M-regresyon ve İMKB 100 endeksi üzerinde bir uygulama denemesi
M-regression and a trial application on the ISE 100 index
- Tez No: 109769
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ATİLLA ASLANARGUN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Robust, M Regresyon, Aykırı Değer, İMKBİOO, Robust, M Regression, Outlier, ISE100 11
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 67
Özet
ÖZET Yüksek Lisans Tezi M-REGRESYON VE İMKB100 ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA DENEMESİ Alper BEKKİ Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Atilla ASLANARGUN 2001, 58 Sayfa Regresyon analizinde yaygın kullanıma sahip En Küçük Kareler tekniğinin parametre tahmini için kullanımında kabul edilmesi gereken bazı varsayımlar vardır. Fakat günümüz koşullarında elde edilen veri setleri için istatistiksel modelin bu varsayımları sağlanmayabilir. Rassal hatalar anakütlesinin normallik varsayımı geçersiz olduğunda En Küçük Kareler tekniği ile elde edilecek tahminler yanlı sonuçlar verebilir. Özellikle aykırı değerlerin bulunduğu veri setlerinde hatalara ilişkin dağılım normal dağılıma uymamaktadır. Bu durum için Huber, alternatif olarak M regresyon fikrini 1964 yılında ortaya atmış ve o zamandan beri bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur. Huber' in M tahmincileri, istatistikte Robust Teknikler adı verilen bir sınıflama içerisinde yer almaktadır. Robust tekniklerde temel hedef, veri setinin genel yapısındaki bozuklukların veri setini temsil edecek istatistikler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemektir. Bu çalışmada, rassal hatalar anakütlesinin dağılımının normal olmadığı durumlarda alternatif bir teknik olan Huber' in M-Regresyon tekniği için teorik detaylar ve algoritmalar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Tezin uygulama aşamasında IMKB100 endeks değerini etkileyen 6 değişken (Mevduat Faiz Oram, Hazine Bonosu Faiz Oram, Ortalama Dolar Fiyatı, Külçe Altın Satış Fiyatı, Tüketici Fiyat Endeksi ve M2Y) için Huber' in M-Regresyon tekniği kullanılarak bir regresyon modeli elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Master of Science Thesis M-REGRESSION AND A TRIAL APPLICATION ON THE ISE100 INDEX Alper BEKKİ Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Sciences Statistics Program Supervisor: Assist Prof. Dr. Atilla ASLANARGUN 2001, 58 Pages There are some assumptions to be accepted when the Least Squares Technique, widely used in regression analysis for parameter estimation. But these assumptions of the statistical model may not hold for today's data sets. If the assumption of normality for the population of random errors is invalid, the estimates that can be obtained by Least Squares Technique may be biased. The distribution of residuals may not follow a normal distribution in the presence of outliers in data sets. Huber has introduced the idea of M regression in 1964 as an alternative for this problem and since then it has gained wide spread usage parallel to the developments in computer technology. Huber' s M estimators are part of what is called robust techniques in statistical terminology. The main aim of Robust Techniques İs to reduce the negative effects on the parameter estimations due to defects in data set. In this study, theoretical details and the algorithm for Huber' s M Regression Technique, an alternative technique for situations when the distribution of the residuals is not normal, is investigated in detail. In the application part of the thesis, a regression model with 6 independent variables (Interest Rate on Deposits, Interest Rate on Treasury Bills, Average US Dollar Price, Bullion Gold Selling Price, Consumer Price Index and M2Y) order the dependent variable the ISE100 index value has been obtained by using Huber's M Regression Technique.
Benzer Tezler
- Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik faktörler: İMKB üzerine bir uygulama
Macroeconomic factors affecting stock prices: An application on İstanbul Stock Exchange
FATMA MUMCU
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. ŞEREF KALAYCI
- CAPM and beta - evidence from Turkey is beta alive in İstanbul stock exchange?
FVFM beta-Türkiye'den kanıtlar beta İMKB'de yaşıyor mu?
HAKKI ÖZTÜRK
- Makro ekonomik göstergelerin borsa endeksi volatilitesi üzerindeki etkileri
The Effects to macro economics indicators on the volatility of stock exchange
FATİH YÜZBAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
- Finansal varlık fiyatlama modelinin İMKB'de test edilmesi
The Test of capital asset pricing model in ISE
EFSUN ALEKBEROV
- Destek vektör makineleri ile hibrid modelleme: Menkul kıymet getirilerindeki volatilitenin tahminlenmesi
Hybrid modelling using support vector machines: Forecasting volatility of stock returns
MUTLU GÜRSOY
