Türk bankacılık sistemindeki riskler ve piyasa riski ölçüm teknikleri
The risks in Turkish banking system and market risk calculating technics
- Tez No: 215288
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. MEHMET ARSLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 110
Özet
Bankacılık sektörünün uluslararası alanda karşılaştığı ve yönetmekzorunda olduğu riskler hem artmakta hem de çeşitlenmektedir. Yaratılan yeniürünler, bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni işlemprosedürleri, dağıtım kanalları ve ulaşılan yeni finansal piyasalar, bankalara hemyeni fırsatlar sunmakta hem de yeni riskler ortaya çıkarmaktadır. Taşınan risklerinbanka çapında ölçülmesi ve ulaşılan risk rakamlarının birleştirilmesi süreci de bugelişmelere paralel olarak zorlaşmaktadır.Bu çalışmanın konusu, bankalarca aktif olarak yönetilmesi gereken risklerdenolan piyasa riski üzerinde yoğunlaşacaktır. Bilindiği üzere, uluslarası komiteleruluslararası faaliyette bulunan bankalara taşıdıkları piyasa riski için belli bir sermayetutma zorunluluğu getirilmiştir. Uzun çalışma ve danışmaların ürünü olan budüzenlemeler, finansal riskin ölçülme ve yönetilmesinde yaşanan devrimniteliğindeki gelişmelerin piyasa düzenleyicileri tarafından da kabulünün birgöstergesi olmuştur.S öz konusu düzenlemede bankaların kullanabilecekleri içsel modellerinanalitik kısmını, günlük olarak hesaplanması istenen ?Riske Maruz Değer ? konseptioluşturmaktadır. RMD, elde tutulan portföy veya varlığın değerinde belli bir zamandilimi içinde ve belli bir olasılıkla meydana gelebilecek maksimum değer kaybınıntahminine dayanan bir kavramdır.B u çalışma kapsamında RMD hesaplama işlemi ve göz önündebulundurulması gereken parametreler anlatılacak, mevcut hesaplama yöntemleriirdelenecek ve parametrik yöntem ile detaylı bir RMD çalışması yer alacaktır.
Özet (Çeviri)
The risks that the banking sector is internationally exposed to, have beenincreasing and diversifying. Up and coming financial instruments, technologicaldevelopments, new channels of distribution and emerging financial markets havebeen sources of new risks as well as new opportunities for the banks. Parallel tothese developments, the quantification and measurement of the risks have becomemore challenging.This study is focused on the market risk, which is one of the risks that must beactively managed by the banks. It is well known that international regulators requireinternational banks to hold certain levels of capital in line with the level of the risksthey are exposed to. The through international regulations of capital adequacy reflectthe fact that the developments on the measurement and management of financialrisks have been well recognized by the international regulatory institutions.The above-stated regulations require banks to utilize internal risk assessmentmodels that are based on the daily calculated ?Value at Risk?. VAR is the forecast ofthe maximum value of the portfolio of assets that might be lost in a period of timewith some predetermined probability.Within the scope of this study, the calculation of VAR and the parameters ofcalculation are explained, different methods of calculation are analyzed and adetailed example of VAR is calculated using the parametric method.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Bankacılıkta operasyonel risk ölçüm modelleri ve sermaye yeterliliğine etkisi: Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankaya uygulanması
Operational risk measurement methods and its effect to bank's capital adequacy: An application on a bank in Turkısh banking sector
DİLEK LEBLEBİCİ TEKER
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Türk bankacılık sisteminde kredi riski yönetimi ve Yapı Kredi Bankasına ilişkin örnek bir uygulama
Credit risk management in turkish banking system and a sample application on Yapi Kredi Bank
DERYA ÇERÇİ
