Risk kavramı ve riske maruz değer yöntemi köklü bir akü şirketinin finansallarını etkileyen faiz, kur ve LME değişkenlerinin RMD yöntemi ile tahminlenmesine yönelik bir uygulama
Risk term and value at riskthe estimation of variables that interest, exchange and lme effectiveness for financial of a battery company with the var method application
- Tez No: 529270
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SERRA EREN SARIOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Basel kriterleri, Faiz riski, Finansal risk, Kur riski, Reel sektör, Risk, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Basel criteria, Interest risk, Financial risk, Rate of exchange risk, Real sector, Risk, Risk management, Value at risk
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal piyasalardaki volatilite reel sektörü bir çok konuda etkilemektedir. Özellikle uluslar arası firmalar finansal piyasalarda yaşanan kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenmekte ve bu durum satış ve maliyet riskini ortaya çıkarmaktadır. Şirketlerin karlılıkta rekabet edebilmeleri için bu riskleri kontrol altına almaları gerekmektedir. Riske Maruz Değer yaklaşımı finansal piyasalarda ileriye yönelik riskleri ölçümleyebilen bir yöntemdir. Bu yönüyle çalışmanın temel amacı Riske Maruz Değer yaklaşımı ile piyasa riskini ölçmek ve reel sektörde faaliyet gösteren şirketin satış ve maliyet parametrelerini tahminlemektir. Ayrıca çalışmada metal piyasasında işlem gören kurşun fiyatlarının da Riske Maruz Değer yöntemi kullanılarak tahminlenmesi amaçlanmaktadır. Anahtar kelimeler; risk, basel komitesi, riske maruz değer, reel sektör kur riski.
Özet (Çeviri)
Volatility in financial markets affects the real sector in many issues. Especially international firms are affected negatively by the exchange rate fluctuations in the financial markets and this raises the risk of sales and costs. Companies need to control these risks so that they can compete for profitability. Value-at-risk approach is a way of measuring forward-looking risks in financial markets. The main purpose of this aspect is to measure the market risk with the Value-at-Risk approach and to estimate the sales and cost parameters of the company that operating in the real sector. In addition, it is aimed to estimate the lead prices in the metal market by using the Value at Risk method. Key words; risk, basel commitee, valu at risk, currency risk of reel sector.
Benzer Tezler
- Risk yönetiminde riske maruz değer kavramı: Teori ve İMKB üzerine uygulamalar
The consept of value at risk in risk managament: Theory and applications on ISE
BERKAY EMEKLİ
- İslami ve konvansiyonel endekslerde risk karşılaştırması: Riske maruz değer uygulaması
The risk comparison of islamic and conventional indices: Value at risk approach
ŞEHMUS AYDIN
- Sigorta şirketlerinde piyasa riski yönetiminin mali karlılığına etkisinin incelenmesi (2009-2014 yılı dönemi) ve riske maruz değer analizinin yatırım yapılan sermaye piyasası araçlarına uygulanması
The market risk management analysis of effect of financial profitability of insurance companies(2009-2014 year period) and application of the investment risk exposure value analysis of capital market instruments
CEVDET BABACAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
Sigortacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiSigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SUNA ÖZYÜKSEL
- Avrupa Birliği ve basel düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye sermaye piyasalarında risk yönetimi, Avrupa Birliği'ne uyum yeteneği
Risk management in Turkish capital markets in accordance with European Union and basel arrangements, adaptation ability to European Union
SÜLEYMAN ERTAN TANSÖKER