Riske maruz değer (RMD) ve bir uygulama
Value at risk (VAR) and an application
- Tez No: 215550
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERHAN ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 81
Özet
1970'lerde ortaya atılan risk yönetimi kavramı 1990'lı yıllarda yaşananfinansal krizler sonrasında yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle büyük ve anifinansal hareketlenmeler yüzünden oluşan krizler, şirketler açısından riskin doğru vedaha etkin bir biçimde ölçülmesini gerekli kılmıştır. Şirketler, piyasaların artanbelirsizlikleri altında büyümek için sadece üretim teknolojilerine yatırım yapmayıdeğil aynı zamanda belirsizlikten ve rekabetten beslenen riski en düşük değerdetutmayı amaç edinmişlerdir. Küreselleşme ve teknolojik olanaklar sayesinde artan bufinansal faaliyetlerin ihtiyaçlarına paralel olarak risk yönetimi kavramı da yeniistatistiksel araçlar ile kendini donatmıştır. Bu istatistik araçların en yenisi RiskeMaruz Değer (RMD) kavramıdır. RMD, yapılan bir yatırımın taşıdığı riski tek birsayı ile özetlemeyi amaçlayan bir risk ölçüm metodudur.Tez, Riske Maruz Değerin farklı metotlar: Varyans-Kovaryans Yaklaşımı,Geçmiş Verilere Dayanan Simülasyon, Monte Carlo Simülasyonu ve ÜAHO (ÜstelAğırlıklandırılmış Hareketli Ortalama) ile ölçülmesinden, uygulanmasından vesonuçların karşılaştırılmasından oluşmaktadır.
Özet (Çeviri)
The Risk Management concept that was proposed by the year 1970?s, gaineda new dimension after the financial crises in 1990?s. Especially the crises that arisewith sudden financial movements required true and more efficient risk calculationsfor the firms. Under the increasing uncertainty of markets, the firms didn?t only makeinvest for the production technologies but they also tried to fix the risk in minimumwhich depends on uncertainty. For the needs of increasing amount of these financialmovements, the risk management armed itself with new statistical tools. The recentname of this statistical tool is called Value at Risk (VaR). Value at Risk is an attemptto provide a single number for summarizing the risk for the firms.The dissertation consists of examing and applying different VaR calculationswhich are Variance-Covariance Approach, Historical Simulation, Monte CarloSimulation and the EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) model.
Benzer Tezler
- Finansal etkinliğe dayalı portföy seçimi ve karşılaştırmalı risk analizi:Süper etkinlik modeliyle bir uygulama
Portfolio selection based on financial efficiency and comperative risk analysis: An application with super efficiency model
ONUR KÖKTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET İLKİN BARAY
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Basel uzlaşısı çercevesinde bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir uygulama
Under Basel periphery a market risk management in banks and an application
MEHMET ŞANLIOĞLU
- Proposed risk management method in todays Turkish banking environment: An application on value at risk (VQR)
Bugünün Türk bankacılığında önerilen risk yönetim metodu: Riske maruz değer (RMD) üzerine bir uygulama
MELTEM GÜRÜNLÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. R. CEYDA ÖZTÜRK