Geri Dön

Hisse senedi getiri değişikliklerinin döviz, altın ve faiz getiri değişiklikleri ile açıklanmasına yönelik bir çoklu regresyon analizi

A Multiple regression model in analysing the profit changes of shares in Istanbul stock exchange market in relation with interest rates, foreign currency and gold rates

  1. Tez No: 114110
  2. Yazar: İLKNUR AYDOĞDU KARAASLAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ONUR BASKAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Borsa, Hisse senetleri, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Stock Exchange, Shares, Multiple Regression Model
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ege Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 213

Özet

Borsa' da yatırımcılar için temel amaç, tasarrufların etkin bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu tezde hisse senetlerindeki orta vadeli değişikliklerin Döviz, Altın ve Faiz Getiri Değişiklikleri ve Para Arzı ile açıklanmasına yönelik Çoklu Regresyon modelleri oluşturulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca Hisse Senetlerinin 7 yıllık toplam getiri düzeyleri Faiz, Döviz ve Altın' in yedi yıllık getiri düzeyleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Hisse Senetleri getiri değişikliklerini açıklamada sadece faiz oranlarının önemli olduğu diğer değişkenlerin önemli olmadığı saptanmıştır. Ayrıca Borsada yedi yıl sürekli işlem görmüş Hisse senetlerinden, işlem hacmi gözetilerek seçilen 40 tanesinin ortalama getiri düzeyinin yedi yılda bire 482 olmasına karşın, aynı dönemde toplam getiri düzeyinin dolarda bire 100, faizde bire 65 ve allında bire 54 olarak gerçekleştiği bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

The aim of investors is to get maximum profit for their saving. Alternative inverstment areas are stoch exchange, bank interest, foreign currency and gold. In this study, using the data obtained for last seven years in istanbul Stock Exchange Market, profit levels of share holders are evaluated and compared with the profit levels of investors investing for bank interest, in foreign currency and in gold. On the other hand, the relations of probit changes of these investment areas are analysed in a Multiple Regression Model. In seven years, the ratio of probit to investment is found to be 482 for shares, 100 for foreign currency, 65 for bank interest and 54 for gold. In explaining the profit changes of shares, only the changes of bank interest rates is found to be significant.

Benzer Tezler

  1. Distributional characteristics of Turkish stock market

    Türk hisse senedi borsasının dağılımsal özellikleri

    ALTAY ASLIHAN SALİH

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1994

    İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. CENGİZ EROL

  2. Türkiye'de hisse senedi fiyat balonları ve para politikası ilişkisi

    Stock price bubles and monetary policy in Turkey

    BİLGE KAĞAN ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    EkonomiAnadolu Üniversitesi

    İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEVGİ GEREK

  3. Fiyat adımlarındaki değişimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği

    The effect of tick size change on the stock return: the case of Borsa İstanbul

    RECEP KOÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ÖZKAN HAYKIR

  4. Endekse dahil olma ve çıkarılmanın hisse senedi performansına etkisi : İMKB uygulaması

    The effects of addition to index and deletion from it on stock performance : ISE implementation

    AHMET BAYRAKTAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE

  5. Hisse senedi getiri volatilitelerinin doğrusal olmayan metotlarla incelenmesi ve piyasa etkinliğinin araştırılması: BRICS-T ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz

    Investigation of equity return volatilities with nonlinear methods and investigation of market efficiency: A comparative analysis with BRICS-T countries

    EMRE BULUT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeİnönü Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECEP KARABULUT