Riske maruz değer (RMD) ve bir uygulama
Value at risk (VAR) and an application
- Tez No: 215550
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERHAN ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
1970'lerde ortaya atılan risk yönetimi kavramı 1990'lı yıllarda yaşananfinansal krizler sonrasında yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle büyük ve anifinansal hareketlenmeler yüzünden oluşan krizler, şirketler açısından riskin doğru vedaha etkin bir biçimde ölçülmesini gerekli kılmıştır. Şirketler, piyasaların artanbelirsizlikleri altında büyümek için sadece üretim teknolojilerine yatırım yapmayıdeğil aynı zamanda belirsizlikten ve rekabetten beslenen riski en düşük değerdetutmayı amaç edinmişlerdir. Küreselleşme ve teknolojik olanaklar sayesinde artan bufinansal faaliyetlerin ihtiyaçlarına paralel olarak risk yönetimi kavramı da yeniistatistiksel araçlar ile kendini donatmıştır. Bu istatistik araçların en yenisi RiskeMaruz Değer (RMD) kavramıdır. RMD, yapılan bir yatırımın taşıdığı riski tek birsayı ile özetlemeyi amaçlayan bir risk ölçüm metodudur.Tez, Riske Maruz Değerin farklı metotlar: Varyans-Kovaryans Yaklaşımı,Geçmiş Verilere Dayanan Simülasyon, Monte Carlo Simülasyonu ve ÜAHO (ÜstelAğırlıklandırılmış Hareketli Ortalama) ile ölçülmesinden, uygulanmasından vesonuçların karşılaştırılmasından oluşmaktadır.
Özet (Çeviri)
The Risk Management concept that was proposed by the year 1970?s, gaineda new dimension after the financial crises in 1990?s. Especially the crises that arisewith sudden financial movements required true and more efficient risk calculationsfor the firms. Under the increasing uncertainty of markets, the firms didn?t only makeinvest for the production technologies but they also tried to fix the risk in minimumwhich depends on uncertainty. For the needs of increasing amount of these financialmovements, the risk management armed itself with new statistical tools. The recentname of this statistical tool is called Value at Risk (VaR). Value at Risk is an attemptto provide a single number for summarizing the risk for the firms.The dissertation consists of examing and applying different VaR calculationswhich are Variance-Covariance Approach, Historical Simulation, Monte CarloSimulation and the EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) model.
Benzer Tezler
- Risk kavramı ve riske maruz değer yöntemi köklü bir akü şirketinin finansallarını etkileyen faiz, kur ve LME değişkenlerinin RMD yöntemi ile tahminlenmesine yönelik bir uygulama
Risk term and value at riskthe estimation of variables that interest, exchange and lme effectiveness for financial of a battery company with the var method application
UFUK KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeİstanbul ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERRA EREN SARIOĞLU
- Döviz kuru riskinin Riske Maruz Değer (RMD) yöntemiyle ölçümü ve bu riske karşı finansal türev enstrümanların kullanılması: Örnek bir uygulama
Measuring the exchange rate risk by Value at Risk (VAR) method and use of the financial derivative instruments against this risk: A sample application
MAHMUT EMİN ÇEVİK
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Portföy riskinin ölçülmesine istatistiksel bir yaklaşım: Riske maruz değer analizi ve farklı portföyler üzerine uygulama
A statistical approach to the measurement of portfolio risk: Value at risk analysis and application on different portfolios
ZEYNEP İLHAN DALBUDAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEYSEL YILMAZ
DOÇ. DR. MURAT ATAN
- Riske maruz değer ve Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri üzerine bir uygulama
Value at risk and an application on some stocks traded on the Borsa Istanbul
TUĞBA BİTİRGEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK