Hisse senedi getiri değişikliklerinin döviz, altın ve faiz getiri değişiklikleri ile açıklanmasına yönelik bir çoklu regresyon analizi
A Multiple regression model in analysing the profit changes of shares in Istanbul stock exchange market in relation with interest rates, foreign currency and gold rates
- Tez No: 114110
- Danışmanlar: PROF. DR. ONUR BASKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Hisse senetleri, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Stock Exchange, Shares, Multiple Regression Model
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 213
Özet
Borsa' da yatırımcılar için temel amaç, tasarrufların etkin bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu tezde hisse senetlerindeki orta vadeli değişikliklerin Döviz, Altın ve Faiz Getiri Değişiklikleri ve Para Arzı ile açıklanmasına yönelik Çoklu Regresyon modelleri oluşturulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca Hisse Senetlerinin 7 yıllık toplam getiri düzeyleri Faiz, Döviz ve Altın' in yedi yıllık getiri düzeyleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Hisse Senetleri getiri değişikliklerini açıklamada sadece faiz oranlarının önemli olduğu diğer değişkenlerin önemli olmadığı saptanmıştır. Ayrıca Borsada yedi yıl sürekli işlem görmüş Hisse senetlerinden, işlem hacmi gözetilerek seçilen 40 tanesinin ortalama getiri düzeyinin yedi yılda bire 482 olmasına karşın, aynı dönemde toplam getiri düzeyinin dolarda bire 100, faizde bire 65 ve allında bire 54 olarak gerçekleştiği bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
The aim of investors is to get maximum profit for their saving. Alternative inverstment areas are stoch exchange, bank interest, foreign currency and gold. In this study, using the data obtained for last seven years in istanbul Stock Exchange Market, profit levels of share holders are evaluated and compared with the profit levels of investors investing for bank interest, in foreign currency and in gold. On the other hand, the relations of probit changes of these investment areas are analysed in a Multiple Regression Model. In seven years, the ratio of probit to investment is found to be 482 for shares, 100 for foreign currency, 65 for bank interest and 54 for gold. In explaining the profit changes of shares, only the changes of bank interest rates is found to be significant.
Benzer Tezler
- Distributional characteristics of Turkish stock market
Türk hisse senedi borsasının dağılımsal özellikleri
ALTAY ASLIHAN SALİH
- Türkiye'de hisse senedi fiyat balonları ve para politikası ilişkisi
Stock price bubles and monetary policy in Turkey
BİLGE KAĞAN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
EkonomiAnadolu Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVGİ GEREK
- Fiyat adımlarındaki değişimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği
The effect of tick size change on the stock return: the case of Borsa İstanbul
RECEP KOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkNiğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ÖZKAN HAYKIR
- Endekse dahil olma ve çıkarılmanın hisse senedi performansına etkisi : İMKB uygulaması
The effects of addition to index and deletion from it on stock performance : ISE implementation
AHMET BAYRAKTAR
- Hisse senedi getiri volatilitelerinin doğrusal olmayan metotlarla incelenmesi ve piyasa etkinliğinin araştırılması: BRICS-T ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analiz
Investigation of equity return volatilities with nonlinear methods and investigation of market efficiency: A comparative analysis with BRICS-T countries
EMRE BULUT
