Bayesgil vektör otoregressif (BVAR) kestirim modeli ve uygulaması
Bayesian vector autoregressive (BVAR) forecasting model and application
- Tez No: 126033
- Danışmanlar: DOÇ. DR. REŞAT KASAP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman dizileri, VAR (vektör otoregressif), Bayesgil VAR, kestirim, RMSE ve Theil U, Bayes Kestirim Yöntemi, Time series, VAR (vector autoregressive), Bayesian VAR, forecasting, RMSE and Theil U. Page Number : 93 Adviser : Assoc. Prof. Dr. Reşat KASAP, Bayes Estimation Method
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
BAYESGIL VEKTÖR OTOREGRESSIF (BVAR) KESTİRIM MODELİ VE UYGULAMASI (Yüksek Lisans Tezi) Sibel KAVAK GAZI ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Nisan 2002 ÖZET Bu çalışma, Litterman (1980, 1986) tarafından geliştirilen Bayesgil vektör otoregressif (BVAR) kestirim modelinin bir uygulamasını içermektedir. Bu uygulama, gerçek bir veri üzerinde BVAR' m VAR ve tek değişkenli modellere göre kestirim performansını göstermektedir. Karşılaştırma ölçütleri olarak, RMSE (ortalama hata karenin kare kökü) ve Theil U istatistiği kullanıldı. Çalışmada kullanılan veri, Türkiye'nin yıllar itibariyle (1925-1999) nüfus, kişi başına ihracat, kişi başına ithalat ve ihracatın GSMH (gayri safi milli hasıla)'ye oranı dizileridir. Sonuç olarak, BVAR modelleri, farklı eğilim yapısı gösteren zaman dizileri üzerinde uygun kestirimler üretmek için alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Bilim Kodu : 406.02.01
Özet (Çeviri)
11 BAYESIAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (BVAR) FORECASTING MODEL AND APPLICATION (MSc. Thesis) Sibel KAVAK GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECNOLOGY April 2002 ABSTRACT This study contains the application of the forecasting model which is Bayesian vector autoregressive (BVAR) that is improvised by Litterman (1980, 1986). This application indicates the performance of forecasting for BVAR according to VAR and the univariate model on a real data. As comperative measurements, RMSE (root mean square error) and Theil U statistics are used. The data which is used while studying are the annual (1925-1999) series of the population, the export for every person, the import for every person and the ratio of GNP (gross national product) for export for Turkey. Consequently, the BVAR models can be used as an alternative method to produce appropriate forecasts on time series which have different fluctations. Science Code : 406.02.01
Benzer Tezler
- Bayesgil istatistik yöntemleri ile pırlanta fiyatının analizi
The anaysis pricing of the diamonds with Bayesian statistics
CAN CILIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
İstatistikYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ATIF EVREN
- Bayesgil yaşam analizi ve cox regresyon yaşam analizi'nin türetilmiş ve gerçek veri setlerinde uygulanması
Application of bayesian survival analysis and cox regression survival analysis in simulated and real data sets
İMRAN KURT
Doktora
Türkçe
2008
BiyoistatistikEskişehir Osmangazi ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEVLÜT TÜRE
PROF. DR. KAZIM ÖZDAMAR
- Bayesgil nicel güvenilirlik artış modeli ile bir uygulama
Bayesian variable reliability growth model with an application
TUĞBA YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiErciyes ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SELDA KAPAN ULUSOY
- Bağımsız bileşen çözümlemesi ve bayesgil uygulamalar
Independent component analysis and bayesian applications
ÖMER UYSAL
Doktora
Türkçe
2004
Demografiİstanbul ÜniversitesiBiyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AHMET AYHAN YÜCEOKUR
- Üretim süreçlerinin güvenilirliğinin bulanık Bayesgil yöntemi ile belirlenmesi
Fuzzy Bayesian reliability analysis of production process
LATİFE GÖRKEMLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiErciyes ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
YRD. DOÇ. DR. SELDA KAPAN ULUSOY