Risk yönetiminde riske maruz değer (Value at risk: VAR) modeli ve Türk finans kesiminde bir uygulama
Value at risk model in riks management and application of value at risk model in Turkish finance sector
- Tez No: 125683
- Danışmanlar: PROF.DR. HATİCE DOĞUKANLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, riske maruz değer, bankacılık riskleri, risk yönetim modelleri, hisse senedi volatilitesi, Risk management, Value At Risk, banking risk factors, risk management models, volatility of equity share
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 143
Özet
ÖZET RİSK YÖNETİMİNDE RİSKE MARUZ DEĞER ( VALUE AT RİSK: VaR ) MODELİ VE TÜRK FİNANS KESİMİNDE BİR UYGULAMA Bora SERTLER Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilir?) Dalı Danışman : Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI Ekim 2003, 143 Sayfa Türkiye' de son yıllarda artan finansal krizler bankacılık sektörünün karşılaştığı riskleri yeniden gündeme getirmiştir. Bu çalışmada bankacılıkta risk yönetimi konusunu sistematik bir biçimde ele almak ve bu nedenle geliştirilen riske maruz değer ( Value at Risk: VaR ) yaklaşımının ne olduğunu ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Risklerin yönetilebilmesi için geliştirilen modellerden biri olan riske maruz değer ( value at risk: VaR ) modeli çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Üç bölümden oluşan bu çalışmada birinci bölümde risk faktörlerinin neler olduğu ve bu faktörlerin nasıl yönetilmesi gerektiği anlatılmaya çalışılmıştır, ikinci bölümde ise riske maruz değer ( value at risk : VaR ) modeli ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise VaR modeli ile ilgili Türk Finans kesiminde bir uygulamaya yer verilmiş olup, elde edilen bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yine son bölümde Türkiye'de VaR' a ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT VALUE AT RISK MODEL IN RISK MANAGEMENT AND APPLICATION OF VALUE AT RISK MODEL IN TURKISH FINANCE SECTOR Bora SERTLER Master Thesis, Department of Business Administration Adviser : Prof. Dr. Hatice DO?UKANLI October 2003, 143 Pages In last years, financial crises increased in Turkey, that event appeared risk factors on Banking System. This study has been prepared to understand risk management system and to answer what is value at risk model. Value at risk model is main topic in this study. This study have three part. In the first part have been included description of risk factor and how to manage risk factor. The second part have been covered value at risk model. At the end of this study as the third part have been included empirical study about value at risk. Also, this part have been included legal regulation about value at risk model in Turkish Banking System.
Benzer Tezler
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Risk yönetiminde riske maruz değer modeli ve tarihi simülasyon yönteminin finans kesiminde uygulanması
Value at risk model in risk management and an application in the financial market through historical simulation method
SİNAN ESEN
- Proposed risk management method in todays Turkish banking environment: An application on value at risk (VQR)
Bugünün Türk bankacılığında önerilen risk yönetim metodu: Riske maruz değer (RMD) üzerine bir uygulama
MELTEM GÜRÜNLÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. R. CEYDA ÖZTÜRK
- Finansal risk yönetiminde karma dağılım modeli
Mixture distribution model in financial risk management
YASEMİN KÖROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikNecmettin Erbakan Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜLKÜ ERİŞOĞLU
- Çok değişkenli bağımlı risklerin modellenmesi ve optimal aktueryal kararlar
Modeling of multivariate dependent risks and optimal actuarial decisions
EMEL KIZILOK
Doktora
Türkçe
2010
Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU