Bankacılıkta faiz ve döviz riski yönetimi
Interest rate and currency risk management in banks
- Tez No: 152255
- Danışmanlar: PROF.DR. RAMAZAN EVREN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 209
Özet
BANKALARDA FAİZ VE DO VIZ RİSKİ YÖNETİMİ ÖZET Faiz oranlarında meydana gelen değişmeler bankaların kazançlarını etkilemektedir. Bu nedenle faiz oranı riski tanımlanmalı, ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Faiz değişimlerinin bankalar üzerindeki etkisi, gelir etkisi ve fiyat etkisi olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Gelir etkisinde, bankaların faiz gelirleri ve faiz giderleri değişerek net faiz gelirlerinde dalgalanmalara neden olur. Fiyat etkisinde ise bankaların bilanço kalemlerinin değerleri değişerek net sermayede dalgalanmalara neden olur. Faiz riskinin göstergesi olarak bir hedef hesap seçilebilir. Bu hedef hesap gelir etkisinin ölçümünde net faiz marjı, fiyat etkisinin ölçümünde net sermaye olabilir. Geliştirilen çeşitli modellerle bu hedef hesaplardaki dalgalanmalar belirli sınırlarda tutulabilir ve hatta faizler doğru tahmin edilirse kazanç da sağlanabilir. Fakat hedef hesapların aynı anda kontrol edilmesi mümkün değildir. Kurlardaki değişimlerde meydana gelecek değişimler nedeniyle sermayenin azalması riski olan döviz riski, birçok ülkedeki döviz kurlarının değişiminde dalgalı kur sistemine geçilmesi ile birlikte daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu da, döviz hareketlerinin büyüdüğü uluslar arası piyasalarda işlem yapan çok uluslu ve finansal kuruluşlar için döviz riskini daha önemli hale getirmiştir. Özellikle son 10 yıllık periyot olmak üzere son 20 yılda döviz riski yönetim çok önemli ve yönetilmesi zor hale gelmiştir. Döviz değiş tokuşu, bir kurumun yerel döviz cinsinden yabancı bir döviz cinsine işlem yaptığında ortaya çıkar. Döviz kurları değiştiğinde, işlemlerin değeri veya net aktif veya pasifin değeri yerel döviz cinsine dönüştürüldüğünde değişmektedir. Buna bağlı olarak döviz kurları kazandırır veya kaybettirir. Bu çalışmada faiz ve döviz riskinin VaR değeri ölçülmüştür. Bu ölçüm yapılırken VaR metotları olan Parametrik VaR, Tarihi VaR ve Monte Carlo metotları kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
INTEREST RATE AND CURRENCY RISK MANAGEMENT IN BANKS SUMMARY Changes in interest rates affect the incomes of banks. That's why interest rate risk should be defined, measured and controlled. Interest rate changes affect banks in two ways. As an income effect, net interest income of a bank changes why a change of interest income and interest expense in its balance sheet. As a price effect, a change in values of a bank's assets and liabilities lead to a change in value of its net equity. Most item on the balance sheet and income statements of bank depend on the level of interest rates. Each item can be viewed as a target account for interest rate risk management. If a bank wants to know the income effect of interest rate changes, it can choose net interest margin as a target account. If it wants to know price effect of interest rate changes, it can choose net equity as a target account. Unfortunately, not all of target accounts can be controlled for risk simultaneously. Currency risk, which is actually the risk of diminishing capital due to changes in currency values, started to occur more often after the free fluctuation of exchange rates along with an increase in trade among countries. This made the currency movements became greater for multinational and financial institutions trading in foreign exchange markets. The managements of foreign exchange risk has become more important and more difficult to manage in the last 20 years and especially so in the current decade. Foreign exchange exposure arises when a corporation has transaction in currencies other than the domestic currency. As foreign exchange rates change, the value of the transactions or the value of net assets or liabilities in foreign currency changes when translated into the domestic currency. Accordingly, foreign exchange gains and losses arise. In this thesis, Value at Risk of interest rate and currency risks are measured. Methods of VaR which are Parametric, The Historical and Monte Carlo methods are used making measurement. XI
Benzer Tezler
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Türk bankacılık sektöründe faiz riski yönetimi ve Vakıfbank uygulaması (1995-2007)
Interest risk management in Turk banking sector and the exercise of Vakifbank (1995-2007)
MANOLYA ERDOĞAN
- Türkiye'de bankacılık sektöründe faiz-kur riski oranının yönetim tekniklerinin ekonomik analizi
Economical analiysis of interest-exchange risk management tecniques in Turkish banking sector
AHMET TÜRKGÜLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF.DR. MUSTAFA ÖZATEŞLER
- Ticari bankalarda fon yönetimi ve Türkiye uygulamasına ilişkin genel değerlendirmeler
Başlık çevirisi yok
ÖNDER Z. ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Banka Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. S. AHMET KALIN