak isteyen birey de poliçe fiyatını önceden tahmin edip bütçelerini ona göre planlamak isterler. Poliçe fiyatı belirlenirken konut özellikleri (metrekare, bina yaşı, kat sayısı, vb. gibi) faktörler göz önüne alınırken, konut özellikleri dışında bulunan (konutta yaşayan kişi sayısı, doğalgaz/soba kullanma durumu, vb. gibi) faktörler de dikkate alınmalıdır. Tüm bu faktörler değerlendirilerek bir fiyat modeli oluşturulmalıdır. Sigorta şirketleri, bireylerin bilgilerini sisteme girerek bu sistem üzerinden bir fiyat belirleyip bireylere sunarlar. Fakat bireyler, fiyatları belirlerken arka planda çalışan model hakkında bilgi sahibi değildir. Bu çalışmanın amacı konut sigortalarında, sistem üzerinden katsayısal hesaplamaların nasıl yapıldığını açıklar nitelikte bir model oluşturmaktır. Diğer bir deyişle sisteme işlenen bilgiler doğrultusunda, arka planda çalışan modeli bir örnek üzerinden ortaya koymaktır. Bu amaçla genelleştirilmiş doğrusal model kurulmuştur. Genelleştirilmiş doğrusal modellerde, yanıt değişkeninin dağılım tipi model kurulumunda önem arz ettiği için yanıt değişkenin dağılımı araştırılmıştır. Çalışmada, yanıt değişkeni olarak alınan toplam prim tutarı değişkeninin dağılımı Aorian Tip AI dağılımından gelmektedir. Bu dağılım, normal dağılımın özel bir formu olduğu için yanıt değişkeninin üstel aileden gelmesi koşulu da sağlanmaktadır. Çalışmada, konut sigortalarına yönelik bilinci arttırmak ve prim tutarının tahminlenmesine yönelik bir model kurulması amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre Kütahya ili için 2024 yılı Haziran-Aralık aylarına ait konut poliçelerinde, poliçe fiyatları üzerinde en fazla metrekare değişkeninin etkili olduğu, metrekareyi, konutun bulunduğu kat değişkeninin takip ettiği saptanmıştır. Poliçe fiyatı üzerinde en az etkiye sahip olan değişken ise konut yaşı değişkenidir. Gelecekte yapılacak çalışmalara bina özellikleri dışında kalan faktörlerin de modele eklenerek yeniden model kurulması önerilir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Doctoral Thesis Doctor of Philosophy(PhD) Insurance Sector In Turkey: Compatibility Of Housing Insurance Policies With Generalized Linear Model Merve Esra Gülcemal Dokuz Eylül University Graduate School of Social Sciences Department of Econometrics Econometrics Program The interest in the insurance sector is increasing day by day, and the branches within the sector are diversifying. This diversification of the sector has contributed to the variety of values that can be insured. One of the branches, housing insurance, is a special type of insurance that not only covers the homes where individuals live but also allows for the insurance of valuable items inside the homes. Although housing insurance is often confused with building completion or mandatory earthquake insurance, it is actually a distinct type that differs from these areas. It is crucial for insurance companies to offer the right prices to individuals who want to insure their assets in housing insurance. On the other hand, individuals who want to insure their assets also want to estimate the policy price in advance and plan their budgets accordingly. While factors such as the characteristics of the home (square meter, building age, number of floors, etc.) are considered when determining the policy price, factors outside the home's characteristics (such as the number of residents, whether natural gas/stove is used, etc.) should also be taken into account. A pricing model should be created by evaluating all these factors. Insurance companies determine a price through the system by entering individuals' information and then present it to them. However, individuals are not aware of the model operating in the background during the pricing process. The aim of this study is to develop a model that explains how coefficient-based calculations are made in housing insurance pricing through the system. In other words, it aims to reveal the underlying model based on the information entered into the system, using a sample case. For this purpose, a generalized linear model has been constructed. In generalized linear models, the distribution type of the response variable is important for model formulation, so the distribution of the response variable was investigated. In the study, the distribution of the total premium amount, taken as the response variable, follows an Aorian Type AI distribution. Since this distribution is a special form of the normal distribution, the condition that the response variable belongs to the exponential family is also satisfied. The study aims to increase awareness of housing insurance and establish a model for predicting the premium amount. According to the research findings, for housing insurance policies in Kütahya province between June and December 2024, the square meter variable has the greatest impact on policy prices, followed by the floor level of the home. The variable with the least impact on the policy price is the age of the home. It is recommended that in future studies, factors outside of building characteristics be added to the model for a revised formulation.
Benzer Tezler
- Ankara ilinde konut poliçesi hasarı oluşan sigortalıların sigorta farkındalığı
Insurance awareness of people having household insurance and filed property damage claim in Ankara province
FATMA BURCU ÜNLENEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
SigortacılıkBaşkent ÜniversitesiSigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERPİL CULA
- Türkiye'de sigortacılık sektörünün gelişimi ve sigorta müşterilerinin farkındalığına dair bir araştırma: Sivas ili örneği
The Development of the insurance sector in turkey and a study on insurance customers' awareness: The Case of Sivas
ZÜHAL KARAKAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
SigortacılıkSivas Cumhuriyet ÜniversitesiMuhasebe, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MERVE TUNCAY
- Konut finansman sistemleri, Türkiye'de konut finansman sisteminin etkisinin belli başlı sektörler üzerinde araştırılması
Housing finance systems, about influence on main sectors of housing finance system in Turkey
SERKAN OYMAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İDİL ÖZLEM KOÇ
- Proje yönetimi ve sigorta sektöründe örnek uygulama
Project management and case study in the insurance sector
AHMET KEREM PALA
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
SigortacılıkBahçeşehir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HATİCE NECLA KELEŞ
- Özel destekleyici grup sağlık ve tamamlayıcı grup sağlık sigortalarında sigorta ettiren profillerinin karşılaştırılması
Comparison of customer profiles in special supportive group health and complementary group health insurance
ESRA FİLİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEHER ARIKAN TEZERGİL