Geri Dön

Bayesgil vektör otoregressif (BVAR) kestirim modeli ve uygulaması

Bayesian vector autoregressive (BVAR) forecasting model and application

  1. Tez No: 126033
  2. Yazar: SİBEL KAVAK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. REŞAT KASAP
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 108

Özet

BAYESGIL VEKTÖR OTOREGRESSIF (BVAR) KESTİRIM MODELİ VE UYGULAMASI (Yüksek Lisans Tezi) Sibel KAVAK GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Nisan 2002 ÖZET Bu çalışma, Litterman (1980, 1986) tarafından geliştirilen Bayesgil vektör otoregressif (BVAR) kestirim modelinin bir uygulamasını içermektedir. Bu uygulama, gerçek bir veri üzerinde BVAR' m VAR ve tek değişkenli modellere göre kestirim performansını göstermektedir. Karşılaştırma ölçütleri olarak, RMSE (ortalama hata karenin kare kökü) ve Theil U istatistiği kullanıldı. Çalışmada kullanılan veri, Türkiye'nin yıllar itibariyle (1925-1999) nüfus, kişi başına ihracat, kişi başına ithalat ve ihracatın GSMH (gayri safi milli hasıla)'ye oranı dizileridir. Sonuç olarak, BVAR modelleri, farklı eğilim yapısı gösteren zaman dizileri üzerinde uygun kestirimler üretmek için alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Bilim Kodu : 406.02.01 Anahtar Kelimeler : Zaman dizileri, VAR (vektör otoregressif), Bayesgil VAR, kestirim, RMSE ve Theil U. Sayfa Adedi : 93 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Reşat KASAP

Özet (Çeviri)

11 BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (BVAR) FORECASTING MODEL AND APPLICATION (MSc. Thesis) Sibel KAVAK GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECNOLOGY April 2002 ABSTRACT This study contains the application of the forecasting model which is Bayesian vector autoregressive (BVAR) that is improvised by Litterman (1980, 1986). This application indicates the performance of forecasting for BVAR according to VAR and the univariate model on a real data. As comperative measurements, RMSE (root mean square error) and Theil U statistics are used. The data which is used while studying are the annual (1925-1999) series of the population, the export for every person, the import for every person and the ratio of GNP (gross national product) for export for Turkey. Consequently, the BVAR models can be used as an alternative method to produce appropriate forecasts on time series which have different fluctations. Science Code : 406.02.01 Key Words : Time series, VAR (vector autoregressive), Bayesian VAR, forecasting, RMSE and Theil U. Page Number : 93 Adviser : Assoc. Prof. Dr. Reşat KASAP

Benzer Tezler

  1. Tez No

    777184

    Project risk management using Bayesian belief network

    Bayesgil inanç ağları ile projelerde risk yönetimi

    ABDİMALİK SHUEİB ABDİLATİF

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Kültür Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT ERMİŞ

  2. Tez No

    346295

    Bayesgil nicel güvenilirlik artış modeli ile bir uygulama

    Bayesian variable reliability growth model with an application

    TUĞBA YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SELDA KAPAN ULUSOY

  3. Tez No

    201353

    Bayesgil istatistik yöntemleri ile pırlanta fiyatının analizi

    The anaysis pricing of the diamonds with Bayesian statistics

    CAN CILIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İstatistikYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ATIF EVREN

  4. Tez No

    203690

    Bayesgil yaşam analizi ve cox regresyon yaşam analizi'nin türetilmiş ve gerçek veri setlerinde uygulanması

    Application of bayesian survival analysis and cox regression survival analysis in simulated and real data sets

    İMRAN KURT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BiyoistatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    Biyoistatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEVLÜT TÜRE

    PROF. DR. KAZIM ÖZDAMAR

  5. Tez No

    432163

    Determinants of foreign direct investment: A Bayesian approach

    Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri: Bayesgil bir yaklaşım

    ERHAN ÇENE

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EkonometriYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FİLİZ KARAMAN

Geri Dön