İstanbul menkul kıymetler borsası'nda haftanın günü etkisi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 207969
- Danışmanlar: PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, İstatistik, Econometrics, Economics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 75
Özet
Bu tezin amacı stanbul Menkul Kıymetler Borsa'sında 2 Ocak 2002 ve 31 Aralık 2005 aralıgındaki 4 yıllık bir periyotta hisse getirelerinde haftanın günü etkisini incelemektir. Ocak 2002 ? Aralık 2005 aralıgında yapılan ampirik gözlemler stanbul Menkul Kıymetler Borsası MKB 100 Endeksinde haftanın günü etkisinin var oldugunu dogrulamaktadır. MKB Ulusal 100 bilesik endeksinde haftanın diger günlerine kıyasla Pazartesi ve Salı günlerinin düsük getirilere sahip oldugu gözlemlenmistir. Bununla birlikte 2002 ve 2005 döneminde MKB'de en yüksek getirilerin Cuma ve Persembe günleri gerçeklestigi görülmüstür. GARCH modeli ile hesaplanan haftanın günü regresyonu Persembe ve Cuma günlerinin istatistiksel olarak anlamlı oldugunu göstermistir. Bunun yanısıra volatilitenin en yüksek oldugu gün Cuma olarak gözlenmistir. Arastırmanın son bölümünde IMKB-100 endeks getirileri ve DAX (Almanya Endeksi) getirileri karsılastırılmıstır. Bulgulara göre haftanın günü etkisine yabancı borsa islemleri yol açmamaktadır. Son olarak, IMKB-100 endeks getirileri ve dolar kuru arasında bir iliskinin varlıgı incelenmistir. Fakat dolar kuru ile günlük getiriler arasında istatistiksel bir baglantı saptanamamıstır.
Özet (Çeviri)
This thesis aims at analyzing the effect of the week of the day on stock income within Istanbul Stock Exchange between 2nd of January, 2002 and 31st of December, 2005. The ampirical observations made through January 2002 to December 2005 confirm the idea that the week of the day has an effect on stock income. Monday and Tuesday have lesser effects compared to other days regarding ISE-100 index. On the other hand Thursday and Frisday and Thursday were observed as the days with higher incomes for 2002 and 2005. The week ofthe day regression calculated by GARCH modelling shows that results for Thursday and Friday effects are statistically considerable. Volatility is highest at the ISE on Fridays. The last part of the analysis compares and contrasts the revenues of ISE and DAX. The results show that the week of the day effect is not caused by the transactions carried out by foreigners. Lastly a potential relationship between ISE-100 index and USD exchange rate was tested, where no statistically significant result was reached.
Benzer Tezler
- Bulgaristan Menkul Kıymetler Borsası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi: Karşılaştırmalı bir uygulama
The day of the week effect in Bulgarian Stock Exchange and Istanbul Stock Exchange: Comparative application
SEZGİN SEYFULOV ALİEV
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
İşletmeHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN
- Piyasa etkinliği analizi: İMKB'de haftanın günü ve yılın ayı etkisi
Analysis of market efficiency: The day of the week and the month of the year effect in ISE
RUKİYE ŞEBNEM DEMİRAL
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda takvim etkileri
Calender effects in istanbul Stock Exchange Market
TAYLAN ÖZGÜR ÜNER
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonomiKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. M. HASAN EKEN
- Stock market seasonality in the İstanbul Stock Exchange
Menkul kıymetler borsalarındaki mevsimselliklerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) incelenmesi
A.FUAT ERBİL
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda gözlemlenen mevsimsel anomaliler
The seasonal anomalies of Istanbul Stock Exchange Market
AYLİN LEVENDOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. KUTLUK KAĞAN SÜMER
